एमएसीडी दीर्घकालिक उलट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
MACD लंबी रेखा उलटा रणनीति एक रणनीति है जो MACD सूचक का उपयोग करके मूल्य लंबी रेखा उलटा करने के लिए करती है। यह रणनीति MACD सूचक का निर्माण करने के लिए MACD की तेज SMA लाइन और धीमी SMA लाइन के अंतर का उपयोग करती है, और संभावित लंबी रेखा उलटा अवसरों की पहचान करने के लिए MACD सूचक के स्तंभ रेखा उलटा रूप का उपयोग करती है। जब मूल्य उलटा अवसरों की पहचान की जाती है, तो रणनीति दिशात्मक लंबी रेखा में प्रवेश करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में 6 दिन का ईएमए एमएसीडी के रूप में उपयोग किया जाता है, 26 दिन का ईएमए एमएसीडी की धीमी रेखा के रूप में उपयोग किया जाता है, 9 दिन का एसएमए एमएसीडी के रूप में उपयोग किया जाता है, और 9 दिन का एसएमए एमएसीडी के रूप में उपयोग किया जाता है।
इस रणनीति का व्यापारिक तर्क यह है कि जब MACD की स्तंभ रेखा ऊपर की ओर बढ़ती है तो यह पिछले स्तंभ रेखा को पार कर जाती है (अंतर बढ़ जाता है), यह मान लिया जाता है कि कीमत लंबे स्तंभ रेखा को पार कर जाती है (खरीदने का समय है); जब MACD की स्तंभ रेखा नीचे की ओर बढ़ती है तो यह मान लिया जाता है कि कीमत लंबे स्तंभ रेखा को पार कर जाती है (अंतर संकुचित होता है), यह मान लिया जाता है कि यह लंबे स्तंभ रेखा को पार कर जाती है (बिक्री का समय है) । झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, यह रणनीति दो स्तंभ रेखाओं के वास्तविक रिवर्स के लिए इंतजार करती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- MACD सूचकांक के दीर्घकालिक औसत विचलन का उपयोग करके मूल्य की लंबी रेखा उलट की पहचान करना
- डबल-लाइन क्रॉस-मोड फ़िल्टर, झूठी दरारों से बचने के लिए
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए समायोज्य MACD पैरामीटर
- एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए विन्यस्त स्टॉप लॉस रणनीति
जोखिम और समाधान
- एमएसीडी विचलन ने व्यापार के अवसरों को खो दिया
- आरएसआई के साथ संयोजन के लिए अनुकूलित
- भूकंप के दौरान कई बार झूठे रिवर्स सिग्नल
- बढ़ी हुई चलती रोक, कम नुकसान; MACD पैरामीटर को समायोजित करें, चिकनाई का पीछा करें
- रिवर्स नहीं स्थापित या रोक-लाभ मूल्य से नीचे जारी
- सूचकांक चलती औसत रेखा का उपयोग करके स्टॉप लॉस की विश्वसनीयता में सुधार
- कोई स्टॉप-लॉस रणनीति नहीं, कोई नियंत्रण नहीं
- बढ़ी हुई चलती रोक या स्थिर रोक लॉजिक, एकल हानि सीमा पर सख्त नियंत्रण
सोच को अनुकूलित करें
- MACD मापदंडों को समायोजित करें, MACD लाइनों का पीछा करें और अधिक चिकनी। MACD दीर्घकालिक प्रवृत्ति संकेतकों का अनुसरण करता है, जो बहुत संवेदनशील है और इसके विपरीत झूठे संकेतों को बढ़ाता है।
- बढ़ी हुई मोबाइल रोक-अप तर्क लंबी अवधि के कब्जे में वापस लेने का जोखिम होता है, और मोबाइल रोक-अप जोखिम को कम कर सकता है
- आरएसआई जैसे अन्य संकेतकों के संयोजन के साथ उपयोग किया जाता है। एकल सूचक की प्रभावशीलता सीमित है, अन्य संकेतकों के संयोजन से प्रभावशीलता बढ़ सकती है।
- स्थिति प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ा गया। विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अलग-अलग स्थिति रखने की रणनीतियां हैं।
संक्षेप
एमएसीडी लंबी रेखा उलटा रणनीति मूल्य की लंबी रेखा उलटा अवसर को पकड़ने के लिए एमएसीडी स्तंभ रेखा के उलटा निर्णय लेने के लिए। यह रणनीति लंबे और छोटे चक्र संघर्ष को सफलतापूर्वक नियंत्रित करती है, और पीछा करने से बचने की समस्या से बचती है। हालांकि, एक एकल सूचक रणनीति के रूप में, एमएसीडी लंबी रेखा उलटा रणनीति में कुछ सीमाएं हैं, और आगे अनुकूलन के लिए जगह है, विशेष रूप से अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है।
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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//@version=4
strategy("MACD Long Strat", overlay=false)
//fast = 12, slow = 26
fast = 6, slow = 26
fastMA = ema(close, fast)
slowMA = ema(close, slow)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, 9)
histogram = macd-signal
macdpos = histogram[0] > 0
macdneg = histogram[0] < 0
histogram_reversing_negative = histogram[1] > histogram[2]
LongEntryCondition = histogram > histogram[1]
ShortEntryCondition = histogram < histogram[1]
exitConditionLong = histogram[0] < histogram[2]
if (LongEntryCondition and histogram_reversing_negative)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitConditionLong)
strategy.close("Long")
plot(histogram)