कोड ट्रेडिंग दैनिक औसत मूल्य विचलन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति के आधार पर एक चार्ट सूचकांक इचिमोकु Kinko Hyo के लिए व्यापार संकेत उत्पन्न. इचिमोकु Kinko Hyo का शाब्दिक अनुवाद है एक नज़र में संतुलन तालिका. यह एक समग्र सूचक के रूप में माना जाता है, दोनों प्रवृत्ति की दिशा और समर्थन प्रतिरोध की पहचान कर सकते हैं, जो चलती औसत और वेव बैंड सूचकांक के फायदे को जोड़ती है.
इस रणनीति में प्रवृत्ति की दिशा और ताकत का आकलन करने के लिए Ichimoku Kinko Hyo की घटक रेखाओं का उपयोग किया जाता है। जब कीमत बादल के चार्ट को पार करती है, तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होता है। साथ ही, रणनीति में एक-दूसरे के बगल में एक-दूसरे के बगल में प्रवेश करने का अवसर भी शामिल है, जो Ichimoku के लिए एक अनूठा व्यापारिक अवसर है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में Ichimoku Kinko Hyo के पांच तत्वों का उपयोग किया गया हैः
- Tenkan रेखा ((टर्निंग लाइन): 9 दिन का औसत उच्चतम और निम्नतम कीमतों पर
- किजुन रेखा (बेंचमार्क रेखा): उच्चतम और निम्नतम कीमतों का 26-दिवसीय औसत
- सेनको स्पैन ए (अग्रणी): तेंकन लाइन और किजुन लाइन का औसत
- Senkou Span B ((पहली पंक्ति): 52 दिनों का औसत उच्चतम और निम्नतम कीमतों के लिए
- Chikou रेखा ((देरी रेखा): समापन मूल्य का 26-दिवसीय विलंब औसत
सेनको स्पैन ए और सेनको स्पैन बी से मिलकर इचिमोकू के बादल का एक और नक्शा तैयार किया गया है, जो वर्तमान प्रवृत्ति क्षेत्र को दर्शाता है।
इस रणनीति के लिए ट्रेडिंग सिग्नल निम्नलिखित स्थितियों से उत्पन्न होते हैंः
- कीमतें नीचे से बादल के चार्ट को तोड़ती हैंः अधिक संकेत करें
- कीमतें ऊपर से नीचे की ओर जा रही हैं: शून्य संकेत
- कीमतें बादल के नीचे से बादल में प्रवेश करती हैं
- कीमतें क्लाउड चार्ट के ऊपर से क्लाउड चार्ट में प्रवेश करती हैं: एक रिक्त स्टैंड के किनारे से दूसरे के किनारे तक प्रवेश की संभावनाएं
इसके अलावा, रणनीति ने टेंकन लाइन और किजुन लाइन के गोल्डन फोर्क डेड फोर्क्स को रोक और नुकसान के समय के रूप में देखा।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्रवृत्ति की दिशा का पता लगाने और प्रतिरोध का समर्थन करने के लिए Ichimoku Kinko Hyo सूचकांक का उपयोग करने में सक्षम है।
- मुख्य रुझानों की दिशा का आकलन करने के लिए क्लाउड मैप्स का उपयोग करें, विपरीत दिशाओं से बचें।
- घटक रेखाओं का उपयोग करके समर्थन प्रतिरोध को पहचानें और व्यापार के अवसरों को तोड़ने के लिए देखें।
- किनारे-से-किनारे प्रवेश के अवसरों को बढ़ाएं, लाभ के लिए स्थान का विस्तार करें।
इसके अलावा, इस रणनीति में गोल्ड फोर्क स्टॉप और डेड फोर्क स्टॉप मॉड्यूल जोड़े गए हैं, जो कुछ मुनाफे को लॉक करने और जोखिम को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
जोखिम और समाधान
इस रणनीति का मुख्य जोखिम Ichimoku घटक लाइन एल्गोरिथ्म के कारण संभावित उछाल है। इससे झूठी सफलताओं का खतरा पैदा हो सकता है।
समाधान यह है कि एल्गोरिथ्म पैरामीटर को ठीक से समायोजित करें, घटक लाइनों के बीच की दूरी को कम करें, या फ़िल्टर शर्तों को जोड़ें ताकि कंपन क्षेत्र में प्रवेश न हो।
रणनीति अनुकूलन
इस रणनीति में कुछ सुधार हो सकते हैं:
इचिमोकू घटक लाइनों के पैरामीटर को अनुकूलित करें, और अधिक किस्मों और चक्रों के लिए औसत लाइन चक्र को समायोजित करें।
इस प्रकार, यह एक और गलत संकेत है जो हवाई जहाज से उड़ान भरने के कारण उत्पन्न हो सकता है।
अन्य संकेतकों जैसे MACD, RSI आदि के साथ संयोजन फ़िल्टर, ट्रेंड की पहचान और ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्षेत्र।
स्टॉप लॉजिस्टिक्स को अनुकूलित करें, जैसे कि स्टॉप लॉजिस्टिक्स को स्थानांतरित करें, स्टॉप लॉजिस्टिक्स को छोटा करें।
संक्षेप
कुल मिलाकर, इस रणनीति में इचिमोकु किन्को ह्यो के क्लाउड चार्ट और घटक रेखा का उपयोग प्रवृत्ति दिशा और व्यापार के अवसरों को निर्धारित करने के लिए किया गया है। रणनीति का लाभ स्पष्ट प्रवृत्ति निर्णय और प्रवेश समय की सटीकता में है। पैरामीटर को अनुकूलित करके और फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़कर, झूठी संकेत अनुपात को और कम किया जा सकता है, जिससे बेहतर रणनीति प्रदर्शन हो सकता है।
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud", shorttitle="Ichimoku", overlay=true)
previous_close = close[1]
conversionPeriods = input.int(20, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input.int(60, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input.int(120, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input.int(30, minval=1, title="Displacement")
long_entry = input.bool(true, title="Long Entry")
short_entry = input.bool(true, title="Short Entry")
e2e_entry = input.bool(true, title="E2E Entry")
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
tenkan = donchian(conversionPeriods)
kijun = donchian(basePeriods)
spanA = math.avg(tenkan, kijun)
spanB = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(kijun, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
p1 = plot(spanA, offset = displacement, color=#459915, title="Lead 1")
p2 = plot(spanB, offset = displacement, color=#991515, title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = spanA > spanB ? #459915 : #991515)
ss_high = math.max(spanA[displacement - 1], spanB[displacement - 1])
ss_low = math.min(spanA[displacement - 1], spanB[displacement - 1])
// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
kumo_twist_bull = ta.mom(close, displacement) > 0
kumo_twist_bear = ta.mom(close, displacement) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
price_enters_kumo_top = previous_close > ss_high[1] and close < ss_high
price_enters_kumo_bottom = previous_close < ss_low[1] and close > ss_low
bullish = tk_cross_bull and kumo_twist_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and kumo_twist_bear and price_below_kumo
bullishe2e = price_enters_kumo_bottom // and tk_cross_bull
bearishe2e = price_enters_kumo_top // and tk_cross_bear
price_touches_kumo_top = ta.cross(close, ss_high)
price_touches_kumo_bottom = ta.cross(close, ss_low)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.close("Long", when=tk_cross_bear)
strategy.close("Long", when=price_enters_kumo_top)
strategy.entry("Long e2e", strategy.long, when=bullishe2e and e2e_entry)
strategy.close("Long e2e", when=price_touches_kumo_top)
strategy.close("Long e2e", when=price_below_kumo, qty_percent = 100)
// strategy.close("Long e2e", when=ta.cross(close, kijun), qty_percent = 50)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)
strategy.close("Short", when=tk_cross_bull)
strategy.close("Short", when=price_enters_kumo_bottom)
strategy.entry("Short e2e", strategy.short, when=bearishe2e and e2e_entry)
strategy.close("Short e2e", when=price_touches_kumo_bottom)
strategy.close("Short e2e", when=price_above_kumo, qty_percent = 100)
// strategy.close("Long e2e", when=ta.cross(close, kijun), qty_percent = 50)