1. वर्ग
  2. समेकन ब्रेकआउट रणनीति

समेकन ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-15 11:59:08
टैगः

img

अवलोकन

यह रणनीति भारतीय बाजारों के लिए एक दिन व्यापार इंट्राडे समेकन ब्रेकआउट संकेतक है। इसमें समय की स्थिति, कमीशन और स्टॉप-लॉस ट्रैलिंग शामिल हैं। इस रणनीति के फायदे में स्पष्ट तर्क, लचीला पैरामीटर ट्यूनिंग और बाजार गतिशीलता के अनुकूलन शामिल हैं। हालांकि, कुछ जोखिम मौजूद हैं और आगे अनुकूलन की आवश्यकता है।

रणनीति तर्क

मूल रणनीति बोलिंगर बैंड पर आधारित है। यह एक लम्बी अवधि के सरल चलती औसत का उपयोग करता है क्योंकि मध्य रेखा और ऊपर/नीचे बैंड +MULT/-MULT मानक विचलन हैं। ऊपरी बैंड के ऊपर बंद होने पर खरीद संकेत उत्पन्न होते हैं, और निचले बैंड के नीचे बंद होने पर बिक्री संकेत उत्पन्न होते हैं, जो रेंज ब्रेकआउट रणनीति बनाते हैं।

जोखिम नियंत्रण के लिए, यह स्टॉप लॉस लाइन के लिए एटीआर का उपयोग करता है। यह भारतीय बाजार के ट्रेडिंग घंटों पर भी विचार करता है और हर दिन 14:57 पर सभी पदों को बंद करता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के फायदे:

  1. स्पष्ट तर्क, आसान पैरामीटर ट्यूनिंग, लचीला अनुकूलन
  2. जोखिम प्रबंधन के लिए स्टॉप लॉस और समय नियंत्रण को शामिल करें
  3. स्थानीयकरण के लिए भारतीय बाजारों की विशिष्टताओं पर विचार करें
  4. उचित व्यापारिक आवृत्ति, अधिक व्यापार से बचें
  5. आगे के अनुकूलन के लिए अच्छी विस्तारशीलता

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के जोखिमः

  1. बोलिंगर बैंड अनुभव के आधार पर पैरामीटर ट्यूनिंग पर निर्भर करता है
  2. झूठे संकेतों के प्रति संवेदनशील एकल संकेतक
  3. एटीआर स्टॉप लॉस केवल सीमित जोखिमों को नियंत्रित कर सकता है
  4. ब्लैक स्वान घटनाओं पर विचार नहीं किया गया

जोखिमों को निम्न द्वारा कम किया जा सकता हैः

  1. संकेत फ़िल्टरिंग के लिए कई संकेतकों का संयोजन
  2. पैरामीटर ट्यूनिंग नियमों का अनुकूलन
  3. गैप ट्रेडिंग लॉजिक को शामिल करना
  4. स्टॉप लॉस की मजबूती में सुधार
  5. बाजार की भावना के सूचकांक का संयोजन

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को कई दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. बेहतर अनुकूलन क्षमता के लिए पैरामीटर ट्यूनिंग का अनुकूलन
  2. झूठे संकेतों से बचने के लिए अधिक संकेत जोड़ना
  3. स्टॉप लॉस की मजबूती में सुधार
  4. प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए अधिक विश्लेषण को शामिल करना
  5. ऑटो स्थिति आकार पर विचार करें

मॉडल और एल्गोरिथ्म अनुकूलन के साथ, व्यापक अनुकूलन और उच्च जोखिम सहिष्णुता के लिए पैरामीटर ट्यूनिंग और सिग्नल फ़िल्टरिंग क्षमताओं में सुधार किया जा सकता है।

निष्कर्ष

संक्षेप में, यह एक सीधा इंट्राडे ब्रेकआउट रणनीति है। यह भारतीय बाजार की विशिष्टताओं को संबोधित करता है और ट्रेडिंग जोखिमों को नियंत्रित करता है। पैरामीटर ट्यूनिंग और सिग्नल फ़िल्टरिंग में और सुधार के साथ, यह रणनीति व्यावसायीकरण की आवश्यकता को पूरा कर सकती है।

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Consolidation Breakout [Indian Market Timing]",overlay = true , pyramiding = 0 ,initial_capital = 50000, default_qty_value=5, currency = currency.NONE,commission_type = strategy.cash, commission_value = 30, slippage = 1 )


// ══════════════════════════════════//
// ————————> INPUT VALUES <————————— //
// ══════════════════════════════════//

LENGTH = input.int(title='LENGTH', defval = 75, minval = 10 ,maxval = 300)
MULT = input.float(title='MULT_STDEV',defval = 3.2 , minval = 1 , maxval = 7 , step =0.1)

//EMA1 = input.int(title='EMA1', defval = 50, minval = 10 ,maxval = 550)
//EMA2 = input.int(title='EMA2', defval = 135, minval = 10 ,maxval = 550)
factor_tr = input.float(title = "ATR TRAIL", defval = 10, step = 0.1)

// ══════════════════════════════════//
// ————————> DAY TIME LIMIT <——————— //
// ══════════════════════════════════//

t = time(timeframe.period, '0935-1430:1234567')
time_condition = not na(t)

//**********************// ════════════════════════════════//
//**********************// ————————> ATR & PLOT <————————— //
//**********************// ════════════════════════════════//
//ema1 = ta.ema(close,EMA1)
//ema2 = ta.ema(close,EMA2)

//plot(ema1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_linebr, title='ema1')
//plot(ema2, color=color.new(color.yellow, 0), style=plot.style_linebr, title='ema2')

atr_tr = ta.atr(16)*factor_tr

longStop = close - atr_tr
shortStop = close + atr_tr

Entry = close
length = LENGTH
mult = MULT
basis = ta.sma(Entry , length)
dev = mult * ta.stdev(Entry , length)
upper = (basis + dev)
lower = (basis - dev)
buyEntry = ta.crossover(Entry , upper)
sellEntry = ta.crossunder(Entry , lower)

//plot(upper, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr, title="short stop")
//plot(lower, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr, title="Long stop")

plot(upper, color=close[1] > upper and close > upper ? color.green : color.red, linewidth=2)
plot(lower, color=close[1] > lower and close > lower ? color.green : color.red, linewidth=2)




// ══════════════════════════════════//
// ————————> LONG POSITIONS <————————//
// ══════════════════════════════════//
//******barinstate.isconfirmed used to avoid repaint in real time*******

if ( buyEntry and strategy.opentrades==0 and barstate.isconfirmed and time_condition)
    strategy.entry(id= "Long" ,direction = strategy.long, comment = "B")
    
plot(longStop , color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_linebr, title='long Stop')

if strategy.position_size > 0 
    strategy.exit("long tsl", "Long" , stop = longStop , comment='S')

// ═════════════════════════════════════//
// ————————> SHORT POSITIONS <————————— //
// ═════════════════════════════════════//
if ( sellEntry and strategy.opentrades==0 and barstate.isconfirmed and time_condition)
    strategy.entry(id = "Short" ,direction = strategy.short,  comment = "S") 

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("short tsl", "Short" , stop = shortStop ,comment='B')

// ════════════════════════════════════════════════//
// ————————> CLOSE ALL POSITIONS BY 3PM <————————— //
// ════════════════════════════════════════════════//
strategy.close_all(when = hour == 14 and minute == 57)
अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित