मल्टी-टाइमलाइन मूविंग एवरेज रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का उपयोग विभिन्न समय अक्षों के चलती औसत और सूचकांक चलती औसत के रूप में एक खरीद और बिक्री के संकेत के रूप में, पीछा करने के लिए पीछा करने के उद्देश्य के लिए. बाजार की प्रवृत्ति और टर्नआउट बिंदुओं को अल्पकालिक औसत की स्थिति और प्रवृत्ति के आधार पर, लंबी अवधि के औसत के आधार पर बड़े रुझानों को निर्धारित करने के लिए. यह रणनीति एक ही समय में सरल चलती औसत (एसएमए) और सूचकांक चलती औसत (ईएमए) का उपयोग करती है तकनीकी संकेतक के रूप में, प्रभावी रूप से बाजार के शोर को फ़िल्टर करने के लिए, मूल्य प्रवृत्ति का आकलन करें.
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में 5, 13, 21 दिन के SMA और 75, 90 और 200 दिन के EMA को खरीद-बिक्री के संकेत के रूप में उपयोग किया जाता है।
जब अल्पकालिक SMAs (लाइन 5, लाइन 13, लाइन 21) क्रमबद्ध हैं (लाइन 5 सबसे ऊपर है, लाइन 13 उसके बाद है, लाइन 21 सबसे नीचे है) और सभी अल्पकालिक SMAs लंबी ईएमए (लाइन 75, लाइन 90, लाइन 200) से अधिक हैं, तो अधिक करें;
जब अल्पकालिक SMA ((5, 13, 21) क्रमबद्ध होते हैं ((5, 13 के बाद और 21 के बाद), और सभी अल्पकालिक SMA दीर्घकालिक EMA ((75, 90, 200) से कम होते हैं, तो खाली करें।
इस प्रकार, एसएमए और ईएमए का संयोजन विभिन्न चक्रों का उपयोग करके, कीमतों के अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों का प्रभावी ढंग से आकलन किया जा सकता है, जिससे लघु-बैंड-लंबी प्रवृत्ति रणनीति प्राप्त की जा सके।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
दोहरे औसत रेखा सूचकांक का उपयोग करके, बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है और कीमतों के रुझानों को सटीक रूप से निर्धारित किया जा सकता है।
बहु समय अक्ष सेटअप, छोटी अवधि अल्पकालिक प्रवृत्ति निर्धारित करती है, लंबी अवधि बड़ी प्रवृत्ति निर्धारित करती है, इसे तेजी से या धीमी गति से लागू करती है।
एसएमए मूल्य परिवर्तन के लिए संवेदनशील है, ईएमए मूल्य परिवर्तन के लिए चिकनी है, दोनों का संयोजन उपयोग प्रभावशीलता के लिए बेहतर है।
इस प्रकार, एक व्यक्ति को एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से एक बार फिर से।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
बहु-समय-अक्ष सेटिंग जटिल है, पैरामीटर को समायोजित करना और अनुकूलित करना मुश्किल है।
अल्पकालिक और दीर्घकालिक संकेतकों में विचलन हो सकता है, जो गलत संकेत दे सकता है।
केवल औसत रेखा के आधार पर, यह चरम स्थितियों में बहुत कम प्रभावी हो सकता है।
इस तरह की घटनाओं के बीच, कुछ समय की देरी के साथ, एक महत्वपूर्ण मोड़ को समय पर पकड़ना असंभव है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
अन्य तकनीकी संकेतकों जैसे कि केडीजे, एमएसीडी आदि को जोड़ने से रणनीति की सटीकता में सुधार होगा।
लघु और दीर्घकालिक औसत रेखाओं की आवृत्ति और संख्या का परीक्षण और अनुकूलन करें और सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन ढूंढें।
जोखिम और डीडी को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त स्टॉपलॉस।
संयुक्त मात्रा संकेतक, कीमतों में भारी वृद्धि से बचने के लिए झूठे ब्रेकडाउन।
संक्षेप
इस रणनीति के दोहरे औसत रेखा और बहु समय अक्ष विश्लेषण के उपयोग के माध्यम से सरल और प्रभावी ट्रेंड ट्रैकिंग को प्राप्त करने के लिए। इस रणनीति के विचार स्पष्ट और समझने में आसान हैं, और कुछ व्यावहारिक मूल्य है। लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है, जैसे कि पैरामीटर अनुकूलन, जोखिम नियंत्रण आदि। कुल मिलाकर, इस रणनीति ने क्वांटिफाइड ट्रेडिंग के लिए एक मूल्यवान विचार प्रदान किया है, जो गहन अध्ययन और अन्वेषण के लायक है।
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="my_strategy_name", shorttitle="MS1", overlay=true )
source = close
// MAの長さ
len1 = 5
len2 = 13
len3 = 21
// MAの計算
ma1 = sma(source, len1)
ma2 = sma(source, len2)
ma3 = sma(source, len3)
// 計算したMAをプロットする
plot(ma1,color=color.red)
plot(ma2,color=color.orange)
plot(ma3,color=color.blue)
// EMAの長さ
len4 = 75
len5 = 90
len6 = 200
// MAの計算
ema1 = ema(source, len4)
ema2 = ema(source, len5)
ema3 = ema(source, len6)
// 計算したMAをプロットする
plot(ema1,color=color.red)
plot(ema2,color=color.orange)
plot(ema3,color=color.blue)
longCondition = (ma1>ma2 and ma2>ma3 and ma3>ema1 and ema1>ema2 and ema2>ema3)//ロングにエントリーする条件
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry", strategy.long, comment="Long")
shortCondition = (ma1<ma2 and ma2<ma3 and ma3<ema1 and ema1<ema2 and ema2<ema3)//ショートにエントリーする条件
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry", strategy.short, comment="Short")
//エグジット条件
strategy.exit("My Long Exit", "My Long Entry", profit=200, loss=100)
strategy.exit("My Short Exit", "My Short Entry", profit=200, loss=100)