ओवरलैपिंग गैप्स पर आधारित रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का मुख्य विचार बाजार के रुझान का न्याय करने के लिए कीमतों के ओवरलैप अंतर का उपयोग करना है। जब अंतर नकारात्मक से सकारात्मक में बदल जाता है, तो अधिक करें, जब यह सकारात्मक से नकारात्मक में बदल जाता है, तो शून्य करें, यह एक उलटा व्यापार रणनीति है।
सिद्धांत
इस रणनीति में सबसे पहले कीमतों के ओवरलैप अंतर की गणना की जाती है।[1]), यानी आज के समापन मूल्य को कल के समापन मूल्य से घटाकर, और फिर पिछले 30 दिनों में अंतर की कुल राशि की गणना करें। जब कुल राशि नकारात्मक से सकारात्मक में बदल जाती है, तो एक बहु संकेत उत्पन्न होता है, और जब कुल राशि सकारात्मक से नकारात्मक में बदल जाती है, तो एक शून्य संकेत उत्पन्न होता है।
विशेष रूप से, रणनीति तीन संकेतकों को बनाए रखती हैः
- ff: पिछले 30 दिनों के अंतर का योग
- dd1: ff का 15-दिवसीय भारित चलती औसत
- dd2: ff का 30-दिवसीय भारित चलती औसत
जब fff ऋणात्मक से धनात्मक में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात 0 से छोटा 0 से बड़ा हो जाता है, और dd1 भी ऋणात्मक से धनात्मक में परिवर्तित हो जाता है, तो एक बहुसंकेत उत्पन्न होता है।
जब ff धनात्मक से ऋणात्मक में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात 0 से बड़ा 0 से छोटा हो जाता है, और dd1 भी धनात्मक से ऋणात्मक में परिवर्तित हो जाता है, तो शून्य संकेत उत्पन्न होता है।
यदि आप अधिक समय तक लॉग आउट करते हैं, तो स्टॉप-स्टॉप-लॉस लाइन सेट करें
लाभ
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- यह स्पष्ट है, इसे समझना और इसे लागू करना आसान है।
- कीमतों में बदलाव की विशेषता का उपयोग करके, बाजार के मोड़ के बिंदु पर बेहतर समय पर प्रवेश प्राप्त करें।
- दोहरे सत्यापन तंत्र के संयोजन के साथ, यह फ़िल्टर करने में सक्षम है।
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलन योग्य पैरामीटर
जोखिम
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- रिवर्स विफलता की संभावना अधिक होती है, और बाजारों में अंतराल के उतार-चढ़ाव में नुकसान की संभावना अधिक होती है।
- अनुचित पैरामीटर सेट करने से लेनदेन की आवृत्ति और लेनदेन की लागत बढ़ सकती है।
- अन्य मापदंडों के साथ संयोजन की आवश्यकता होती है, ताकि टॉप-अप और टॉप-अप से बचा जा सके।
इस समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं:
- एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए उचित स्टॉप लॉस अनुपात सेट करें।
- ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन ढूंढें
- अनावश्यक प्रवेश से बचने के लिए फ़िल्टरिंग को बढ़ाया गया
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- टर्नओवर फ़िल्टर बढ़ाएं, जैसे कि टर्नओवर को बढ़ाने के लिए टर्नओवर बढ़ाएं।
- प्रवृत्ति सूचक फ़िल्टर के साथ संयोजन, प्रतिगामी संचालन से बचें।
- बाजार की स्थिति के अनुसार पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित करें।
- स्टॉप लॉस को अनुकूलित करें, जैसे कि स्टॉप लॉस के साथ स्टॉप लॉस।
संक्षेप
यह रणनीति मूल्य अंतर के उलटफेर की गणना करके बाजार के मोड़ को निर्धारित करने के लिए एक विशिष्ट उलटफेर ट्रेडिंग रणनीति है। रणनीति की अवधारणा स्पष्ट है, इसे लागू करना आसान है, और इसका कुछ व्यावहारिक मूल्य है। लेकिन कुछ जोखिम भी हैं, जिन्हें बाजार में बदलाव के लिए अनुकूलित करने के लिए और अधिक अनुकूलित करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति मात्रात्मक व्यापार के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदान करती है, जिसे इस आधार पर विस्तारित किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-12-07 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Fst",currency="USD",initial_capital=100000)
//Length0 = input(30, title="fastperiod", minval=1)
Length = input(30, title="SUMM")
Length1 = input(15, title="Signalperiod", minval=1)
Length2= input(30, title="Info", minval=1)
profit=input(95, title="profit", minval=1)
loss=input(95, title="loss", minval=1)
//f=iff(close>open,close-open,iff(close>open[1],close[1]-open[1],0))
f=0.0
dd1=0.0
dd2=0.0
ff=0.0
ff0=0.0
f:=close-close[1]
ff:=sum(f,Length)
//ff0:=sum(f,Length0)
dd1:=wma(ff,Length1)
dd2:=wma(ff,Length2)
bull=ff<0 and dd1<0 and ff[1]<dd1 and ff>dd1 and abs(ff)>20
bear=ff>0 and dd1>0 and ff[1]>dd1 and ff<dd1 and abs(ff)>20
if(bull)
strategy.entry("long", strategy.long)
strategy.exit("exit", "long", profit = close*profit/1000, loss=close*loss/1000)
strategy.close("long", when = bear)
plotchar(bull,size=size.small,location=location.bottom)
plot(ff,color=black,linewidth=2)
plot(ff0,color=green,linewidth=2)
plot(wma(ff,Length1),color=red,linewidth=2)
plot(wma(ff,Length2),color=blue,linewidth=2)
plot(wma(ff,Length1)-wma(ff,Length2),color=green,style=columns)
plot(0,linewidth=1,color=black)
plot(500,linewidth=1,color=red)
plot(-500,linewidth=1,color=red)