मूविंग एवरेज के आधार पर निश्चित प्रतिशत स्टॉप लॉस और लाभ लेने की रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में एक चलती औसत का उपयोग करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और प्रति ट्रेड के जोखिम और रिटर्न को नियंत्रित करने के लिए प्रवेश मूल्य के आधार पर एक निश्चित प्रतिशत स्टॉपलॉस और स्टॉपऑफ सेट किया जाता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति पहले 5 दिन की इंडेक्स चलती औसत और 32 दिन की इंडेक्स चलती औसत का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करती है, जो कि लंबी अवधि की चलती औसत को पार करते समय अधिक होती है, और इसे पार करते समय शून्य होती है।
प्रविष्टि के बाद, रणनीति गतिशील रूप से उपयोगकर्ता के इनपुट के आधार पर स्टॉप लॉस प्रतिशत और स्टॉप लॉस प्रतिशत सेट करती है। विशेष रूप से, बहु-ऑर्डर के लिए, स्टॉप लॉस को प्रविष्टि मूल्य के लिए ((1-स्टॉप लॉस प्रतिशत), स्टॉप लॉस को प्रविष्टि मूल्य के लिए ((1 + स्टॉप लॉस प्रतिशत) के रूप में सेट किया गया है; इसके विपरीत, रिक्त ऑर्डर के लिए, स्टॉप लॉस को प्रविष्टि मूल्य के लिए ((1 + स्टॉप लॉस प्रतिशत), स्टॉप लॉस को प्रविष्टि मूल्य के लिए ((1 + स्टॉप लॉस प्रतिशत) ।)
इस तरह से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रत्येक ट्रेड में एक निश्चित अनुपात में स्टॉप लॉस और स्टॉप ब्रोकर हैं, जिससे एकल ट्रेड के जोखिम और रिटर्न पर नियंत्रण हो सके।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस तरह की रोकथाम के कुछ महत्वपूर्ण फायदे हैंः
एकल लेनदेन के लिए अधिकतम हानि को सीमित करें और लेनदेन जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करें
एकल लेनदेन के लिए निश्चित लाभ अनुपात को लॉक करने के लिए, रिटर्न की गारंटी
स्टॉप लॉस और स्टॉप ब्रीज ट्रेडों के साथ प्रवेश मूल्य में परिवर्तन करते हैं, जिससे कि फिक्स्ड वैल्यूएशन की समस्या से बचा जा सके
उपयोगकर्ता इनपुट मापदंडों को समायोजित करके अपने जोखिम के स्तर को स्वयं निर्धारित कर सकता है
रणनीति तर्क सरल, सहज, समझने में आसान और सत्यापित है
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
एक चलती औसत एक व्यापारिक संकेत के रूप में एक बड़ी संख्या में अमान्य व्यापारिक संकेतों का उत्पादन कर सकता है, जो प्रवेश के बाद बंद होने की अधिक संभावना है
स्टॉप अनुपात को बहुत अधिक सेट करने से लाभप्रदता की कमी हो सकती है, और इसे कम सेट करने से पर्याप्त रिटर्न नहीं मिल सकता है
स्टॉप लॉस पॉइंट के करीब होने से स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की संभावना बढ़ जाती है और इसे उचित रूप से छूट दी जानी चाहिए
ट्रेडिंग किस्म और ट्रेडिंग चक्र की पसंद स्टॉप लॉस स्टॉप रणनीति की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है
समाधान के लिएः
अमान्य संकेतों को कम करने के लिए चलती औसत मापदंडों का अनुकूलन
विभिन्न स्टॉप अनुपात का परीक्षण करें और इष्टतम विन्यास खोजें
बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉप लॉस की दूरी को समायोजित करना
विभिन्न किस्मों और चक्रों के तहत रणनीति के प्रभाव का आकलन करना
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
अन्य संकेतकों को जोड़ें जो प्रवृत्ति का आकलन करते हैं और चलती औसत को बहुत अधिक अमान्य संकेतों से बचाते हैं
स्टॉप लॉस स्टॉप के अनुपात के लिए इष्टतम पैरामीटर का पता लगाएं
स्टॉप लॉस को ट्रैक स्टॉप में बदलना, अधिक परिचालन मुनाफे को लॉक कर सकता है
अतिरिक्त स्थिति प्रबंधन मॉड्यूल, जो व्यापारिक जोखिम को बढ़ोतरी और रोक के माध्यम से प्रबंधित करता है
विभिन्न प्रकार के ट्रेडों और विभिन्न समय अवधि के लिए रणनीति के प्रभाव का मूल्यांकन करना
संक्षेप
इस रणनीति के आधार पर चलती औसत निर्णय प्रवृत्ति की दिशा में प्रवेश, प्रवेश की कीमत के आधार पर एक निश्चित प्रतिशत स्टॉप-लॉस स्टॉप सेट करने के लिए जोखिम और प्रतिफल को नियंत्रित करने के लिए एक एकल व्यापार. इस रणनीति का लाभ यह है कि यह नुकसान को प्रभावी ढंग से सीमित कर सकता है, लाभप्रदता सुनिश्चित करता है, तर्क सरल है, संचालित करने में आसान है. यह ध्यान रखना आवश्यक है कि स्टॉप-लॉस स्टॉप पैरामीटर को ठीक से कॉन्फ़िगर किया जाए, उचित व्यापार प्रकार और अवधि का चयन किया जाए, और इस रणनीति को कई तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © theCrypster 2020
//@version=4
strategy("Fixed Percent Stop Loss & Take Profit %", overlay=true)
// Moving Averages to get some example trades generated
eg1 = ema(close, 5)
eg2 = ema(close, 32)
long = crossover(eg1, eg2)
short = crossunder(eg1, eg2)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=long)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=short)
//
// The Fixed Percent Stop Loss Code
// User Options to Change Inputs (%)
stopPer = input(5.0, title='Stop Loss %', type=input.float) / 100
takePer = input(10.0, title='Take Profit %', type=input.float) / 100
// Determine where you've entered and in what direction
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takePer)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takePer)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop, limit=longTake)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop, limit=shortTake)
//PLOT FIXED SLTP LINE
plot(strategy.position_size > 0 ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Long Fixed SL")
plot(strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Short Fixed SL")
plot(strategy.position_size > 0 ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Long Take Profit")
plot(strategy.position_size < 0 ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Short Take Profit")
//