प्रारंभिक मूल्य चैनल पर आधारित प्रवृत्ति रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
चैनल ट्रेंड रणनीति एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है जो ओपन प्राइस और डोनचियन चैनल पर आधारित है। यह वर्तमान मूल्य से लेकर ओपन प्राइस के आधार पर एक ट्रेंड लाइन खींचकर प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करता है, जो डोनचियन चैनल द्वारा बनाई गई मूल्य चैनल के साथ संयुक्त है। जब कीमत चैनल को तोड़ती है तो एक व्यापार संकेत उत्पन्न होता है।
रणनीति सिद्धांत
एक समय अवधि चुनें (जैसे, दिन, सप्ताह, आदि) और उस अवधि के लिए शुरुआती मूल्य प्राप्त करें।
Donchian Channel Indicator का उपयोग करके उस चक्र के उच्चतम और निम्नतम कीमतों के N-दिवसीय चलती औसत की गणना करें, जिससे मूल्य चैनल बनें।
वर्तमान समापन मूल्य से उस चक्र के समापन मूल्य तक एक सीधी रेखा खींचें, जो प्रवृत्ति की आधार रेखा के रूप में कार्य करे।
जब समापन मूल्य डोनचियन चैनल के ऊपर से गुजरता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब समापन मूल्य चैनल के नीचे से गुजरता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
स्टॉप-स्टॉप-लॉस रणनीति सेट करें
इस रणनीति का उपयोग एक बेंचमार्क लाइन और एक चैनल लाइन के संयोजन के माध्यम से किया जाता है, जो रुझान की दिशा को लॉक करने में सक्षम है, जो रुझान के अस्तित्व में एक निरंतर संकेत उत्पन्न करता है, जबकि कुछ शोर को फ़िल्टर करता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
एक रणनीतिक बेंचमार्क के रूप में ओपन प्राइस का उपयोग करके, विभिन्न समय अवधि में मूल्य प्रवृत्ति में बदलाव को प्रभावी ढंग से निर्धारित किया जा सकता है।
डोनचियन चैनल सूचकांक बेंचमार्क पर अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के प्रभाव को प्रभावी ढंग से छान सकता है।
बेंचमार्क लाइन और डोनचियन चैनल के संयोजन के साथ, एक संकेत उत्पन्न किया जा सकता है जब एक प्रवृत्ति स्पष्ट है, झूठी दरारों से बचने के लिए।
स्वचालित स्टॉपलॉस स्थिति सेट करें, जो कि लाभ के कुछ हिस्सों को लॉक करने और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए है।
इस रणनीति में कम पैरामीटर हैं, इसे लागू करने में कोई कठिनाई नहीं है और इसे सीखना आसान है।
जोखिम विश्लेषण
इस तरह के संकेतों से स्थिति का आकलन करने में आसानी होती है।
यदि पैरामीटर को गलत तरीके से सेट किया जाता है, तो स्टॉप लॉस पॉइंट बहुत करीब है, जो खेल को जल्द ही रोक सकता है।
यह रणनीति प्रवृत्ति पर निर्भर है और FREQ रणनीति के लिए उपयुक्त नहीं है।
असामान्य परिस्थितियों में, कीमतें सीधे स्टॉपलॉस लाइन को तोड़ सकती हैं जिससे भारी नुकसान हो सकता है।
अनुकूलन दिशा
विभिन्न आवृत्ति मापदंडों का परीक्षण किया जा सकता है, संकेत उत्पन्न करने के लिए सबसे सुचारू अवधि का चयन करें।
अधिक उपयुक्त चैनल चौड़ाई सेट करने के लिए Donchian चैनल मापदंडों को समायोजित किया जा सकता है।
विभिन्न किस्मों की विशेषताओं के आधार पर स्टॉप लॉस अनुपात को अनुकूलित किया जा सकता है।
अन्य संकेतकों के लिए फ़िल्टर जोड़े जा सकते हैं ताकि असामान्य परिस्थितियों में सिग्नल उत्पन्न न हो।
संक्षेप
चैनल प्रवृत्ति रणनीति का उपयोग करें उद्घाटन मूल्य और डॉनचियन चैनल द्वारा बनाई गई चैनल लाइन, मूल्य प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करना। यह एक आसान-पढ़ने वाला निरंतर संकेत उत्पन्न कर सकता है, लाभ को लॉक करने और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉपलॉस सेट करके एक बहुत ही व्यावहारिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। निरंतर परीक्षण और पैरामीटर का अनुकूलन करके, यह रणनीति विभिन्न किस्मों के लिए लागू की जा सकती है, जो प्रवृत्ति की स्थिति में बेहतर रिटर्न प्राप्त करती है।
/*backtest
start: 2023-11-17 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
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*/
//@version=5
//
strategy("STR-TREND", overlay=true)
emax = ta.ema(close,1)
plot(emax,title="X-EMA",color=color.black,linewidth=2)
XDX = input.string(title="TIMELINE", defval="M")
xdaily = request.security(syminfo.tickerid, XDX, open,barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
length = input.int(21, minval=1)
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plot(XXX,title="STR-X",color=color.red,linewidth=4)
TAKEPROFIT = input.int(15,title="Take Profit %", minval=1)
SELLTAKEPROFIT = XXX * (1-(TAKEPROFIT/100))
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TAKEPROFITX = close<XXX?SELLTAKEPROFIT:BUYTAKEPROFIT
plot(TAKEPROFITX,title="TAKE PROFIT",color=color.black,linewidth=1)
//////////////STRATEGY ///////////////////
buystat= ta.crossover(close,XXX)
sellstat = ta.crossunder(close,XXX)
plotshape(buystat==true, title='long', text='BUY', textcolor=color.new(color.white, 0), style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.tiny)
plotshape(sellstat==true, title='short', text='SELL', textcolor=color.new(color.white, 0), style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.tiny)
//////////////STRATEGY ///////////////////
strategy.entry("LONG", strategy.long, when = buystat==true, comment="")
strategy.exit("BUY TP", "LONG", qty_percent = 50 ,limit = BUYTAKEPROFIT)
strategy.close("LONG", when = sellstat==true, comment="")
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = sellstat==true, comment="")
strategy.exit("SELL TP", "SHORT", qty_percent = 50 ,limit = SELLTAKEPROFIT)
strategy.close("SHORT", when = buystat==true , comment="")