डबल ईएमए और मूल्य अस्थिरता संकेतकों पर आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का नाम है औसत रेखा सूचक और मूल्य अस्थिरता संयोजन रणनीति. यह एक एकीकृत व्यापार संकेत के उत्पादन को प्राप्त करने के लिए दोहरे घातीय चलती औसत (डीईएमए) और मूल्य अस्थिरता सूचक को जोड़ती है.
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के दो भाग हैं:
डीईएमए संकेतक. यह संकेतक 20 वें और 2 वें दिन के सूचकांक चलती औसत की गणना करता है और जब कीमत 2 वें दिन की रेखा को ऊपर से नीचे या 20 वें दिन की रेखा को नीचे से पार करती है, तो एक व्यापार संकेत उत्पन्न करता है।
(उच्चतम मूल्य-निम्नतम मूल्य) / समापन मूल्य अस्थिरता सूचक. यह सूचक एक चक्र में कीमतों के उतार-चढ़ाव को दर्शाता है. यहां हम पिछले 20 के लाइनों के अस्थिरता सूचक के 16 दिनों के सरल चल औसत की गणना करते हैं, जो व्यापार संकेत उत्पन्न करता है जब वर्तमान के लाइनों का अस्थिरता औसत से अधिक या कम होता है।
संकेतों के दो सेटों को संयोजित करें और यदि डीईएमए और अस्थिरता दर संकेतक एक साथ संकेत देते हैं, तो अंतिम बहु-हेड या खाली-हेड ट्रेडिंग निर्देश उत्पन्न करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
कई संकेतकों के संयोजन से झूठे संकेतों को कम करने और संकेतों की विश्वसनीयता को बढ़ाने में मदद मिलती है।
20 तारों में मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों की पहचान करने की क्षमता है, और 2 तारों में अल्पकालिक उतार-चढ़ावों को पकड़ने की क्षमता है, और संयोजन का उपयोग विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए किया जा सकता है।
अस्थिरता सूचक बाजार की अस्थिरता और व्यापार के अवसरों को प्रभावी ढंग से दर्शाता है।
विभिन्न किस्मों और चक्रों के लिए बाजारों को समायोजित करने के लिए मापदंडों को समायोजित करें।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
कम अस्थिरता वाले ट्रेंडिंग बाजारों में, अस्थिरता संकेतक गलत संकेत दे सकते हैं। अन्य तरलता संकेतकों के साथ संयोजन में फ़िल्टर किया जा सकता है।
दोहरे ईएमए में तेजी से एकतरफा घटनाओं में देरी हो सकती है। पैरामीटर को उचित रूप से छोटा किया जा सकता है, या अन्य संकेतकों के साथ जोड़ा जा सकता है।
बहु-सूचक संयोजन रणनीतिक जटिलता को बढ़ाता है, साथ ही साथ अति-अनुकूलन के जोखिम को भी बढ़ाता है। व्यापक प्रतिक्रिया और पैरामीटर स्थिरता परीक्षण की आवश्यकता होती है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
अतिरिक्त क्षति रोकथाम तंत्र, जो प्रत्येक नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है।
विभिन्न किस्मों और चक्रों के लिए अनुकूलित किया गया है, जिससे वे अधिक अनुकूलनीय हैं।
सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए तरलता और अस्थिरता संकेतक को जोड़ना
गतिशील पैरामीटर और भार समायोजन के लिए मशीन सीखने के एल्गोरिदम को जोड़ना।
संक्षेप
यह रणनीति दोहरे ईएमए और अस्थिरता के संकेतकों के संयोजन के साथ ट्रेंडिंग और अस्थिर बाजारों में अच्छा व्यापार प्रदर्शन करने में सक्षम है। इसके साथ ही कुछ जोखिम भी हैं, जिन्हें और अधिक अनुकूलन और सुधार की आवश्यकता है। लेकिन कुल मिलाकर, यह रणनीति स्पष्ट है और इसका वास्तविक संचालन मूल्य है।
/*backtest
start: 2023-11-17 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// This histogram displays (high-low)/close
// Can be applied to any time frame.
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ta.ema(xPrice, Length)
nHH = math.max(high, high[1])
nLL = math.min(low, low[1])
nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
pos
HLCH(input_barsback,input_percentorprice,input_smalength) =>
pos = 0.0
xPrice = (high-low)/close
xPriceHL = (high-low)
xPrice1 = input_percentorprice ? xPrice * 100: xPriceHL
xPrice1SMA = ta.sma(math.abs(xPrice1), input_smalength)
pos := xPrice1SMA[input_barsback] > math.abs(xPrice1) ? 1 :
xPrice1SMA[input_barsback] < math.abs(xPrice1) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos
strategy(title='Combo 2/20 EMA & (H-L)/C Histogram', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ (H-L)/C Histogram ═════●'
input_barsback = input(20, title="Look Back", group=I2)
input_percentorprice = input(false, title="% change", group=I2)
input_smalength = input(16, title="SMA Length", group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosHLCH = HLCH(input_barsback,input_percentorprice,input_smalength)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosHLCH == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosHLCH == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)