ADX और MACD संकेतकों पर आधारित ट्रेडिंग रणनीतियाँ
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को ADX और MACD पर आधारित ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति कहा जाता है। यह ट्रेड फॉलोइंग ट्रेडिंग को प्राप्त करने के लिए ट्रेंड की दिशा और ताकत का आकलन करने के लिए औसत ट्रेंडिंग इंडिकेटर ((ADX) का उपयोग करता है, और ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग को प्राप्त करने के लिए MMA (Moving Average Clustering Indicator) के साथ संयुक्त है। जब ADX एक मजबूत ट्रेंड दिखाता है और MACD एक ट्रेडिंग सिग्नल देता है, तो यह रणनीति मल्टीहेड या रिक्त स्थान स्थापित करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति ADX और + DI, -DI वक्रों की गणना करके बाजार की प्रवृत्ति की दिशा और ताकत का आकलन करती है। जब + DI वक्र पर + DI वक्र होता है, तो यह एक बहुमुखी बाजार होता है, और जब -DI वक्र के नीचे + DI वक्र होता है, तो यह एक खाली बाजार होता है। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, जब ADX 20 से अधिक होता है, तो यह दर्शाता है कि प्रवृत्ति पर्याप्त मजबूत है, और फिर MACD सूचक के अंतर मूल्य (mac) और सिग्नल मूल्य (signalline) के साथ एक सुनहरा कांटा-डेड सिग्नल के साथ, इस तरह की वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए, प्रवृत्ति का पालन करने के लिए।
विशेष रूप से, रणनीति के लिए ट्रेडिंग सिग्नल तर्क हैः
मल्टीहेड सिग्नलः जब +DI> -DI और MACD की अंतर रेखा सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर तक पार करती है खाली सिर सिग्नलः जब -DI> +DI और MACD की अंतर रेखा सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे तक पार करती है
इस तर्क के अनुसार, यह रणनीति मजबूत रुझानों के बीच बेहतर प्रवेश समय को पकड़ने में सक्षम है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्रवृत्ति के निर्णय और प्रवेश समय के चयन के दोनों तत्वों को ध्यान में रखता है, जिससे व्यापारियों को बाजार में मजबूत दिशाओं के दौरान बेहतर प्रवेश बिंदु खोजने की अनुमति मिलती है, जिससे सिस्टम की स्थिरता और लाभप्रदता में काफी वृद्धि होती है।
इसके अलावा, इस रणनीति में स्टॉप लॉजिक की भी शुरुआत की गई है। जब स्थिति का नुकसान उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित स्टॉप प्राइस से अधिक होता है, तो रणनीति सक्रिय रूप से बंद हो जाती है, जिससे व्यक्तिगत ट्रेडों के नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। यह रणनीति की एक बड़ी विशेषता है।
रणनीतिक जोखिम
हालांकि इस रणनीति के कुछ फायदे हैं, लेकिन इसके साथ कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में आपको सावधान रहना चाहिएः
ADX और MACD में निहित ट्रेडिंग सिग्नल, जो कुछ बाजार स्थितियों में अमान्य हो सकते हैं या गलत सिग्नल उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे अनावश्यक नुकसान हो सकता है;
उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित स्टॉप-लॉस मूल्य को पार किया जा सकता है, जिससे अपेक्षित से अधिक नुकसान हो सकता है;
रिवर्स मार्केट में, रणनीति के कारण बहुत अधिक अमान्य ट्रेडों का उत्पादन हो सकता है, जिससे ट्रेडिंग की लागत बढ़ जाती है।
इन जोखिमों को कम करने के लिए, ADX और MACD के लिए पैरामीटर सेटिंग्स को अनुकूलित करने और विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए स्टॉप-लॉस तर्क को समायोजित करते हुए सख्त धन प्रबंधन रणनीतियों को लागू करने की सिफारिश की जाती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में कुछ अनुकूलन के लिए भी जगह हैः
अधिक संकेतकों को पेश किया जा सकता है, जो अधिक मजबूत व्यापारिक संकेतों का निर्माण करते हैं, उदाहरण के लिए, अस्थिरता संकेतकों के संयोजन के साथ व्यापार को सीमित करना;
ADX और MACD के पैरामीटर को मशीन लर्निंग के माध्यम से स्वचालित रूप से अनुकूलित किया जा सकता है;
एक अनुकूली स्टॉप-लॉस तंत्र स्थापित किया जा सकता है, जिससे स्टॉप-लॉस कीमतों की गतिशीलता बाजार में उतार-चढ़ाव को ट्रैक कर सके।
इन तरीकों से, इस रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाने की उम्मीद है।
संक्षेप
कुल मिलाकर, एडीएक्स और एमएसीडी सूचकांकों पर आधारित प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति, जिसमें प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करने, सबसे अच्छा प्रवेश समय खोजने और स्टॉप लॉजिक सेट करने जैसे फायदे हैं, एक विचारणीय ट्रेडिंग प्रणाली है। पैरामीटर अनुकूलित और जोखिम नियंत्रण के साथ, रणनीति निवेश पर अच्छा रिटर्न प्राप्त करने में सक्षम है। लेकिन व्यापारियों को अभी भी इसमें मौजूद संभावित जोखिमों के लिए सतर्क रहना होगा और बाजार की स्थिति में बदलाव पर बारीकी से ध्यान देना होगा। प्रणाली की निगरानी और अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति को निरंतर अल्फा प्राप्त करने की उम्मीद है।
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("TUE ADX/MACD Confluence V1.0", overlay=true)
showsignals = input(true, title="Show BUY/SELL Signals")
showcandlecolors = input(true, title="Show Candle Colors")
length = input(14, title="ADX Length")
smoothing = input(10, title="ADX Smoothing")
macdsource = input(close, title="MACD Source")
macdfast = input(12, title="MACD Fast Length")
macdslow = input(26, title="MACD Slow Length")
macdsignal = input(9, title="MACD Signal Length")
colorup = input(color.green, title="Up Candle Color")
colordown = input(color.red, title="Down Candle Color")
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ADX AND MACD CALC
[diplus, diminus, adx] = ta.dmi(length, smoothing)
[macdline, signalline, histline] = ta.macd(macdsource, macdfast, macdslow, macdsignal)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////TRADE CALC
longcheck = diplus > diminus and macdline > signalline
shortcheck = diminus > diplus and signalline > macdline
int trade = 0
//Open from nothing
if trade == 0 and longcheck
trade := 1
else if trade == 0 and shortcheck
trade := -1
//Reversal
else if trade == 1 and shortcheck
trade := -1
else if trade == -1 and longcheck
trade := 1
//Keep status quo until crossover
else
trade := trade[1]
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////PLOT
colors = longcheck ? colorup : shortcheck ? colordown : color.white
plotcandle(open, high, low, close, color = showcandlecolors ? colors : na)
plotshape(trade[1] != 1 and trade == 1 and showsignals, style=shape.labelup, text='BUY', textcolor=color.white, color=color.green, size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(trade[1] != -1 and trade == -1 and showsignals, style=shape.labeldown, text='SELL', textcolor=color.white, color=color.red, size=size.small, location=location.abovebar)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ALERTS
// Add Stop Loss
stopLossPrice = input(100, title="Stop Loss Price")
if trade == 1
strategy.entry("Long", strategy.long)
if trade == -1
strategy.entry("Short", strategy.short)
if trade == 1 and close < close[1] - stopLossPrice
strategy.close("LongExit")
if trade == -1 and close > close[1] + stopLossPrice
strategy.close("ShortExit")