डबल मूविंग एवरेज रिवर्सल ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
द्वि-समानता रिवर्स ब्रेकआउट रणनीति एक संयोजन रणनीति है जो 123 रिवर्स रणनीति और मूल्य और औसत अंतर रणनीति दोनों को जोड़ती है। इस रणनीति का मुख्य विचार यह है कि 123 रिवर्स सिग्नल के साथ-साथ मूल्य और निर्दिष्ट चक्र के औसत अंतर भी एक-एक-एक सिग्नल बनाते हैं।
रणनीति सिद्धांत
डबल-यूनियन रिवर्स-ब्रीच रणनीति में दो भाग होते हैंः
- 123 रिवर्स रणनीति
123 रिवर्स रणनीति के ट्रेडिंग सिग्नल हैंः दो लगातार दिनों के लिए समापन मूल्य रिवर्स ((यानी, एक दिन पहले समापन मूल्य अधिक है, अगले दिन समापन कम है; या एक दिन पहले समापन कम है, अगले दिन समापन उच्च है), जबकि 9 वें पर यादृच्छिक संकेतक K लाइन एक निश्चित स्तर के नीचे है ((डिफ़ॉल्ट 50), तो यह एक खरीद संकेत बनाता है; दो लगातार दिनों के लिए समापन मूल्य रिवर्स, जबकि 9 वें पर यादृच्छिक संकेतक K लाइन एक निश्चित स्तर से अधिक है ((डिफ़ॉल्ट 50), तो यह एक बेचने का संकेत बनाता है।
- मूल्य और औसत अंतर रणनीति
मूल्य और औसत रेखा अंतर रणनीति, कीमत और निर्दिष्ट चक्र औसत रेखा के बीच अंतर का प्रतिशत है। एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है जब अंतर एक निश्चित स्तर से कम होता है (डिफ़ॉल्ट 3%) और एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है जब अंतर एक निश्चित स्तर से अधिक होता है (डिफ़ॉल्ट 0.54%) ।
द्वि-समान-रेखा रिवर्स ब्रेकआउट रणनीति, यह रणनीति केवल तभी वास्तविक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है जब दोनों रणनीतियों के ट्रेडिंग सिग्नल एक ही दिशा में होते हैं, यानी दोनों खरीदते हैं या दोनों बेचते हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
द्वि-समान-रेखा उलटा-ब्रेक रणनीति में उलटा-बदलती रणनीति और रुझान रणनीति के फायदे शामिल हैं।
123 रिवर्स रणनीति एक रिवर्स रणनीति के रूप में, जब कीमतों में बदलाव होता है, तो रिवर्स अवसरों को पकड़ने के लिए। जबकि मूल्य और औसत रेखा अंतर रणनीति एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति के रूप में, लंबी रेखा पर प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए। दोनों संयोजन, समय पर अल्पकालिक मूल्य में बदलाव को पकड़ने के लिए, और लंबी अवधि के रुझान को पकड़ने के लिए, पिच से बचें।
इसके अलावा, दो रणनीतिक संकेतों को समोच्च करने की आवश्यकता के माध्यम से, अमान्य लेनदेन की संख्या को प्रभावी रूप से कम किया जा सकता है, जिससे संदेश शोर अनुपात में सुधार होता है।
जोखिम विश्लेषण
द्वि-समान-रेखा उलट-पुलट की रणनीति, हालांकि दोनों रणनीतियों के लाभों को एकीकृत करती है, दोनों रणनीतियों के अपने जोखिमों को भी विरासत में देती है।
123 रिवर्स भागों के लिए, लगातार दो दिनों के रिवर्स पूरी तरह से मूल्य रिवर्स की गारंटी नहीं देते हैं, जो कि शॉर्ट-टर्म रिवर्सिंग ट्रेडिंग के कारण हो सकता है। इसके अलावा, गलत तरीके से रैंडम संकेतक पैरामीटर सेट करने से सिग्नल की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है।
मूल्य और औसत रेखा के बीच अंतर के लिए, औसत रेखा पैरामीटर की गलत सेटिंग सिग्नल विलंब का कारण बन सकती है। इसके अलावा, मूल्य और औसत रेखा के बीच अंतर प्रवृत्ति की दिशा का आकलन नहीं कर सकता है, केवल मैकेनिकल सिग्नल उत्पन्न कर सकता है।
कुल मिलाकर, इस रणनीति का मुख्य जोखिम अनुचित पैरामीटर सेट और निर्णय की गलतियों में निहित है। पैरामीटर को अनुकूलित करके, स्टॉप लॉस स्टॉप सेट करके, या मैन्युअल रूप से हस्तक्षेप करने वाले ट्रेडों से जोखिम से बचा जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
द्वि-समान-रेखा रिवर्स-ब्रेकिंग रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- सिग्नल गुणवत्ता में सुधार के लिए औसत रेखा और यादृच्छिक संकेतक मापदंडों का अनुकूलन
- ट्रेडिंग सिग्नल को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए अन्य संकेतकों को फ़िल्टर करें
- स्टॉप लॉस स्टॉप सेटिंग जोड़ें
- ट्रेडों को ट्रेंड करने के लिए मॉड्यूल जोड़ा गया, अनुचित ट्रेडों से बचा गया
- मानव हस्तक्षेप और पैरामीटर अनुकूलन
विभिन्न साधनों के संयोजन के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता के स्तर को और बढ़ाने की उम्मीद है।
संक्षेप
द्वि-समान-रेखा रिवर्स-ब्रेकिंग रणनीति रिवर्स रणनीति और प्रवृत्ति रणनीति के समग्र उपयोग का लाभ उठाती है, दोनों रणनीति संकेतों के साथ-साथ वास्तविक व्यापारिक संकेत उत्पन्न करती है। यह अल्पकालिक मूल्य रिवर्स अवसरों को पकड़ने के साथ-साथ लंबी अवधि के रुझानों का पालन करने में सक्षम है, जिससे पूर्वाग्रह से बचा जा सकता है। साथ ही, दोहरे संकेतों के संयोजन के माध्यम से संकेत की विश्वसनीयता में सुधार किया जा सकता है। यह रणनीति कई तरीकों से अनुकूलित और उन्नत की जा सकती है। यह एक शक्तिशाली, व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली मात्रात्मक व्यापार रणनीति है।
/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 13/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Percent difference between price and MA
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DBP_MA(Length,SellZone,BuyZone) =>
pos = 0.0
xSMA = sma(close, Length)
nRes = abs(close - xSMA) * 100 / close
pos:= iff(nRes < BuyZone, 1,
iff(nRes > SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Difference between price and MA", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Difference between price and MA ----")
LengthDBP = input(14, minval=1)
SellZone = input(0.54, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(0.03, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDBP_MA = DBP_MA(LengthDBP,SellZone,BuyZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDBP_MA == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDBP_MA == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )