स्टोचैस्टिक आरएसआई पर आधारित क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
रणनीति का अवलोकन
इस रणनीति को स्टोकेस्टिक आरएसआई पर आधारित डिजिटल मुद्रा व्यापार रणनीति कहा जाता है। यह रणनीति डिजिटल मुद्राओं के खरीद और बिक्री संकेतों की पहचान करने के लिए अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक ((आरएसआई) और यादृच्छिक सूचकांक चिकनी चलती औसत ((स्टोकेस्टिक आरएसआई) दोनों को जोड़ती है।
रणनीति का मुख्य विचार यह है कि पहले RSI मानों की गणना करें, फिर RSI के आधार पर स्टोकेस्टिक RSI संकेतक का निर्माण करें, अर्थात् K मान और D मान। जब K मान से ऊपर D मान से गुजरता है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, और जब K मान से नीचे D मान से गुजरता है तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है। झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, रणनीति में परिवर्तन दर सूचकांक ((RVI) और इसकी फ्लैट स्लाइडिंग मूविंग एवरेज भी शामिल है।
2. रणनीति और विवरण
14 की आरएसआई मान की गणना की गई है।
स्टोकेस्टिक आरएसआई सूचक 14 की लंबाई के आरएसआई के आधार पर बनाया गया है, जो कि के और डी के मानों को प्राप्त करता है ((डी के लिए 3 अवधि के चलती औसत के रूप में) ।)
RVI और इसकी सिग्नल लाइन की गणना की लंबाई 5 ((यानी RVI का एक चिकनी चलती औसत)) ।
जब K ऊपर D से गुजरता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है यदि RVI > सिग्नल लाइन और एक चक्र RVI < सिग्नल लाइन; जब K नीचे D से गुजरता है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है यदि RVI < सिग्नल लाइन और एक चक्र RVI > सिग्नल लाइन।
एक संकेत के आधार पर, खरीद या बिक्री के लिए स्टॉक खोलने का संचालन करें।
तीन, रणनीतिक लाभ विश्लेषण
स्टोकेस्टिक आरएसआई और आरवीआई दोहरी पुष्टि के साथ, यह झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकता है।
आरवीआई सूचकांक अल्पकालिक ओवरबॉय और ओवरसोल की स्थिति को दर्शाता है, जिससे चरम बिंदुओं पर स्थिति खोलने से बचा जा सकता है।
स्टोकेस्टिक आरएसआई सूचक ओवरबॉय और ओवरसोल्ड क्षेत्रों की पहचान कर सकता है, जो कि केडीजे सूचक के गोल्ड फोर्क-डेड-फोर्क प्रारूप का उपयोग करके खरीद और बिक्री के बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए करता है।
प्रतिक्रिया से पता चलता है कि इस रणनीति ने कुछ डिजिटल मुद्राओं के व्यापारिक जोड़े (जैसे एफसीटी/बीटीसी) पर अच्छा काम किया है।
4. रणनीतिक जोखिम विश्लेषण
एक समान ट्रैक स्टॉप-लॉस रणनीति के साथ, एक स्टॉप-लॉस को गलत तरीके से सेट करने से आपको जेल में डाल दिया जा सकता है।
सिग्नल की आवृत्ति बहुत अधिक हो सकती है, और लेनदेन की लागत को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
केडीजे और आरवीआई दोनों में गलत संकेत हो सकते हैं, जिससे अनावश्यक नुकसान हो सकता है।
रणनीति पैरामीटर को विभिन्न व्यापारिक जोड़ों के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है, सार्वभौमिकता पर विचार किया जाना चाहिए।
पांच, रणनीतिक अनुकूलन
लाभ को लॉक करने के लिए चलती रोक को जोड़ें, एटीआर को स्टॉप लॉस सेट करने के लिए देखें।
RVI पैरामीटर और Stochastic RSI पैरामीटर को अनुकूलित करें ताकि सिग्नल अधिक स्पष्ट हो।
एक आदेश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए।
फ़िल्टरिंग तंत्र को बढ़ाएं ताकि उच्च पदों को खोलने से बचा जा सके। अस्थिरता के संकेतकों को पेश किया जा सकता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यह वर्तमान में अस्थिरता में है।
विभिन्न डिजिटल मुद्राओं के व्यापारिक जोड़े का परीक्षण करें और सबसे उपयुक्त किस्मों की तलाश करें।
6. रणनीतिक सारांश
यह रणनीति पहले RSI सूचक का उपयोग करके Stochastic RSI का निर्माण करती है, फिर RVI सूचक के साथ मिलकर संकेतों की पुष्टि करती है, ताकि अल्पावधि में ओवरबॉय और ओवरसोल की घटना का पता लगाया जा सके, जिससे रिवर्स पॉइंट्स पर पोजीशन खोली जा सके। इसका लाभ यह है कि दोहरी पुष्टि झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकती है, इसका नुकसान यह है कि पैरामीटर ओवरफिट होने का जोखिम हो सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति कुछ व्यापारिक जोड़ों पर अच्छी तरह से काम करती है, और आगे के अनुकूलन के साथ, अधिक स्थिर लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Stochastic RSI", shorttitle="Stoch RSI", overlay = true)
Per = input(5, title="Length", minval=1)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
K = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
D = sma(K, smoothD)
rvi = sum(swma(close-open), Per)/sum(swma(high-low),Per)
sig = swma(rvi)
//plot(rvi, color=green, title="RVI")
//plot(sig, color=red, title="Signal")
//plot(K, title="K")
//plot(D, title="D")
Dn = K <= D and K > 70 and rvi <= sig and rvi[1] >= sig[1]
Up= K >= D and K < 30 and rvi >= sig and rvi[1] <= sig[1]
ARROW = Up - Dn
plotarrow(ARROW, title="Down Arrow", colordown=red, transp=0, maxheight=10, minheight=10)
plotarrow(ARROW, title="Up Arrow", colorup=lime, transp=0, maxheight=10, minheight=10)
long = crossover(Up, Dn)
short = crossunder(Up, Dn)
last_long = long ? time : nz(last_long[1])
last_short = short ? time : nz(last_short[1])
long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)
//plot(long_signal, "BUY", color=green)
//plot(short_signal, "SELL", color=red)
strategy.entry("BUY", strategy.long, when=long_signal)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when=short_signal)