इचिमोकू किन्को ह्यो पर आधारित प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह एक सरल ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है जो कि सूर्य रेखा K रेखा पर आधारित है। यह एक नजर संतुलन ((Ichimoku Kinko Hyo, IKH) के संकेतकों का उपयोग करके ट्रेंड की दिशा का निर्धारण करता है और इसे बांस की पत्ती रेखा के साथ जोड़ा जाता है। जब बांस की पत्ती रेखा पर एक समान रेखा होती है, तो अधिक करें, और जब यह नीचे होती है तो बराबर हो जाएं। यह रणनीति मध्यम-लंबी रेखा की प्रवृत्ति व्यापार के लिए उपयुक्त है, स्थिर लाभप्रदता की तलाश में।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से तीन समतुल्य वक्रों पर निर्भर करती हैः अग्रिम, आधार रेखा और बांसुरी रेखा। अग्रिम और आधार रेखाओं का उपयोग दीर्घकालिक प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। जब कीमत बादल के ऊपर होती है तो यह उछाल है, और जब यह नीचे होती है तो यह गिरावट है। बांसुरी रेखा का उपयोग ट्रेडिंग सिग्नल के लिए किया जाता है।
विशेष रूप से, यदि बांस की पत्ती नीचे से आधार रेखा को पार करती है, तो यह एक खरीदने का संकेत है; यदि बांस की पत्ती ऊपर से नीचे से आधार रेखा को पार करती है, तो यह एक बेचने का संकेत है। यह रणनीति सरल है। इस तर्क के अनुसार व्यापार करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- ट्रेडिंग सिग्नल की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालिक उतार-चढ़ाव से भटकने से बचने के लिए प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए एक दृष्टि संतुलन सूचक का उपयोग करें
- केवल ट्रेंड टर्निंग पॉइंट के पास ही खरीदें और बेचें, जो कि मध्य-लंबी ट्रेंड से मिलने वाले मुनाफे के अवसरों को पूरी तरह से कैप्चर करता है
- कम लेन-देन की आवृत्ति, जो कमी शुल्क और स्लाइडिंग लागत को कम करने में मदद करती है
- नियम सरल, स्पष्ट, समझने में आसान हैं और शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त हैं
जोखिम विश्लेषण
- एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति के रूप में, यह अक्सर अस्थिरता में बंद हो जाता है और लाभदायक नहीं होता है।
- तीव्र उतार-चढ़ाव के दौरान, फ्रंटलाइन और बेसलाइन में गलत ट्रेंडिंग निर्णय हो सकता है, जिससे अनावश्यक रूप से घाटे का कारोबार होता है
- ऐतिहासिक डेटा के कारण, आपात स्थिति के बाद देरी हो सकती है, और आप सबसे अच्छे प्रवेश बिंदु को याद कर सकते हैं।
- लंबी अवधि के लिए, पूर्ण स्थिति का जोखिम बना रहता है और स्थिति को उचित रूप से समायोजित करने की आवश्यकता होती है
अनुकूलन दिशा
- बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्थिति को अनुकूलित करने के लिए विचार किया जा सकता है
- आप पैरामीटर को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि फ्रंटलाइन और बेसलाइन की आवृत्ति को समायोजित करना, स्टॉप-लॉस लाइन को अनुकूलित करना
- अन्य संकेतकों जैसे कि MACD, KD आदि के साथ संयोजन पर विचार किया जा सकता है ताकि शोर व्यापार से बचा जा सके
- या मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को शामिल करें जो स्वचालित रूप से पैरामीटर को अनुकूलित करता है और व्यापक बाजार परिदृश्य के लिए अनुकूलित करता है
संक्षेप
यह एक बहुत ही क्लासिक मध्य-लंबी रेखा प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है जो एक नज़र संतुलन पर आधारित है। नियम सरल, समझने में आसान और मास्टर करने के लिए आसान है। लेकिन कुछ विशिष्ट जोखिम भी हैं जिन्हें सतर्क रहने और उचित अनुकूलन करने की आवश्यकता है ताकि रणनीति अधिक स्थिर और लाभदायक हो सके। कुल मिलाकर, यह एक मात्रात्मक रणनीति है जो शुरुआती सीखने और अभ्यास के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("My Custom Strategy", overlay=true)
// Ichimoku Cloud components
tenkanSenPeriods = 9
kijunSenPeriods = 26
displacement = 26
highTenkanSen = ta.highest(high, tenkanSenPeriods)
lowTenkanSen = ta.lowest(low, tenkanSenPeriods)
tenkanSen = (highTenkanSen + lowTenkanSen) / 2
highKijunSen = ta.highest(high, kijunSenPeriods)
lowKijunSen = ta.lowest(low, kijunSenPeriods)
kijunSen = (highKijunSen + lowKijunSen) / 2
chikouSpan = close[displacement]
// Buy condition: Chikou Span crosses over both Tenkan Sen and Kijun Sen
buyCondition = chikouSpan > tenkanSen[displacement] and chikouSpan > kijunSen[displacement]
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sell condition: Chikou Span crosses down both Tenkan Sen and Kijun Sen
sellCondition = chikouSpan < tenkanSen[displacement] and chikouSpan < kijunSen[displacement]
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")
plot(tenkanSen, color=color.red)
plot(kijunSen, color=color.blue)
plot(chikouSpan, color=color.green, offset=-displacement)