बहु-कारक मॉडल पर आधारित अनुकूली प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक बहु-कारक मॉडल द्वारा संचालित एक अनुकूलन रुझान ट्रैकिंग रणनीति है। यह RSI, MACD, Stochastics जैसे कई संकेतकों को एकीकृत करता है और एक बहु-कारक मॉडल का निर्माण करता है जो रुझान की दिशा का निर्णय करता है। इसके अलावा, इसमें एक अनुकूलन रोकथाम तंत्र है, जो एटीआर गतिशीलता के आधार पर रोकथाम मूल्य को समायोजित कर सकता है, जिससे जोखिम नियंत्रण प्राप्त होता है।
सिद्धांत
यह रणनीति कई संकेतकों का उपयोग करके एक मॉडल का निर्माण करती है जो एक प्रवृत्ति को निर्धारित करती है। सबसे पहले, यह आरएसआई और एमएसीडी के साथ प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करती है; फिर, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, स्टोचैस्टिक के साथ मिलकर, यह कुछ संकेतों को फ़िल्टर करता है। ऑर्डर में प्रवेश करने के बाद, यह एटीआर का उपयोग जोखिम पैरामीटर की गणना करने के लिए करता है, जो कि समायोज्य स्टॉप-लॉस को लागू करता है।
विशेष रूप से, जब आरएसआई 52 से अधिक है और एमएसीडी गोल्ड फोर्क है, तो यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है; जब आरएसआई 48 से कम है और एमएसीडी डेड फोर्क है, तो यह एक बेचने का संकेत उत्पन्न करता है। झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, यह यह भी पता लगाता है कि क्या स्टोकेस्टिक ओवरबॉय ओवरसोल्ड है। स्टॉप के मामले में, यह एटीआर गणना पैरामीटर के आधार पर स्टॉप को अनुकूलित करता है, जिससे एकल स्टॉप जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।
लाभ
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जोखिम नियंत्रण क्षमता मजबूत है। मल्टी फैक्टर मॉडल के माध्यम से प्रवृत्ति की दिशा का आकलन किया जा सकता है, कुछ शोर को फ़िल्टर किया जा सकता है, सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। साथ ही, अनुकूली रोकथाम तंत्र बाजार में उतार-चढ़ाव की डिग्री के आधार पर रोकथाम की सीमा को समायोजित कर सकता है, और एकल नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है।
इसके अलावा, इस रणनीति के पैरामीटर की स्थापना उचित है, और बेहतर प्रतिक्रिया प्रभाव. विभिन्न चक्र परिसंपत्तियों पैरामीटर को समायोजित करके अनुकूलित किया जा सकता है. यह पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से अधिक बाजार की स्थिति के लिए अनुकूलित किया जा सकता है.
जोखिम
इस रणनीति का मुख्य जोखिम बहु-कारक मॉडल के निर्माण की गुणवत्ता में है। यदि मॉडल को गलत तरीके से बनाया गया है, तो यह ट्रेंड को प्रभावी ढंग से निर्धारित नहीं कर सकता है, जिससे भारी मात्रा में गलत संकेत उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा, स्टॉप लॉस रणनीति में खुद को बांडखोरी का जोखिम है।
इन जोखिमों को कम करने के लिए, मॉडल भार को समायोजित करने, पैरामीटर सेटिंग को अनुकूलित करने और अन्य रोकथाम रणनीतियों को संयोजित करने जैसे पहलुओं में सुधार किया जा सकता है। जब असामान्य बाजार होते हैं, तो मैनुअल हस्तक्षेप भी आवश्यक होता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
इष्टतम भार संयोजन खोजने के लिए बहु-कारक मॉडल में सूचक भार को समायोजित करें
CCI, उतार-चढ़ाव, आदि जैसे अधिक संकेतकों का परीक्षण करने के लिए एक समृद्ध बहु-कारक मॉडल
अधिक किस्मों और चक्रों के लिए अनुकूलित पैरामीटर सेटिंग्स
विभिन्न स्टॉप-लॉस रणनीतियों को आज़माएं और सबसे अच्छा संयोजन खोजें
मॉडल प्रशिक्षण और रणनीति मूल्यांकन मॉड्यूल जोड़ना, मशीन सीखने के लिए ड्राइव करना
संक्षेप
यह रणनीति बहु-कारक मॉडल और अनुकूली रोकथाम तंत्र को एकीकृत करती है, जो प्रवृत्ति के निर्णय और जोखिम नियंत्रण के एक जैविक संयोजन को लागू करती है। यह अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करता है और स्केलेबल है। निरंतर अनुकूलन के साथ, यह एक लंबी अवधि के लिए मूल्यवान एक मात्रात्मक रणनीति बन सकती है।
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="TradersAI_UTBot", overlay = true)
// CREDITS to @HPotter for the orginal code.
// CREDITS to @Yo_adriiiiaan for recently publishing the UT Bot study based on the original code -
// I just added some simple code to turn it into a strategy so that you all can backtest it to see the results for yourself!
// Use this strategy on your favorite instrumnet and timeframe, with your favorite settings
// While @Yo_adriiiiaan mentions it works best on a 4-hour timeframe or above,
// I am happy to share here this working on a 15-minute chart on e-mini S&P 500 Index (using the KeyValue setting at 10)
// I am sure different people would discover different settings that work best for their preferred instrumnet/timeframe etc.
// Play with it and enjoy! And, don't forget to share any positive results you might get! Good luck with your trading!
SOURCE = input(hlc3)
RSILENGTH = input(14, title = "RSI LENGTH")
RSICENTERLINE = input(52, title = "RSI CENTER LINE")
MACDFASTLENGTH = input(7, title = "MACD FAST LENGTH")
MACDSLOWLENGTH = input(12, title = "MACD SLOW LENGTH")
MACDSIGNALSMOOTHING = input(12, title = "MACD SIGNAL SMOOTHING")
a = input(10, title = "Key Vaule. 'This changes the sensitivity'")
SmoothK = input(3)
SmoothD = input(3)
LengthRSI = input(14)
LengthStoch = input(14)
RSISource = input(close)
c = input(10, title="ATR Period")
xATR = atr(c)
nLoss = a * xATR
xATRTrailingStop = iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss),
iff(close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss),
iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), close - nLoss, close + nLoss)))
pos = iff(close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1,
iff(close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0)))
color = pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue
ema= ema(close,1)
above = crossover(ema,xATRTrailingStop )
below = crossover(xATRTrailingStop,ema)
buy = close > xATRTrailingStop and above
sell = close < xATRTrailingStop and below
barbuy = close > xATRTrailingStop
barsell = close < xATRTrailingStop
plotshape(buy, title = "Buy", text = 'Buy', style = shape.labelup, location = location.belowbar, color= green,textcolor = white, transp = 0, size = size.tiny)
plotshape(sell, title = "Sell", text = 'Sell', style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color= red,textcolor = white, transp = 0, size = size.tiny)
barcolor(barbuy? green:na)
barcolor(barsell? red:na)
alertcondition(buy, title='Buy', message='Buy')
alertcondition(sell, title='Sell', message='Sell')
if(buy)
strategy.entry("UTBotBuy",strategy.long)
if(sell)
strategy.entry("UTBotSell",strategy.short)