पिवट रिवर्सल के-लाइन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक अक्षीय उलटा K-लाइन रणनीति एक मात्रात्मक व्यापार रणनीति है जो एक अक्षीय बिंदु के आधार पर व्यापारिक संकेत उत्पन्न करती है। यह रणनीति बाएं ओर K-लाइन की एक निश्चित संख्या के उच्चतम और निम्नतम मूल्य की गणना करके अक्षीय क्षेत्र को निर्धारित करती है। जब कीमत अक्षीय क्षेत्र को तोड़ती है, तो एक उचित व्यापार या व्यापार करना।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल तर्क यह है कि बायीं ओर 4 K लाइनों के लिए उच्चतम मूल्य को बहु-अक्ष के रूप में गणना की जाती है, और बायीं ओर 4 K लाइनों के लिए निम्नतम मूल्य को शून्य-अक्ष के रूप में गणना की जाती है। दाईं ओर 2 K लाइनों का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कीमतें केंद्र-अक्ष क्षेत्र को तोड़ चुकी हैं। जब कीमतें बहु-अक्ष से अधिक हो जाती हैं, तो अधिक करें; जब कीमतें शून्य-अक्ष से कम हो जाती हैं, तो शून्य करें।
विशेष रूप से, रणनीति सबसे पहले 4 K लाइनों के बाएं सबसे अधिक मूल्य की गणना करती हैswh, एक बहु-अक्ष के रूप में. एक ही समय में बाएं 4 K लाइनों की न्यूनतम कीमतों की गणना करेंswl, एक घाटा अक्ष के रूप में. एक बार अक्ष की पहचान हो जाने के बाद, दाईं ओर 2 के लाइनों के माध्यम से यह निर्धारित करें कि क्या कीमत अक्ष को तोड़ती है. यदि कीमत से अधिक हैswhऔर अगर कीमत कम हैswlतो खाली कर दो।
ओवर और डाउन सिग्नल जारी होने के बाद, ओवर या डाउन ऑर्डर किया जाता है, और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस को एक्सल क्षेत्र के बाहर सेट किया जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
एक्सल रिवर्स रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह कीमतों के रिवर्स के समय को पकड़ने में सक्षम है। जब कीमतें लंबे समय तक क्षैतिज संरेखण चरण में होती हैं, तो यह अक्सर एक्सल क्षेत्र के आसपास कंपन करती है। इस समय एक्सल ब्रेकिंग रणनीति का उपयोग करें, ताकि कीमतों के रिवर्स के सर्वोत्तम समय को पकड़ने में सक्षम हो, जिससे लाभ हो सके।
अन्य रिवर्स रणनीतियों की तुलना में, अक्षीय रिवर्स रणनीतियों में संचालन की सरलता, जोखिम नियंत्रण जैसे फायदे हैं। दाएं और बाएं K लाइनों की संख्या की सेटिंग्स को स्वतंत्र रूप से समायोजित किया जा सकता है, ताकि विभिन्न किस्मों और बाजार की परिस्थितियों के अनुकूल हो। इसके अलावा, अक्षीय क्षेत्र के बाहर स्टॉप लॉस सेटिंग्स जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती हैं।
जोखिम विश्लेषण
अक्षीय उलटा रणनीतियों का मुख्य जोखिम अक्षीय क्षेत्र में गलतफहमी है। यदि बाईं ओर की K लाइन स्पष्ट अक्षीय क्षेत्र को निर्धारित करने में असमर्थ है, तो दाईं ओर की K लाइन का टूटना गलत संकेत हो सकता है। इस स्थिति में नुकसान की संभावना है।
इसके अलावा, व्यापार में परिवर्तन भी जोखिम पैदा कर सकता है। हालांकि, यदि व्यापार में असामान्य घटनाएं होती हैं, जैसे कि टूटना या कूदना, तो रोकथाम अच्छी तरह से संरक्षित नहीं हो सकता है।
जोखिम को कम करने के लिए, आप एक ही समय में और अधिक व्यापार करने की रणनीति को अपनाने पर विचार कर सकते हैं, अर्थात, कीमतों में वृद्धि के दौरान अधिक व्यापार करें, और गिरावट के दौरान व्यापार करें, ताकि जोखिम को कवर किया जा सके। इसके अलावा, आप अन्य संकेतकों के साथ मिलकर स्थिति का आकलन कर सकते हैं, ताकि संभावित मोड़ पर व्यापार के अवसरों को याद न करें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
बाएं और दाएं K लाइनों की संख्या सेटिंग्स का अनुकूलन करें. आप अधिक बाएं और दाएं K लाइन संयोजनों का परीक्षण कर सकते हैं, सबसे अच्छा पैरामीटर खोजने के लिए।
सूचकांक फ़िल्टर जोड़ें। आप प्रवेश के दौरान एमए, एमएसीडी जैसे सूचकांकों के लिए फ़िल्टर जोड़ सकते हैं, अनिश्चितता में प्रवेश से बचें।
स्टॉप लॉस सेटिंग्स को अनुकूलित करें। विभिन्न किस्मों की विशेषताओं के आधार पर बेहतर स्टॉप लॉस सेटिंग्स का चयन किया जा सकता है।
ट्रैक किए गए स्टॉप को जोड़ना। लॉग इन के बाद ट्रैक किए गए स्टॉप को लाभ को लॉक करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, न कि केवल स्टॉप-लॉस-आउट।
संक्षेप
अक्षीय रिवर्सिंग रणनीतियाँ मूल्य के रिवर्सिंग के समय को पकड़कर व्यापार करती हैं। इसके ऑपरेशन की सरलता, जोखिम नियंत्रण और अन्य फायदे हैं। मुख्य जोखिम अक्षीय क्षेत्र की त्रुटियों और बाजार में उतार-चढ़ाव की पहचान करने में निहित है। पैरामीटर अनुकूलन, फ़िल्टर जोड़ने, स्टॉप-लॉस रणनीतियों में सुधार और अन्य तरीकों के माध्यम से जोखिम को कम करने और रणनीति की स्थिरता में सुधार करने में मदद करता है। कुल मिलाकर, अक्षीय रिवर्सिंग रणनीतियाँ बहुत अच्छी तरह से पकड़े जाने के लिए उपयुक्त हैं।
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Pivot Reversal Strategy", overlay=true)
leftBars = input(4)
rightBars = input(2)
swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", stop=hprice + syminfo.mintick)
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", stop=lprice - syminfo.mintick)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)