डबल मूविंग एवरेज रिवर्सल रणनीति का उपयोग करना
अवलोकन
इस रणनीति का उपयोग करता है द्विआधारी इक्विलिटी का फैसला बाजार में एक पलटाव के लिए एक छोटी लाइन ट्रेडिंग रणनीति. यह निर्णय पहले तीन K लाइनों के समापन संबंधों का फैसला करने के लिए यह निर्धारित करने के लिए कि यह वर्तमान में एक उछाल या गिरावट की प्रवृत्ति में है, जब एक प्रवृत्ति में बदलाव का पता चला है, तो एक उचित अतिरिक्त शून्य कार्रवाई करने के लिए. साथ ही, इस रणनीति का उपयोग भी सरल चलती औसत के लिए फ़िल्टर शून्य संकेतों, व्यापार के जोखिम को कम करने.
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के मुख्य निर्णय सूचक पहले तीन K लाइनों के समापन मूल्य संबंध है. यदि पहले तीन K लाइनों सभी ऋणात्मक हैं, तो निर्णय वर्तमान में एक गिरावट की प्रवृत्ति में है; यदि पहले तीन K लाइनों सभी सकारात्मक हैं, तो निर्णय वर्तमान में एक उछाल की प्रवृत्ति में है। जब गिरावट की प्रवृत्ति के बाद बड़ी सकारात्मक रेखा दिखाई देती है, तो अधिक करें; जब ऊपर की प्रवृत्ति के बाद बड़ी नकारात्मकता दिखाई देती है, तो खाली करें।
अधिक करने के लिए विशिष्ट निर्णय तर्क यह हैः यदि पहले तीन K लाइनों में से सभी शून्य हैं, और अंतिम K लाइन एक बड़ी शून्य है, तो अधिक करें। समतल निर्णय तर्क समतल है जब कीमत पिछले एक K लाइन के उच्चतम बिंदु को तोड़ देती है।
खाली करने के लिए विशिष्ट निर्णय तर्क यह हैः यदि पहले तीन K लाइनें सूर्य रेखा हैं, और अंतिम K लाइन बड़ी सूर्य रेखा है, और कीमत सरल चलती औसत से नीचे है, तो खाली करें। फ्लैट पोजीशन निर्णय तर्क फ्लैट पोजीशन है जब कीमत पिछली K लाइन के सबसे निचले बिंदु से नीचे गिरती है।
चलती औसत की लंबाई और आकार का आकलन करने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा सेट किया गया इनपुट।
रणनीतिक लाभ
-
K-रेखा का उपयोग करके बाजार के मोड़ को निर्धारित करें, प्रवृत्ति में एक-दूसरे का पीछा करने से बचें, और नुकसान को कम करें।
-
लक्ष्य पर लाइनों में समय से पहले खाली होने से बचने के लिए चलती औसत फ़िल्टर सिग्नल के साथ संयोजन।
-
रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और संशोधित करना आसान है।
-
विभिन्न प्रकारों और समय अवधि के लिए अनुकूलित पैरामीटर।
-
कुछ शर्तों के तहत, यह अल्पकालिक समायोजन के अवसरों को समय पर पकड़ने के लिए अनुकूल है।
रणनीतिक जोखिम
-
बाजार में तीन लगातार बड़े यान या बड़े यान की झूठी उलटफेर हो सकती है, जब प्रवेश को बंद कर दिया जाता है। इस जोखिम को कम करने के लिए अधिक कठोर उलटफेर की शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं।
-
रिवर्स विफलता के बाद आसानी से पीछा किया जा सकता है। जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट किया जा सकता है।
-
अनुचित पैरामीटर सेटिंग से बहुत बार खेल में प्रवेश हो सकता है या अच्छे अवसरों को खो दिया जा सकता है। अनुकूलन पैरामीटर को बार-बार परीक्षण करने की आवश्यकता है।
-
बड़ी डिस्क के झूलने पर, आसानी से पकड़ा जा सकता है। गलत निर्णय से बचने के लिए यान और यानिन को बढ़ाने का निर्णय मानदंड।
रणनीति अनुकूलन
-
अधिक जटिल मापदंडों का उपयोग करना, जैसे कि BOLL, MACD आदि के साथ K-लाइन आकृति निर्णय उलटा, निर्णय की सटीकता में सुधार कर सकता है।
-
K-रेखा के साथ व्यापार या अस्थिरता जैसे संकेतकों को जोड़ना, वॉल्यूम रिक्तियों से बचें।
-
स्टॉप लॉजिक जोड़ें. स्टॉप लॉजिक को ट्रैक करें या स्टॉप लॉजिक को ट्रैक करने के लिए एक निश्चित बिंदु सेट करें.
-
पैरामीटर को अनुकूलित करें और सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजें।
-
अधिक किस्मों और चक्रों के आंकड़ों का परीक्षण करें और सर्वोत्तम उपयुक्त वातावरण खोजें।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए कुल मिलाकर एक सरल संकेतक का उपयोग बाजार के अल्पकालिक उलट पकड़ने के लिए एक अधिक सामान्य शॉर्ट लाइन रणनीति है. इसके फायदे आसानी से समझने के लिए है, तर्क स्पष्ट है, कुछ अनुकूलन के साथ अच्छा प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन वहाँ भी कुछ विशिष्ट उलट रणनीति जोखिम है, की जरूरत है के द्वारा जोखिम को नियंत्रित करने के लिए रोक नुकसान की स्थापना, सख्त उलट शर्त निर्णय आदि. इस रणनीति के रूप में एक प्रवेश रणनीति के लिए मात्रात्मक व्यापार के लिए सीखने और अभ्यास कर सकते हैं.
/*backtest
start: 2023-12-07 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © stormis
// Based on strategy by hackertrader (original idea by QuantpT)
- 1