स्टोकेस्टिक संकेतक पर आधारित लॉन्ग-शॉर्ट क्रॉसओवर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति स्टोकेस्टिक सूचक के% K लाइन और% D लाइन पर आधारित है, जो ट्रेडिंग सिग्नल बनाते हैं। यह रणनीति स्टोकेस्टिक सूचक के उलटफेर की विशेषता को पकड़ती है, जो ट्रेडिंग सिग्नल बनाता है जब% K लाइन% D लाइन को ऊपर से नीचे तक पार करती है और दोनों ओवरबॉट क्षेत्र में हैं। यह रणनीति स्टोकेस्टिक सूचक के उलटफेर की विशेषता को पकड़ती है, जो ट्रेडिंग सिग्नल को ट्रेंड रिवर्सिंग पॉइंट पर बनाता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में स्टोचैस्टिक सूचक की दो पंक्तियों%K और%D का उपयोग किया गया है। इनमें से%K पंक्ति वर्तमान समापन मूल्य को एक निश्चित अवधि में उच्चतम और निम्नतम मूल्य के स्थान के सापेक्ष दर्शाती है।%D पंक्ति%K पंक्ति का M-दिवसीय सरल चल औसत है।
जब %K लाइन%D लाइन को ऊपर से नीचे तक पार करती है, तो यह दर्शाता है कि कीमतें गिरावट की शुरुआत कर रही हैं, और दोनों लाइनें ओवरबॉय क्षेत्र में हैं, जो दर्शाता है कि वर्तमान में कीमतों में उलटने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है, तो यह खाली है।
जब %K रेखा नीचे से ऊपर की ओर %D रेखा को पार करती है, तो यह दर्शाता है कि कीमतें ऊपर की ओर बढ़ रही हैं, और दोनों रेखाएं ओवरसोल्ड क्षेत्र में हैं, जो दर्शाता है कि वर्तमान में कीमतों में बदलाव के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है, तो अधिक करें।
स्टोचैस्टिक सूचक के पलटने के समय को पकड़कर, एक ट्रेडिंग सिग्नल प्रवृत्ति के मोड़ के पास बनाया जा सकता है।
रणनीति का विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- ट्रेंड रिवर्स प्वाइंट को पकड़ना और कंट्रायरियन ट्रेडों को पूरा करना
- स्टोचैस्टिक सूचक की उलटा विशेषताओं का उपयोग करके ट्रेडिंग सिग्नल
- झूठे रिवर्स से बचने के लिए ओवरबॉय और ओवरसेलिंग जोन का आकलन करें
- नियम सरल, स्पष्ट और लागू करने में आसान
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
- स्टोकेस्टिक संकेतक झूठे पलटाव के लिए प्रवण हैं, जिससे रणनीति में गलत संकेत मिलते हैं
- बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने में असमर्थता, संभावित रूप से बहुत अधिक लेनदेन
- ट्रेंड फ़िल्टर के साथ ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने में असमर्थ
- स्टॉप लॉस को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, जिससे अधिक नुकसान हो सकता है
समाधान के लिएः
- अन्य संकेतकों के साथ मिश्रण में फ़िल्टर त्रुटि संकेत
- ट्रेडिंग सिग्नल की स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित करें
- प्रवृत्ति सूचक के साथ संयोजन का उपयोग करें और प्रवृत्ति के खिलाफ व्यापार से बचें
- एकल लेनदेन के अधिकतम नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉपलॉस में शामिल हों
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- Stochastic पैरामीटर को समायोजित करने के लिए,% K,% D के चक्र पैरामीटर को अनुकूलित करें
- संकेत गुणवत्ता में सुधार के लिए चलती औसत और अन्य संकेतकों के साथ गलत संकेतों को फ़िल्टर करना
- प्रवृत्ति के लिए नियम जोड़ें और प्रवृत्ति के विपरीत व्यापार से बचें
- स्टॉप-लॉस और स्टॉप-स्टॉप नियम जो रणनीति को मजबूत बनाते हैं
- स्टॉक खोलने और स्टॉक लॉजिक को अनुकूलित करना, ट्रेडिंग की आवृत्ति को कम करना
- विभिन्न किस्मों और चक्रों के लिए अनुकूलता का परीक्षण करना
- रणनीतिक संयोजन, अन्य रणनीतियों के साथ संयोजन
संक्षेप
यह रणनीति स्टोचैस्टिक संकेतक पर आधारित है, जो लंबी और छोटी लाइनों को पार करने के लिए ट्रेडिंग सिग्नल बनाता है। यह रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे लागू करना आसान है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। पैरामीटर अनुकूलन, संकेतक संयोजन, जोखिम नियंत्रण आदि के माध्यम से बेहतर रणनीतिक प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है। यह रणनीति शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है, जो उच्च आवृत्ति वाले व्यापार के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 11/01/2017
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following
// bar when the %K line crosses below the %D line and both are above the Overbought level.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line
// crosses above the %D line and both values are below the Oversold level.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Strategy Stochastic Crossover", shorttitle="Strategy Stochastic Crossover1", overlay = true )
Length = input(7, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = iff(vFast < vSlow and vFast > Overbought and vSlow > Overbought, 1,
iff(vFast >= vSlow and vFast < Oversold and vSlow < Oversold, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )