डबल मूविंग एवरेज ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
द्वि-समान-रेखा व्यापार रणनीति एक अधिक विशिष्ट प्रवृत्ति-अनुवर्ती रणनीति है। यह रणनीति तेजी से चलती औसत और धीमी गति से चलती औसत के सुनहरे कांटे का उपयोग करती है ताकि बाजार की प्रवृत्ति का आकलन किया जा सके, और तदनुसार अधिक से अधिक शून्य कर दिया जाए। जब तेजी से चलती औसत नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, तो यह माना जाता है कि यह बढ़ रहा है; जब तेजी से चलती औसत ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, तो यह माना जाता है कि यह गिरावट की ओर बढ़ रहा है। यह रणनीति उन बाजारों के लिए उपयुक्त है जहां लंबी-मध्यम प्रवृत्ति अधिक मजबूत है।
रणनीति सिद्धांत
द्विआधारी ट्रेडिंग रणनीतियों का मुख्य तर्क एक चलती औसत पर आधारित है। एक चलती औसत बाजार की प्रवृत्ति की दिशा को दर्शाने के लिए बाजार में होने वाले शोर को प्रभावी ढंग से छानने में सक्षम है। एक तेज चलती औसत मूल्य परिवर्तन के लिए अधिक संवेदनशील है, जो वर्तमान चरण की प्रवृत्ति को दर्शा सकता है। धीमी गति से चलती औसत मूल्य परिवर्तन के लिए धीमी गति से प्रतिक्रिया करता है, जो समग्र प्रवृत्ति की दिशा का आकलन कर सकता है।
जब तेजी से चलती औसत पर धीमी गति से चलती औसत को पार करते हैं, तो यह दर्शाता है कि अल्पकालिक प्रवृत्ति लंबी अवधि की प्रवृत्ति से अधिक गतिशील है, और अधिक किया जा सकता है; जब तेजी से चलती औसत के नीचे धीमी गति से चलती औसत को पार करते हैं, तो यह दर्शाता है कि अल्पकालिक प्रवृत्ति लंबी अवधि की प्रवृत्ति से अधिक गतिशील है, और शून्य किया जा सकता है।
विशेष रूप से, इस रणनीति में 9 और 21 की लंबाई के साथ एक तेजी से चलती औसत और एक धीमी गति से चलती औसत को परिभाषित किया गया है, और फिरta.crossoverऔरta.crossunderयह निर्धारित करने के लिए कि क्या वे गोल्डन फोर्क और डेड फोर्क हैं। गोल्डन फोर्क होने पर अधिक करें, और डेड फोर्क होने पर खाली करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
द्विप्लस ट्रेडिंग रणनीतियों के निम्नलिखित फायदे हैंः
- विचार सरल, समझने और लागू करने में आसान है;
- चलती औसत बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करती है और रुझानों की पहचान करती है।
- यह एक बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन यह भी एक बहुत ही आसान तरीका है, और यह बहुत ही आसान है।
- विभिन्न बाजारों के लिए अनुकूलन योग्य चलती औसत पैरामीटर;
- कई समय चक्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लचीला।
जोखिम विश्लेषण
द्वि-प्लस ट्रेडिंग रणनीतियों में निम्नलिखित जोखिम भी शामिल हैंः
- जब स्थिति भूकंपीय क्षेत्र में होती है, तो कई बार गलत संकेत मिल सकते हैं;
- तेजी से औसत रेखा और धीमी गति से औसत रेखा मापदंडों की गलत सेटिंग सिग्नल त्रुटियों का कारण बन सकती है;
- हालांकि, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस तरह की घटनाओं के कारण, व्यापार में गिरावट की आशंका है।
- एक निश्चित प्रवेश बिंदु निर्धारित नहीं किया जा सकता है, कुछ आकस्मिकता है।
उपरोक्त जोखिमों को कम करने के लिए, चलती औसत मापदंडों को अनुकूलित करके, अन्य संकेतकों के साथ मिलकर फ़िल्टरिंग करके और स्टॉप-लॉस को सीमित करके जोखिम को कम किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
द्विप्लस ट्रेडिंग रणनीतियों को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
- चलती औसत के लिए पैरामीटर का अनुकूलन करें और पैरामीटर का इष्टतम संयोजन खोजें;
- गलत संकेतों से बचने के लिए MACD, KDJ, आदि जैसे अन्य सूचकांकों को जोड़ना;
- एकल घाटे को नियंत्रित करने के लिए क्षति रोकथाम को बढ़ाना;
- अस्थिरता सूचकांक के साथ प्रवृत्ति की ताकत और कमजोरी का आकलन करें और प्रवेश के समय का अनुकूलन करें।
संक्षेप
द्विआधारी ट्रेडिंग रणनीति सामान्य रूप से एक सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। तेजी से औसत और धीमी औसत के संयोजन के माध्यम से, बाजार की प्रवृत्ति की दिशा को प्रभावी ढंग से पहचाना जा सकता है। लेकिन इस रणनीति में कुछ कमियां भी हैं, जो अनुकूलन और सुधार के बाद, मात्रात्मक व्यापार की मूलभूत रणनीतियों में से एक हो सकती हैं।
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA Strategy", overlay=true)
// Input parameters
fastLength = input(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input(21, title="Slow MA Length")
// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)
// Plot moving averages
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")
// Strategy conditions
longCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA)
shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA)
// Strategy orders
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Plot entry signals
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)