MACD और RSI संकेतकों पर आधारित क्रॉसओवर सिग्नल रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का उपयोग MACD संकेतक बाजार की प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए और संभावित खरीद और बिक्री के बिंदु खोजने के लिए, जबकि RSI संकेतक के साथ संयोजन में ओवरबॉय ओवरसोल की पुष्टि की घटना, जब MACD संकेतक एक खरीद / बेचने का संकेत जारी करता है, तो केवल तभी ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होता है जब RSI भी बाजार को ओवरसोल / ओवरबॉय स्थिति में पुष्टि करता है। यह रणनीति प्रभावी रूप से झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकती है और रणनीति की स्थिरता को बढ़ा सकती है।
रणनीति सिद्धांत
एमएसीडी सूचकांक गणना
एमएसीडी संकेतक एक तेजी से चलती औसत (ईएमए) और धीमी गति से चलती औसत के अंतर से बना है, जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक औसत मूल्य परिवर्तन की प्रवृत्ति में अंतर को दर्शाता है। इस रणनीति में, तेजी से लाइन की अवधि 12 दिन है, धीमी रेखा की अवधि 26 दिन है।
जब तेज लाइन पर धीमी लाइन को पार करते समय गोल्ड फोर्क सिग्नल, यह दर्शाता है कि बाजार में कदम बढ़ रहा है; जब तेज लाइन के नीचे धीमी लाइन को पार करते समय डेड फोर्क सिग्नल, यह दर्शाता है कि बाजार में कदम घट रहा है।
आरएसआई सूचकांक गणना
आरएसआई सूचक बाजार में ओवरबॉय और ओवरसोल की घटना को दर्शाता है। इस रणनीति में, आरएसआई का पैरामीटर चक्र 14 पर सेट किया गया है।
RSI BELOW 30 when buyers outpaced sellers for an extended period suggests ASSET was OVERSOLD.
RSI ABOVE 70 when selling pressure outpaced buying pressure over the tracked timeline suggests ASSET was OVERBOUGHT.
जब आरएसआई 30 से कम होता है तो यह बाजार को ओवरसोल्ड करने का संकेत देता है; जब आरएसआई 70 से अधिक होता है, तो यह बाजार को ओवरबॉय करने का संकेत देता है।
रणनीति संकेत
केवल MACD संकेतक के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने पर, कुछ झूठे सिग्नल दिखाई देते हैं। इस रणनीति में RSI संकेतक फ़िल्टर सिग्नल का उपयोग किया जाता है, और केवल तभी वास्तविक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होता है जब MACD सिग्नल जारी करता है और RSI भी बाजार के ओवरबॉट ओवरसोल स्थिति की पुष्टि करता है।
विशेष रूप से, जब MACD एक गोल्ड फोर्क सिग्नल बनाता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है यदि RSI <= 34, यह पुष्टि करता है कि बाजार ओवरसोल्ड है; जब MACD एक डेड फोर्क सिग्नल बनाता है, तो RSI> = 75, यह पुष्टि करता है कि बाजार ओवरसोल्ड है, यह एक बेचने का संकेत उत्पन्न करता है।
यह दोहरी पुष्टि तंत्र कई अविश्वसनीय व्यापारिक संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है, जिससे रणनीति की स्थिरता और विश्वसनीयता बढ़ जाती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
दोहरे सूचक फ़िल्टरिंग संकेत विश्वसनीयता में सुधार
इस रणनीति में MACD को RSI के साथ दो सूचकांकों के संयोजन में दोहरी पुष्टि के लिए उपयोग किया जाता है। यह झूठे संकेतों के हस्तक्षेप को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है, कुछ अविश्वसनीय व्यापारिक संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है, जिससे संकेतों की विश्वसनीयता और स्थिरता में सुधार हो सकता है।
स्पष्ट रुझान का आकलन
MACD एक मात्रा मूल्य सूचक के रूप में, यह स्पष्ट रूप से बाजार में गिरावट की प्रवृत्ति का आकलन कर सकता है। RSI सूचक के साथ ओवरबॉय ओवरसोल निर्णय के संयोजन में, यह बाजार के महत्वपूर्ण मोड़ बिंदुओं को सटीक रूप से पकड़ सकता है, और स्थिति संकेतों को स्पष्ट रूप से बाहर निकाल सकता है।
पैरामीटर अनुकूलित करने के लिए जगह बड़ा
इस रणनीति के MACD और RSI के मापदंडों को अनुकूलित किया जा सकता है, विभिन्न चक्रों और विभिन्न किस्मों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, अनुकूलन के लिए अधिक जगह है। पैरामीटर के समायोजन के माध्यम से, बेहतर रणनीति प्रभाव प्राप्त करने के लिए लक्षित जमीनी कारणों को अनुकूलित किया जा सकता है।
आसानी से समझने योग्य
इस रणनीति में उपयोग किए जाने वाले MACD और RSI जैसे संकेतक बहुत विशिष्ट और सामान्य तकनीकी संकेतक हैं, जिन्हें समझना आसान है, और कोड को लागू करना बहुत सरल और सहज है। इससे पैरामीटर को समायोजित करने और अनुकूलित करने में आसानी होती है।
जोखिम विश्लेषण
शायद कुछ सौदे छूट गए हैं
इस रणनीति में एक अधिक सावधानीपूर्वक दोहरी पुष्टिकरण रणनीति का उपयोग किया गया है, जो कुछ व्यापारिक अवसरों को याद कर सकता है जो एक ही संकेतक की शर्तों के तहत लाभदायक हो सकते हैं, झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए।
- समाधानः आरएसआई के थ्रेशोल्ड को उचित रूप से ढीला करना, पुष्टि की कठोरता को कम करना और रणनीति को अधिक व्यापारिक अवसरों की अनुमति देना।
जब हालात बदल जाते हैं तो नुकसान होता है
जब बाजार में भारी बदलाव होता है, तो MACD और RSI दोनों ही सूचकांक निर्णय लेने में देरी कर सकते हैं, जिससे रणनीति के लिए गलत ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं और नुकसान होता है।
- समाधानः स्टॉप लॉस को शामिल करना, एकल नुकसान से बचने के लिए; पैरामीटर को समायोजित करना ताकि सूचकांक में तीव्र परिवर्तन के लिए कुछ संवेदनशीलता हो।
प्रभाव और पैरामीटर सेटिंग की गुणवत्ता के बीच उच्च संबंध
इस रणनीति की प्रभावशीलता काफी हद तक MACD और RSI जैसे मापदंडों की सेटिंग पर निर्भर करती है। यदि मापदंड गलत तरीके से सेट किए जाते हैं, तो एक उलटा ट्रेडिंग सिग्नल प्राप्त करना आसान है।
- समाधानः पैरामीटर संयोजनों को अनुकूलित करने के लिए, सबसे अच्छा पैरामीटर सेटिंग ढूंढें।
अनुकूलन दिशा
जोखिम प्रबंधन के लिए रोकथाम तंत्र में शामिल होना
मूल्य या सूचक स्टॉप लॉस नियम सेट किया जा सकता है, जब नुकसान कुछ हद तक बढ़ जाता है तो स्टॉप लॉस आउट, प्रभावी रूप से एकल नुकसान को नियंत्रित करता है।
पैरामीटर को व्यवहार विशेषताओं के लिए अनुकूलित करें
MACD की तेज और धीमी रेखाओं की अवधि और RSI की ओवरबॉट और ओवरबॉट थ्रेशोल्ड जैसे पैरामीटर को समायोजित करके पैरामीटर सेटिंग को अनुकूलित किया जा सकता है, ताकि यह विभिन्न अवधि और किस्मों की बाजार विशेषताओं के लिए अधिक उपयुक्त हो।
विभिन्न किस्मों का परीक्षण
स्टॉक इंडेक्स, डिजिटल करेंसी, विदेशी मुद्रा, कमोडिटी आदि जैसे विभिन्न प्रकारों पर परीक्षण किया जा सकता है, ताकि रणनीति के लिए सबसे अच्छा प्रभाव पाया जा सके।
बहुआयामी सत्यापन के लिए अन्य मापदंडों को जोड़ना
स्टोच, ओबीवी, सीसीआई आदि जैसे अन्य संकेतकों को मौजूदा एमएसीडी और आरएसआई के आधार पर पेश किया जा सकता है, बहु-सूचक सत्यापन प्राप्त करने के लिए, सिग्नल की गुणवत्ता में और सुधार करने के लिए।
संक्षेप
यह रणनीति MACD संकेतक पर आधारित है जो बाजार की प्रवृत्ति की दिशा और व्यापारिक संकेतों को निर्धारित करती है। झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, RSI संकेतक को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की पुष्टि करने के लिए जोड़ा जाता है, केवल तभी व्यापारिक संकेत उत्पन्न होता है जब दोनों एक साथ शर्तों को पूरा करते हैं। यह दोहरी संकेतक पुष्टि तंत्र, संकेत की गुणवत्ता और स्थिरता को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकता है।
पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप-लॉस तंत्र के आवेदन, बहु-सूचक सत्यापन और अन्य सुधारों के माध्यम से, रणनीति की प्रभावशीलता को और बढ़ाया जा सकता है। यह रणनीति संचालित करने के लिए सरल है, बेहतर स्थिरता है, और यह शुरुआती अभ्यास और अनुकूलन के लिए उपयुक्त एक मात्रात्मक व्यापार रणनीति है।
/*backtest
start: 2023-11-17 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 25, pyramiding = 10, title="MACD crossover while RSI Oversold/Overbought", overlay=true, shorttitle="MACD Cross + RSI Oversold Overbought", initial_capital = 1000)
//MACD Settings
fastMA = input(title="Fast moving average", defval = 12, minval = 7) //7 16
slowMA = input(title="Slow moving average", defval = 26, minval = 7) //24 26
signalLength = input(9,minval=1) //9 6
//RSI settings
RSIOverSold = input(34 ,minval=1) //26
RSIOverBought = input(75 ,minval=1) //77
src = close, len = input(14, minval=1, title="Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
wasOversold = rsi[0] <= RSIOverSold or rsi[1] <= RSIOverSold or rsi[2] <= RSIOverSold or rsi[3] <= RSIOverSold or rsi[4] <= RSIOverSold or rsi[5] <= RSIOverSold
wasOverbought = rsi[0] >= RSIOverBought or rsi[1] >= RSIOverBought or rsi[2] >= RSIOverBought or rsi[3] >= RSIOverBought or rsi[4] >= RSIOverBought or rsi[5] >= RSIOverBought
[currMacd,_,_] = macd(close[0], fastMA, slowMA, signalLength)
[prevMacd,_,_] = macd(close[1], fastMA, slowMA, signalLength)
signal = ema(currMacd, signalLength)
crossoverBear = cross(currMacd, signal) and currMacd < signal ? avg(currMacd, signal) : na
crossoverBull = cross(currMacd, signal) and currMacd > signal ? avg(currMacd, signal) : na
plotshape(crossoverBear and wasOverbought , title='MACD-BEAR', style=shape.triangledown, text='overbought', location=location.abovebar, color=orange, textcolor=orange, size=size.tiny)
plotshape(crossoverBull and wasOversold, title='MACD-BULL', style=shape.triangleup, text='oversold', location=location.belowbar, color=lime, textcolor=lime, size=size.tiny)
// Configure backtest start date with inputs
startDate = input(title="Start Date",
defval=8, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month",
defval=3, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year",
defval=2021, minval=1800, maxval=2100)
afterStartDate = (time >= timestamp(syminfo.timezone,
startYear, startMonth, startDate, 0, 0))
if (afterStartDate==true)
posSize = abs(strategy.position_size)
strategy.order("long", strategy.long, when = crossoverBull and wasOversold)
strategy.order("long", long=false, qty=posSize/3, when = crossoverBear and wasOverbought)