मूल्य क्रिया पर आधारित स्वर्ण व्यापार एल्गोरिथम
ChaoZhang
अवलोकन
यह एल्गोरिथ्म सोने की कीमतों की कार्रवाई के आधार पर व्यापार करता है। यह कीमतों के उतार-चढ़ाव की सीमा का आकलन करने के लिए नवीनतम 20 K लाइनों के उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करता है। जब कीमत नवीनतम K लाइनों के उच्चतम मूल्य को तोड़ती है, तो यह अधिक है; जब कीमत नवीनतम K लाइनों के निम्नतम मूल्य से नीचे आती है, तो यह खाली हो जाती है।
एल्गोरिथ्म सिद्धांत
इस एल्गोरिथ्म का मूल तर्क ब्रेक थ्योरी पर आधारित है। यह मूल्य परिवर्तन की सीमा को निर्धारित करने के लिए नवीनतम 20 K लाइनों के उच्चतम और निम्नतम मूल्य को रिकॉर्ड करता है। जब कीमत इस सीमा से अधिक हो जाती है, तो इसे एक ब्रेक माना जाता है, इसलिए व्यापार किया जा सकता है। विशेष रूप से, एल्गोरिथ्म प्रक्रिया हैः
- हाल ही में 20 K लाइनों के लिए उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करें
- मूल्य सीमा प्राप्त करें
- BreakoutLevel (ब्रेकआउट लेवल) नवीनतम K लाइन के लिए सबसे अधिक मूल्य दर्ज करें
- जब नवीनतम K लाइन की ऊंचाई टूटने के स्तर से अधिक हो और समापन मूल्य भी टूटने के स्तर से अधिक हो, तो अधिक करें
- जब नवीनतम K लाइन के निचले स्तर में एक ब्रेकडाउन होता है, और समापन मूल्य भी एक ब्रेकडाउन होता है, तो कम करें
- स्टॉप-लॉस मूल्य को ओवर-लॉक करने के बाद सेट करें
जैसा कि आप देख सकते हैं, इस एल्गोरिथ्म के ट्रेडिंग सिग्नल मूल्य टूटने के निर्णय से आते हैं, और मुख्य बात यह है कि मूल्य टूटने का समय कब है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस एल्गोरिथ्म के कुछ फायदे हैंः
- सरल, स्पष्ट, समझने में आसान और लागू करने योग्य
- मूल्य कार्रवाई के आधार पर निर्णय, अन्य संकेतकों से अप्रभावित
- प्रवेश टाइमिंग के साथ एक स्पष्ट ब्रेकआउट सिग्नल
- बाजार के शोर को स्पष्ट रूप से फ़िल्टर करें, और बंद होने से बचें
- एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए रोकथाम-रोकथाम सेटिंग
कुल मिलाकर, इस एल्गोरिथ्म का मुख्य विचार स्पष्ट है, तर्कसंगत है, इसे लागू करना आसान है, प्रविष्टि समय को समझना आसान है, और एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए, यह एक बहुत ही व्यावहारिक मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति है।
जोखिम विश्लेषण
इस एल्गोरिथ्म में कुछ जोखिम भी हैं:
- एक बार जब आप अपने व्यवसाय को शुरू करते हैं, तो आप अपने व्यवसाय को खोने का जोखिम उठाते हैं।
- गलत समय प्रबंधन, जल्दी या देर से प्रवेश
- यह एक बड़ी संभावना है और कुछ मानसिक सहनशक्ति की आवश्यकता है।
- स्टॉप लॉस सेटिंग्स अनुचित हैं, अधिक धनराशि से चूक सकते हैं या अधिक नुकसान उठा सकते हैं
इन जोखिमों को नियंत्रित करने और अनुकूलित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैंः
- अन्य संकेतक के साथ संयुक्त रूप से सफलता की पुष्टि
- पैरामीटर को अनुकूलित करें और प्रविष्टि समय की सटीकता में सुधार करें
- एकल हानि के जोखिम को कम करने के लिए स्थिति प्रबंधन को समायोजित करना
- गतिशील समायोजन स्टॉप-लॉस मूल्य
अनुकूलन दिशा
इस एल्गोरिथ्म को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
अन्य संकेतकों के साथ◦ संकेतों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए एक बार में दो बार ब्रेक की पुष्टि करने के लिए चलती औसत, ब्रिलिन लाइन और अन्य संकेतकों को शामिल किया जा सकता है।
पैरामीटर अनुकूलनविभिन्न पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करने के लिए, ब्रेकआउट निर्णयों की अवधि को अनुकूलित करने के लिए और ट्रेडिंग सिग्नल को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए पैरामीटर सेट करने के लिए।
स्टॉप लॉस ऑप्टिमाइज़ेशन│ गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गतिशील गति
स्थिति प्रबंधन अनुकूलन◦ एकल हानि के प्रभाव को कम करने के लिए स्थिति एल्गोरिदम का अनुकूलन करना
मशीन लर्निंग│ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक डेटा को सीखना, स्वचालित रूप से बेहतर पैरामीटर संयोजन की तलाश करना │
इस तरह के अनुकूलन से स्थिरता, सफलता और लाभप्रदता में और वृद्धि हो सकती है।
संक्षेप
यह गोल्ड ट्रेडिंग एल्गोरिथ्म मूल्य कार्रवाई निर्णय पर आधारित है, व्यापार संकेत उत्पन्न करने के लिए ब्रेकथ्रू सिद्धांत का उपयोग करता है। इसकी अवधारणा सरल, स्पष्ट, लागू करने में आसान और व्यावहारिक है। साथ ही, इसमें कुछ जोखिम भी हैं, जिन्हें स्थिरता और लाभप्रदता के स्तर को बढ़ाने के लिए आगे अनुकूलित करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह एल्गोरिथ्म गोल्ड ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है, एक उच्च दक्षता और व्यावहारिक मात्रात्मक रणनीति है। अन्य संकेतकों, पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस अनुकूलन और अन्य तरीकों के साथ आगे के संयोजन से बेहतर रणनीतिक प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("XAUUSD Price Action Strategy", overlay=true)
// Define input parameters
takeProfit = input(500, "Take Profit")
stopLoss = input(200, "Stop Loss")
// Calculate price action
highs = ta.highest(high, 20)
lows = ta.lowest(low, 20)
priceRange = highs - lows
breakoutLevel = highs[1]
// Define conditions for long and short trades
longCondition = high > breakoutLevel and close > highs[1]
shortCondition = low < breakoutLevel and close < lows[1]
// Execute long and short trades with take profit and stop loss
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long", limit = close + takeProfit, stop = close - stopLoss)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short", limit = close - takeProfit, stop = close + stopLoss)
// Plot breakout level
plot(breakoutLevel, color=color.blue, title="Breakout Level")
// Highlight long and short trade signals on the chart
bgcolor(longCondition ? color.green : na, transp=80)
bgcolor(shortCondition ? color.red : na, transp=80)