चार चलती औसत गोल्डन क्रॉस और मृत क्रॉस रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह एक चार-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है। यह दो सेटों की धीमी गति वाली औसत रेखाओं का उपयोग करता है, और जब तेज औसत रेखा धीमी गति वाली औसत रेखा को नीचे से तोड़ती है, तो यह एक खरीद संकेत देता है, और इसके विपरीत, यह एक बेचने का संकेत देता है। यह रणनीति मध्य-लंबी रेखा की प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से पकड़ सकती है और उतार-चढ़ाव के दौरान लाभ कमा सकती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति चार सूचकांक चलती औसत (ईएमए) का उपयोग करती है, जिसमें दो तेज ईएमए और दो धीमे ईएमए शामिल हैं। तेज ईएमए की लंबाई 9 दिन और 21 दिन है, जो अल्पकालिक रुझानों को पकड़ने के लिए है; और धीमी ईएमए की लंबाई 50 दिन और 200 दिन है, जो मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों की दिशा का आकलन करने के लिए है।
जब तेज़ 9 दिन की रेखा 50 दिन की रेखा को नीचे से तोड़ती है, और 21 दिन की रेखा भी 200 दिन की रेखा को नीचे से तोड़ती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, अर्थात् तेज़ ईएमए नीचे से ऊपर की ओर सोने के कांटे को धीमी गति से खींचता है। ईएमए यह दर्शाता है कि अल्पकालिक और मध्यम अवधि के रुझान दोनों ऊपर की ओर हैं, जो बहुस्तरीय स्थिति बनाने के लिए उपयुक्त हैं।
इसके विपरीत, जब तेज़ 9 दिन की रेखा 50 दिन की रेखा को ऊपर से नीचे से तोड़ती है, और 21 दिन की रेखा भी 200 दिन की रेखा को ऊपर से नीचे से तोड़ती है, तो यह एक बेचने का संकेत देता है, अर्थात् तेज़ ईएमए ऊपर से नीचे की ओर और धीमी ईएमए। यह दर्शाता है कि अल्पकालिक और मध्यम अवधि के रुझान दोनों ही नीचे की ओर हैं, जो बहुस्तरीय स्थिति को समतल करने या खाली स्थिति स्थापित करने के लिए उपयुक्त हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस चार-मध्यम फिएट फोर्क-डेड-फोर्क रणनीति में बहु-समय आयाम विश्लेषण शामिल है, जो बाजार के रुझानों का प्रभावी ढंग से आकलन करने और उतार-चढ़ाव की स्थिति में लाभ कमाने में मदद करता है। इसके मुख्य लाभों में शामिल हैंः
मध्यम-लंबी रेखा प्रवृत्ति को पकड़ना: धीमी और औसत रेखा के साथ, आप तीन आयामों में प्रवृत्ति की दिशा का पता लगा सकते हैं, जिससे झूठे संकेतों को कम किया जा सकता है।
फ़िल्टरिंग कंपन: ईएमए स्वयं एक फ़िल्टर है, जो सामान्य बाजार के शोर को फ़िल्टर करता है, और इसे बंद होने से बचाता है।
मुनाफा कमाने के लिएः समय पर गोल्ड फोर्क खरीदने और डेड फोर्क बेचने के अवसरों को पकड़ें और ट्रेडों को मुनाफा कमाने के लिए।
पैरामीटर समायोज्यः उपयोगकर्ता विभिन्न वस्तुओं की अलग-अलग अवधि की विशेषताओं के अनुकूल 4 समानांतर रेखाओं के पैरामीटर को स्वतंत्र रूप से समायोजित कर सकता है।
रणनीति स्केलेबलः इस रणनीति के आधार पर अन्य संकेतकों को शामिल किया जा सकता है और अधिक जटिल मात्रात्मक रणनीति बनाने के लिए संयोजन किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस तरह के चार-आकार के तारों के लिए कुछ जोखिम भी हैं, जिनमें शामिल हैंः
झूठी दरार का जोखिमः बाजार में झूठे गोल्ड फोर्क और झूठे डेड फोर्क हो सकते हैं, रणनीति से उत्पन्न ट्रेडिंग सिग्नल अविश्वसनीय हैं। झूठी संकेतों की संभावना को कम करने के लिए, औसत रेखा पैरामीटर को समायोजित करके या अन्य संकेतकों को पेश करके पुष्टि की जा सकती है।
हादसे का जोखिमः पारदर्शी और हादसे की स्थिति में, इस रणनीति से अधिक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे ट्रेडिंग आवृत्ति और प्रसंस्करण शुल्क की लागत बढ़ जाती है। उचित स्टॉप और स्टॉप शर्तों को सेट किया जा सकता है, जिससे प्रत्येक ट्रेड के लिए घाटे को नियंत्रित किया जा सकता है।
प्रणालीगत जोखिमः यह रणनीति मौलिक विश्लेषण को नजरअंदाज करते हुए तकनीकी विश्लेषण पर जोर देती है। कंपनी के प्रदर्शन या मैक्रोइकोनॉमिक वातावरण में महत्वपूर्ण बदलाव होने पर तकनीकी संकेतक विफल हो सकते हैं। मौलिक अनुसंधान के साथ इस रणनीति का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
अनुकूलन दिशा
इस चार-समान-लाइनर-फॉर्क-डेड-फ़ॉर्क रणनीति में और अधिक अनुकूलन के लिए जगह है, जिसमें मुख्य अनुकूलन विचार शामिल हैंः
स्क्रिप्ट ऑटो-ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर्स को शामिल करेंः स्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखें, रणनीति में 4 ईएमए औसत रेखा की लंबाई का समग्र अनुकूलन करें, ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर्स के इष्टतम संयोजन की तलाश करें।
पुष्टि की शर्तें जोड़ेंः ट्रेड सिग्नल उत्पन्न करते समय अतिरिक्त पुष्टि संकेतक जोड़ें, जैसे कि ट्रेड वॉल्यूम में वृद्धि, झूठे सिग्नल से बचें।
संयोजन मौसमीः विभिन्न वायदा किस्मों की मौसमी विशेषताओं के अनुसार रणनीति मापदंडों को समायोजित करें, स्पष्ट मौसमी किस्मों में लाभ कमाने के लिए।
स्टॉप लॉस स्टॉप सेट करेंः प्रत्येक ट्रेड के लिए एक उचित स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस सेट करें, जो एक एकल ट्रेड के लिए अधिकतम नुकसान को नियंत्रित करता है।
रणनीति संयोजनः यह रणनीति एक बुनियादी रणनीति के रूप में मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को पेश कर सकती है, अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ रणनीति संयोजन, जटिल मात्रात्मक रणनीति बनाने के लिए।
संक्षेप
यह एक बहुत ही प्रभावी 4 सम-रेखा गोल्डन फोर्क-डेड फोर्क रणनीति है। यह बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए तेजी से और धीमी गति से सम-रेखा क्रॉसिंग के दो सेटों का उपयोग करता है, और एक व्यापारिक संकेत उत्पन्न करता है। यह रणनीति मध्यम और लंबी-रेखा प्रवृत्ति को पकड़ती है और सामान्य बाजार के शोर को फ़िल्टर करती है। इसमें पैरामीटर समायोजन, लचीलापन, स्केलेबिलिटी और मजबूत फायदे भी हैं। हमने संभावित जोखिम बिंदुओं और भविष्य के अनुकूलन की दिशा का भी विश्लेषण किया है। कुल मिलाकर, यह एक विश्वसनीय, लाभदायक, मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति है।
/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Four EMA Crossover", overlay=true)
// Input parameters
fast1Length = input(9, title="Fast EMA 1 Length")
fast2Length = input(21, title="Fast EMA 2 Length")
slow1Length = input(50, title="Slow EMA 1 Length")
slow2Length = input(200, title="Slow EMA 2 Length")
// Calculate EMAs
fastEMA1 = ema(close, fast1Length)
fastEMA2 = ema(close, fast2Length)
slowEMA1 = ema(close, slow1Length)
slowEMA2 = ema(close, slow2Length)
// Plot EMAs on the chart
plot(fastEMA1, color=color.blue, title="Fast EMA 1")
plot(fastEMA2, color=color.green, title="Fast EMA 2")
plot(slowEMA1, color=color.red, title="Slow EMA 1")
plot(slowEMA2, color=color.purple, title="Slow EMA 2")
// Strategy logic - Buy when fast EMA crosses above slow EMA and sell when fast EMA crosses below slow EMA
longCondition = crossover(fastEMA1, slowEMA1) and crossover(fastEMA2, slowEMA2)
shortCondition = crossunder(fastEMA1, slowEMA1) and crossunder(fastEMA2, slowEMA2)
strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition)
// Plot strategy entry points on the chart
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)