मूविंग एवरेज क्रॉसओवर और रिवर्स इंडिकेटर संयोजन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-13 15:20:20
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अवलोकन

यह रणनीति चलती औसत, सापेक्ष शक्ति सूचकांक और कमोडिटी चैनल सूचकांक को एकीकृत करती है, जिससे एक अपेक्षाकृत पूर्ण प्रवृत्ति ट्रैकिंग और संकेतक संयोजन रणनीति बनती है। इसका मूल विचार प्रवृत्ति संकेतक ने प्रवृत्ति गठन की पुष्टि करने के बाद अधिक सटीक प्रविष्टि को लागू करना है।

रणनीतिक सिद्धांत

मध्य मूल्य की गणना करने के लिए hl2 का प्रयोग करें।
मुख्य प्रवृत्ति का न्याय करने के लिए 14 अवधि के सीसीआई संकेतक की गणना करें। जब सीसीआई 0 से अधिक होता है, तो प्रवृत्ति ऊपर की ओर होती है। जब 0 से कम होता है, तो प्रवृत्ति नीचे की ओर होती है।
14 पीरियड आरएसआई सूचक की फास्ट लाइन और 50 पीरियड आरएसआई सूचक की स्लो लाइन की गणना करें। जब फास्ट लाइन स्लो लाइन के ऊपर पार करती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब फास्ट लाइन स्लो लाइन के नीचे पार करती है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
वास्तविक ट्रेडिंग सिग्नल तभी उत्पन्न होते हैं जब CCI इंडिकेटर RSI इंडिकेटर की सिग्नल दिशा से भी मेल खाता हो। यानी, केवल तभी खरीदें जब CCI 0 से अधिक हो और RSI फास्ट लाइन स्लो लाइन से ऊपर पार हो, और तभी बेचें जब CCI 0 से कम हो और RSI फास्ट लाइन स्लो लाइन से नीचे पार हो।
गलत ब्रेकआउट्स से बचने के लिए मामूली प्रवृत्ति का न्याय करने में मदद करने के लिए मूल्य की तुलना hl2 के 14-पीरियड मूविंग एवरेज के साथ करें। एक खरीद संकेत तभी उत्पन्न होता है जब मूल्य hl2 के 14-पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर होता है और RSI संकेतक ऊपर की ओर जाता है। एक बिक्री संकेत तभी उत्पन्न होता है जब मूल्य hl2 के 14-पीरियड मूविंग एवरेज से नीचे होता है और RSI संकेतक नीचे की ओर जाता है।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति प्रवृत्ति के आरंभ के बाद समय पर प्रवेश करने के लिए प्रवृत्ति निर्णय और उलट संकेतों को एकीकृत करती है, और बाहर निकलने के बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए उलट संकेत संकेतों का उपयोग करती है, जिससे बेहतर रिटर्न प्राप्त होता है।
कमोडिटी चैनल सूचकांक मुख्य रुझान दिशाओं को सटीक रूप से निर्धारित करता है, व्यापार दिशाओं के गलत विकल्पों से बचता है।
सापेक्ष शक्ति सूचकांक के तेज और धीमे रेखा क्रॉसिंग विश्वसनीय सक्षम संकेतों के रूप में कार्य करते हैं, चलती औसत की देरी की समस्या से बचते हैं, और समय पर मूल्य उलट को पकड़ सकते हैं।
मध्य रेखाओं के साथ कीमतों की तुलना करने से गलत संकेतों का कारण बनने वाले झूठे ब्रेकआउट को और फ़िल्टर किया जा सकता है।
कुल मिलाकर, इस रणनीति में अच्छी स्थिरता है और मजबूत रुझानों में अच्छा प्रदर्शन करता है।

जोखिम विश्लेषण

यह रणनीति व्यापारिक किस्मों के प्रति संवेदनशील होती है, जिसके लिए विशिष्ट किस्मों के लिए पैरामीटर अनुकूलन की आवश्यकता होती है। सभी किस्मों पर अंधा अनुप्रयोग अस्थिर प्रदर्शन का कारण बन सकता है।
पैरामीटर सेटिंग्स जैसे कि 14-पीरियड मूविंग एवरेज और 50-पीरियड मूविंग एवरेज को विभिन्न बाजारों के अनुसार समायोजित करने की आवश्यकता है। अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स भी खराब प्रदर्शन का कारण बन सकती हैं।
मुख्य रुझान की दिशा निर्धारित करने के लिए केवल सीसीआई पर भरोसा करना अभी भी काफी सही नहीं है।
रिवर्स सिग्नल संकेतकों का संयोजन अपेक्षाकृत बड़ा है, जिससे कुछ हद तक अति-अनुकूलन हो सकता है। इसे भी सख्ती से वापस परीक्षण करने की आवश्यकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

अधिक संकेतकों को जोड़ने पर विचार करें, जैसे कि डीएमआई, एडीएक्स आदि, ताकि प्रवृत्ति निर्णय अधिक सटीक हो सकें।
स्टॉप लॉस लॉजिक बढ़ाएं. उदाहरण के लिए, एक रिवर्स सिग्नल दिखाई देने के बाद, यदि कीमत एक निश्चित आयाम से फिर से कॉलबैक करती है, तो स्टॉप लॉस एक्जिट को नुकसान को कम करने के लिए माना जा सकता है.
विशिष्ट व्यापारिक किस्मों के लिए अधिक उपयुक्त बनाने के लिए मापदंडों को अनुकूलित करें। उदाहरण के लिए, धीमी रेखा के चक्र मापदंड को बढ़ाएं, या मध्य मूल्य गणना विधि को समायोजित करें, आदि।
विभिन्न किस्मों के लिए इष्टतम मापदंडों का चयन करने के लिए एक पैरामीटर अनुकूलन संयोजन बनाएं, जो रणनीतियों की प्रयोज्यता में काफी सुधार कर सकता है।
जब गति अपर्याप्त होती है तो भ्रामक संकेतों से बचने के लिए गति संकेतक जोड़ें।

निष्कर्ष

इस रणनीति का समग्र ढांचा पूर्ण है, जिसमें प्रवृत्ति निर्णय और उलट सूचक शामिल हैं, जो सैद्धांतिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक अनुप्रयोग में, इसे अभी भी ओवरफिट के जोखिम को कम करने के लिए व्यापारिक किस्मों के लिए पैरामीटर और मॉडल अनुकूलन की आवश्यकता है। यदि यह सख्त सांख्यिकीय परीक्षण पास करता है, तो इसकी एक स्थिर रणनीति बनने की क्षमता है।

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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SuchitRaju

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strategy("MA RSI CCI")

price_up = if(close > open and close > sma(hl2,14))
    1
else
    0

price_down = if(open > close and close < sma(hl2,14))
    1
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    0
// 

cci_indicator = cci(hl2, 14)
// plot(cci_indicator, color=color.blue)

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// plot(rsi_slow, color=color.red)

rsi_fast = rsi(close, 14)
// plot(rsi_fast, color=color.green)

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    1
else
    0
// plotshape(isCrossover, style = shape.arrowup, color = color.green, size = size.huge)

isCrossunder = if(rsi_fast < rsi_slow and cci_indicator < 0)
    1
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// start = timestamp("GMT-5", 2016,9,1,0,0)
// end = timestamp("GMT-5", 2017,9,1,0,0)

// strategy.entry("Long", strategy.long, 1, when = isCrossover and price_up)
// strategy.entry("Short", strategy.short, 1, when = isCrossunder and price_down)
// strategy.close("Long", when = isCrossunder and price_down)
// strategy.close("Short", when = isCrossover and price_up)

strategy.entry("Long", strategy.long, 1, when = isCrossover)
strategy.entry("Short", strategy.short, 1, when = isCrossunder)
strategy.close("Long", when = isCrossunder)
strategy.close("Short", when = isCrossover)

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