एकाधिक संकेतक संयुक्त अनुकूली प्रवृत्ति रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का संयोजन दोहरी हल चलती औसत, क्षमता भारित चलती औसत, MACD और वास्तविक शक्ति सूचकांक का उपयोग करके प्रवृत्तियों का एक सटीक निर्णय प्राप्त करता है। यह बाजार की परिस्थितियों में परिवर्तन के लिए स्वचालित रूप से अनुकूलन करने में सक्षम है और इसमें एक मजबूत अनुकूलन क्षमता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का केंद्रीय संकेतक डबल हॉल मूविंग एवरेज है, जिसे दो पैरामीटर केएच और टीएच द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये दो पैरामीटर क्रमशः फास्ट और धीमी रेखा की अवधि निर्धारित करते हैं। फास्ट और धीमी रेखाएं गोल्डन फोर्क और डेड फोर्क का गठन करती हैं, जो वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करती हैं।
सहायक निर्णय संकेतक में मेह 1 की क्षमता के साथ भारित चलती औसत होता है। जब कीमत मेह 1 से अधिक होती है, तो यह तेजी की स्थिति है; जब कीमत मेह 1 से कम होती है, तो यह गिरावट की स्थिति है।
एक अन्य सहायक निर्णय सूचक MACD है। यह तेजी से चलती औसत को कम करके धीमी गति से चलती औसत से MACD प्राप्त करता है, और फिर MACD की गतिशील औसत से सिग्नल लाइन प्राप्त करता है। जब MACD सिग्नल लाइन से अधिक होता है, तो स्थिति को देखने के लिए।
अंतिम सहायक निर्णय सूचक टीएसआई है, जो मूल्य परिवर्तन की दर की दोहरी चिकनी गणना के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इसकी पूर्ण मूल्य आकार मूल्य परिवर्तन की गति का प्रतिनिधित्व करता है। खरीद और बिक्री की शर्तों में, टीएसआई के सिग्नल लाइनों का न्याय करने के लिए, प्रविष्टियों और निकासों के समय को नियंत्रित करें।
इन संकेतकों के संयोजन से प्रवृत्ति का सटीक आकलन किया जा सकता है और बाजार के साथ तालमेल बिठाने के लिए पैरामीटर को स्वचालित रूप से समायोजित किया जा सकता है।
रणनीतिक लाभ
डबल हॉल मूविंग एवरेज को मुख्य निर्णायक के रूप में उपयोग करना, अन्य कई सूचकांकों के संयोजन के साथ, निर्णय की सटीकता को बढ़ा सकता है और झूठे संकेतों को कम कर सकता है।
टीएसआई सूचकांक का उपयोग करके बाजार में प्रवेश और बाहर निकलने के समय को निर्धारित करने से जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है।
कई मापदंडों को स्व-समायोजित किया जा सकता है, अनुकूलनशील, बाजार में परिवर्तन के लिए स्वचालित रूप से अनुकूलित किया जा सकता है।
सूचक संयोजन और पैरामीटर के अनुकूलन के लिए विचार का उपयोग करें, ताकि रणनीति स्थिर हो और लगातार लाभप्रद हो सके।
जोखिम विश्लेषण
हालांकि टीएसआई सूचकांक में समय का आकलन करने के लिए जोड़ा गया है, लेकिन एल्गोरिथ्म का उपयोग किया जाने वाला सूचकांक एक प्रवृत्ति प्रकार है, यदि यह झटकेदार नल बाजार का सामना करता है, तो यह लाभ-हानि के उतार-चढ़ाव को बढ़ाएगा।
अनुचित पैरामीटर सेट करने से रणनीति विफल हो सकती है, अपने अनुभव के आधार पर उचित पैरामीटर सेट करने की आवश्यकता होती है।
बहु-सूचक पोर्टफोलियो ने गणना को बढ़ा दिया है, जो बड़ी मात्रा में डेटा वाले शेयरों और समय अवधि पर गलत रिपोर्टिंग की संभावना को बढ़ाता है, डेटा की सीमा को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है।
असामान्य डेटा के हस्तक्षेप से बचने के लिए सूचकांक की गणना की निगरानी की आवश्यकता होती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
अन्य सहायक संकेतकों जैसे BOLL संकेतकों को जोड़ने के लिए परीक्षण किया जा सकता है, जिससे संकेत अधिक सटीक और विश्वसनीय हो सके।
बाजार में प्रवेश और बाहर निकलने के तर्क को अनुकूलित करें, स्टॉप-लॉस-स्टॉप स्थितियों को सेट करें, और एकल लाभ-हानि को नियंत्रित करें।
ट्रेड वेरिएंट्स के पैरामीटर को प्रशिक्षित और अनुकूलित किया जाता है ताकि वे विभिन्न किस्मों के लिए अधिक अनुकूल हो सकें।
हाल के ट्रेडों के परिणामों के आधार पर नीति मापदंडों को स्वचालित रूप से समायोजित करने के लिए पैरामीटर अनुकूलन मॉड्यूल जोड़ा गया।
संक्षेप
इस रणनीति में कई प्रकार के संकेतक के फायदे शामिल हैं, जो संकेतकों के संयोजन का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करते हैं, जोखिम को नियंत्रित करते हुए, निर्णय की सटीकता में सुधार करते हैं। पैरामीटर अनुकूलन और तर्क अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति को बाजार में बदलाव के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित किया जा सकता है, लगातार नुकसान को कम करने के आधार पर अधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। यह रणनीति अच्छी स्थिरता है और इसे स्टॉक और क्रिप्टोकरेंसी जैसी किस्मों पर दीर्घकालिक रूप से लागू किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Quad-HullMA-cross & VWMA & MacD & TSI combination <<<<< by SeaSide420 >>>>>>
strategy("MultiCross420", overlay=true, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding=0)
keh=input(title="Double HullMA 1",defval=7, minval=1)
teh=input(title="Double HullMA 2",defval=14, minval=1)
meh=input(title="VWMA",defval=1, minval=1)
meh1=vwma(close,round(meh))
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma,sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[2],round(keh/2))
nma1=wma(close[2],keh)
diff1=n2ma1-nma1,sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
n2ma3=2*wma(close,round(teh/2))
nma2=wma(close,teh)
diff2=n2ma3-nma2,sqn2=round(sqrt(teh))
n2ma4=2*wma(close[2],round(teh/2))
nma3=wma(close[2],teh)
diff3=n2ma4-nma3,sqn3=round(sqrt(teh))
n3=wma(diff2,sqn2)
n4=wma(diff3,sqn3)
fastLength = input(title="MacD fastLength", defval=7)
slowlength = input(title="MacD slowlength", defval=14)
MACDLength = input(title="MacD Length", defval=3)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
a1=plot(n1,color=c),a2=plot(n2,color=c)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = cross, color=b, linewidth = 3)
a3=plot(n3,color=c),a4=plot(n4,color=c)
plot(cross(n3, n4) ? n1 : na, style = cross, color=b, linewidth = 3)
//a5=plot(meh1,color=c)
long = input(title="TSI Long Length", defval=5)
short = input(title="TSI Short Length", defval=3)
signal = input(title="TSI Signal Length", defval=2)
linebuy = input(title="TSI Upper Line", defval=4)
linesell = input(title="TSI Lower Line", defval=-4)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
fist_smooth = ema(src, long)
ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
closelong = n1<n2 and n3<n4 and n1>meh1
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and n3>n4 and n1<meh1
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = strategy.opentrades<1 and n1>n2 and MACD>aMACD and n1<meh1 and n3>n4 and ema(tsi_value, signal)>linesell
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = strategy.opentrades<1 and n1<n2 and MACD<aMACD and n1>meh1 and n3<n4 and ema(tsi_value, signal)<linebuy
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)