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ठोस और स्थिर एसएमए स्थिति रखने की रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-18 17:44:16
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अवलोकन

यह रणनीति एसएमए लाइनों पर आधारित एक सरल स्थिति रखने की रणनीति है। यह लंबी अवधि की एसएमए लाइन को पार करने पर लंबी अवधि की एसएमए लाइन को पार करती है, और लंबी अवधि की एसएमए लाइन को पार करने पर स्थिति को बंद करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति दो एसएमए लाइनों का उपयोग करती है, एक अल्पकालिक 20-दिवसीय लाइन और एक दीर्घकालिक 50-दिवसीय लाइन। अल्पकालिक रेखा मूल्य प्रवृत्ति परिवर्तन को तेजी से पकड़ सकती है, जबकि दीर्घकालिक रेखा अल्पकालिक शोर को फ़िल्टर करती है। जब अल्पकालिक रेखा लंबी अवधि की रेखा से ऊपर तेजी से बढ़ जाती है, तो यह इंगित करती है कि प्रवृत्ति ने दीर्घकालिक उछाल शुरू किया हो सकता है, इसलिए हम यहां लंबे समय तक जाते हैं। जब अल्पकालिक रेखा लंबी अवधि की रेखा से नीचे गिरती है, तो यह सुझाव देती है कि उछाल समाप्त हो सकता है, इसलिए हम यहां स्थिति को बंद करते हैं।

संक्षेप में, यह रणनीति दो समय आयामों पर मूल्य आंदोलन के रुझानों को निर्धारित करने के लिए एसएमए लाइनों की वक्र विशेषताओं का उपयोग करती है, और अपेक्षाकृत स्थिर स्थिति रखने के साथ स्थिर लाभ प्राप्त करती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. संचालित करने में सरल, समझने में आसान, उपयोग में कम बाधा
  2. एसएमए लाइनों की ताकत का लाभ उठाते हुए अपेक्षाकृत स्थिर
  3. लंबे समय तक रखने की अवधि, अल्पकालिक बाजार शोर से कम प्रभावित
  4. कुछ विन्यास योग्य पैरामीटर, इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए आसान

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. अधिक स्टॉप लॉस संभव जब विस्तारित रेंज-बाउंड बाजार
  2. एसएमए लाइनों में विलंब प्रभाव होता है, वे तत्काल मूल्य परिवर्तनों को पकड़ नहीं पाती हैं
  3. अल्पकालिक स्पाइक पॉलबैक पैटर्न का लाभ उठाने में असमर्थ
  4. एकल व्यापार हानि के आकार को नियंत्रित करने में असमर्थ

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. सीमा-बंद बाजारों के दौरान कम घाटे के लिए निचले रिबाउंड समय की पहचान करने के लिए एमएसीडी संकेतक जोड़ें
  2. इष्टतम खोजने के लिए विभिन्न SMA लाइन पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें
  3. रुझान विचलन का पता लगाने के लिए घरेलू संकेतकों को शामिल करना, प्रविष्टि सटीकता में सुधार करना
  4. व्यापार के अनुसार लाभ/नुकसान नियंत्रण के लिए लाभ लेने और हानि रोकने के तंत्र जोड़ें

सारांश

संक्षेप में, यह SMA स्थिति रखने की रणनीति स्थिर, सरल और संचालित करने में आसान है, शुरुआती लाइव ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है। जैसा कि एल्गो ट्रेडिंग विकसित होती रहती है, यह रणनीति बेहतर प्रदर्शन के लिए अधिक संकेतकों और तकनीकों को शामिल कर सकती है।

/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Zlema Strateg Long 5m', overlay=true )

// FUNCTIONS

Atr(p) =>
    atr = 0.
    Tr = math.max(high - low, math.max(math.abs(high - close[1]), math.abs(low - close[1])))
    atr := nz(atr[1] + (Tr - atr[1]) / p, Tr)
    atr

// ZLEMA
length = input(title='Length', defval=14)
highlightMovements = input(title='Highlight Movements ?', defval=true)
src = input(title='Source', defval=close)

lag = math.floor((length - 1) / 2)

zlema = ta.ema(src + src - src[lag], length)

zlemaColor = highlightMovements ? zlema > zlema[1] ? color.green : color.red : #6d1e7f
plot(zlema, title='ZLEMA', linewidth=2, color=zlemaColor, transp=0)


// TAKE PROFIT AND STOP LOSS
long_tp1_inp = input.float(1, title='Long Take Profit 1 %', step=0.1) / 100
long_tp1_qty = input.int(10, title='Long Take Profit 1 Qty', step=1)

long_tp2_inp = input.float(5, title='Long Take Profit 2%', step=0.1) / 100
long_tp2_qty = input.int(50, title='Long Take Profit 2 Qty', step=1)

long_take_level_1 = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp1_inp)
long_take_level_2 = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp2_inp)




// Stop Loss
multiplier = input.float(2.2, 'SL Mutiplier', minval=1, step=0.1)
ATR_period = input.int(17, 'ATR period', minval=1, step=1)

// Strategy
entry_long = zlema > zlema[1]
entry_price_long = ta.valuewhen(entry_long, close, 0)
SL_floating_long = entry_price_long - multiplier * Atr(ATR_period)
exit_long = zlema < zlema[1]

///// BACKTEST PERIOD ///////
testStartYear = input(2022, 'Backtest Start Year')
testStartMonth = input(1, 'Backtest Start Month')
testStartDay = input(1, 'Backtest Start Day')
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)

testStopYear = input(9999, 'Backtest Stop Year')
testStopMonth = input(12, 'Backtest Stop Month')
testStopDay = input(31, 'Backtest Stop Day')
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)

testPeriod() =>
    time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false

if testPeriod()
    strategy.entry('long', strategy.long, comment='Long', when=entry_long)
    strategy.exit('TP1', 'long', qty_percent=long_tp1_qty, limit=long_take_level_1)  //, trail_points=entry_price_long * long_trailing / syminfo.mintick, trail_offset=entry_price_long * long_trailing / syminfo.mintick)
    strategy.exit('TP2', qty_percent=long_tp2_qty, limit=long_take_level_2)  //, trail_points=entry_price_long * long_trailing / syminfo.mintick, trail_offset=entry_price_long * long_trailing / syminfo.mintick)
    strategy.close('long', when=exit_long, comment='exit long')


// LONG POSITION
plot(strategy.position_size > 0 ? long_take_level_1 : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='1st Long Take Profit')
plot(strategy.position_size > 0 ? long_take_level_2 : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='2nd Long Take Profit')
plot(strategy.position_size > 0 ? SL_floating_long : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Long Stop Loss')


if testPeriod()
    strategy.entry('long', strategy.long, comment='Long', when=entry_long)


// LONG POSITIONplot(strategy.position_size > 0 ? SL_floating_long : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Long Stop Loss')
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