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ओवरलैपिंग मूल्य अंतरों पर आधारित रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-15 15:47:23
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अवलोकन

इस रणनीति का मुख्य विचार बाजार के रुझानों का न्याय करने के लिए ओवरलैपिंग मूल्य अंतरों का उपयोग करना है। यह तब लंबा हो जाता है जब अंतर नकारात्मक से सकारात्मक में उलट जाता है, और यह तब छोटा हो जाता है जब अंतर सकारात्मक से नकारात्मक में उलट जाता है। यह रिवर्स ट्रेडिंग रणनीतियों से संबंधित है।

सिद्धांत

यह रणनीति पहले ओवरलैपिंग प्राइस डिफरेंशियल (क्लोज-क्लोज[1]) की गणना करती है, जो आज की क्लोज प्राइस माइनस कल की क्लोज प्राइस है, और फिर पिछले 30 दिनों में डिफरेंशियल्स के योग की गणना करती है। यह एक लंबा संकेत उत्पन्न करता है जब योग नकारात्मक से सकारात्मक में उलट जाता है, और एक छोटा संकेत उत्पन्न करता है जब योग सकारात्मक से नकारात्मक में उलट जाता है। यह एक विशिष्ट रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति है।

विशेष रूप से, रणनीति तीन संकेतकों को बरकरार रखती हैः

  1. ff: पिछले 30 दिनों के दौरान मूल्य अंतरों का योग
  2. dd1: 15 दिन का भारित चलती औसत ff
  3. dd2: 30 दिन का भारित चलती औसत ff

यह एक लंबा संकेत उत्पन्न करता है जब ff नकारात्मक से सकारात्मक में बदल जाता है, यानी 0 से कम से 0 से अधिक हो जाता है, और dd1 भी नकारात्मक से सकारात्मक में बदल जाता है।

यह एक छोटा संकेत उत्पन्न करता है जब ff सकारात्मक से नकारात्मक में बदल जाता है, अर्थात 0 से अधिक से 0 से कम हो जाता है और dd1 भी सकारात्मक से नकारात्मक में बदल जाता है।

लंबे या छोटे जाने के बाद, लाभ लेने और स्टॉप लॉस लाइनें सेट की जाएंगी।

लाभ

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. तर्क स्पष्ट और समझने और लागू करने में आसान है।
  2. यह मूल्य विलोपन सुविधाओं का उपयोग करके बाजार में बदलाव के समय में अच्छे प्रवेश समय को पकड़ता है।
  3. दोहरे पुष्टिकरण तंत्र से झूठे भगोड़े को फ़िल्टर किया जा सकता है।
  4. अनुकूलन योग्य मापदंड विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल होते हैं।

जोखिम

इस रणनीति के लिए कुछ जोखिम भी हैंः

  1. रिवर्स विफलता की उच्च संभावना, जो कि रेंज-बाउंड बाजारों में बंद होने की संभावना है।
  2. अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स के कारण बार-बार व्यापार और लेनदेन लागत में वृद्धि हो सकती है।
  3. अन्य संकेतकों को फ़िल्टर प्रविष्टियों में शामिल किया जाना चाहिए, शीर्ष और नीचे का पीछा करने से बचना चाहिए।

संबंधित समाधान हैंः

  1. एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए उचित स्टॉप लॉस प्रतिशत सेट करें।
  2. सर्वोत्तम संयोजन खोजने के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें।
  3. अनावश्यक प्रविष्टियों से बचने के लिए फ़िल्टरिंग शर्तें जोड़ें.

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. वॉल्यूम फ़िल्टर जोड़ें, ब्रेकआउट पर वॉल्यूम बढ़ाने की आवश्यकता होती है।
  2. काउंटरट्रेंड ऑपरेशन से बचने के लिए ट्रेंड इंडिकेटर शामिल करें।
  3. बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुकूल पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित करें।
  4. स्टॉप लॉस तंत्र को अनुकूलित करें, जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस।

सारांश

यह रणनीति मूल्य अंतर उलटों की गणना करके बाजार के मोड़ बिंदुओं का न्याय करती है। यह एक विशिष्ट रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति है। तर्क कुछ व्यावहारिक मूल्य के साथ लागू करने के लिए स्पष्ट और आसान है। लेकिन ऐसे जोखिम भी हैं जिन्हें बाजार परिवर्तनों के अनुकूल होने के लिए आगे अनुकूलित करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, रणनीति मात्रात्मक व्यापार के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदान करती है, जिसे बनाया और विस्तारित किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-12-07 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="Fst",currency="USD",initial_capital=100000)

//Length0 = input(30, title="fastperiod", minval=1)
Length = input(30, title="SUMM")
Length1 = input(15, title="Signalperiod", minval=1)
Length2= input(30, title="Info", minval=1)
profit=input(95, title="profit", minval=1)
loss=input(95, title="loss", minval=1)
//f=iff(close>open,close-open,iff(close>open[1],close[1]-open[1],0))
f=0.0
dd1=0.0
dd2=0.0
ff=0.0
ff0=0.0
f:=close-close[1]
ff:=sum(f,Length)
//ff0:=sum(f,Length0)
dd1:=wma(ff,Length1)
dd2:=wma(ff,Length2)

bull=ff<0 and dd1<0 and ff[1]<dd1 and ff>dd1 and abs(ff)>20
bear=ff>0 and dd1>0 and ff[1]>dd1 and ff<dd1 and abs(ff)>20
if(bull)
    
    strategy.entry("long", strategy.long)
strategy.exit("exit", "long", profit = close*profit/1000, loss=close*loss/1000) 

strategy.close("long", when = bear)




plotchar(bull,size=size.small,location=location.bottom)
plot(ff,color=black,linewidth=2)
plot(ff0,color=green,linewidth=2)
plot(wma(ff,Length1),color=red,linewidth=2)
plot(wma(ff,Length2),color=blue,linewidth=2)
plot(wma(ff,Length1)-wma(ff,Length2),color=green,style=columns)

plot(0,linewidth=1,color=black)
plot(500,linewidth=1,color=red)
plot(-500,linewidth=1,color=red)
अधिक

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