दोहरे कारक उत्क्रमण ट्रैकिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति द्वि-कारक उलटा ट्रैकिंग रणनीतियों में से एक है, जो क्वांटिफाइड ट्रेडिंग के क्षेत्र में है। यह 123 रिवर्स रणनीति और केल्टनर चैनल रणनीति के दो कारकों को एकीकृत करता है, जिसका उद्देश्य रिवर्स सिग्नल का पता लगाना और कम खरीद और उच्च बिक्री के लिए व्यापारिक विचार करना है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में दो उप-नीतियां शामिल हैं। पहली उप-नीति 123 रिवर्स रणनीति है, जो यह निर्धारित करती है कि क्या बाजार रिवर्स पॉइंट पर है या नहीं, स्टोचैस्टिक सूचक के साथ पिछले दो ट्रेडिंग दिनों के समापन मूल्य में बदलाव की गणना करके। विशेष रूप से, जब दो लगातार दिनों के समापन में कीमतें बढ़ जाती हैं और स्टोचैस्टिक सूचक 50 से नीचे होता है, तो एक खरीद संकेत जारी किया जाता है; जब दो लगातार दिनों के समापन में कीमतें गिरती हैं और स्टोचैस्टिक सूचक 50 से ऊपर होता है, तो एक बिक्री संकेत जारी किया जाता है।
दूसरी उप-नीति केल्टनर चैनल रणनीति है। यह रणनीति हाल के n ट्रेडिंग दिनों के लिए एक विशिष्ट मूल्य औसत और उतार-चढ़ाव की सीमा की गणना करती है। जब कीमत ऊपर की ओर या नीचे की ओर होती है, तो एक उलटा ट्रेडिंग सिग्नल जारी किया जाता है। जब कीमत नीचे की ओर होती है, तो यह कम होती है, और जब यह ऊपर की ओर होती है, तो यह अधिक होती है।
अंत में, यह रणनीति दो उप रणनीतियों के संकेतों की दिशा का आकलन करके अंतिम होल्डिंग सिग्नल की गणना करती है। जब दो उप रणनीतियों के सिग्नल एक समान होते हैं, तो वास्तविक व्यापार निर्देश जारी किए जाते हैं, अन्यथा व्यापार नहीं किया जाता है, दो कारक सत्यापन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस द्वि-कारक रिवर्स ट्रैकिंग रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बाजार के उलट होने पर अवसरों को समय पर पकड़ने में सक्षम है। साथ ही, द्वि-कारक सत्यापन तंत्र के माध्यम से, कुछ हद तक झूठे संकेतों को कम किया जा सकता है और संकेतों की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है।
विशेष रूप से, 123 रिवर्स रणनीतियों के स्टोचैस्टिक सूचक पैरामीटर सेटिंग्स अधिक रूढ़िवादी हैं, जो झूठे रिवर्स को प्रभावी रूप से फ़िल्टर कर सकते हैं। जबकि केल्टनर चैनल ब्रिन बैंड के विचारों को ट्रैक करता है, और ट्रैक से बाहर निकलने के दौरान रिवर्स के अवसरों को पकड़ सकता है। दोनों का उपयोग एक दूसरे को सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे अनावश्यक ट्रेडों को कम किया जा सकता है, जिससे जीत की उच्च दर प्राप्त होती है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि उलटा संकेत होने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि लगातार झूठी उलटा या उलटा संकेत होने का समय नोड गलत तरीके से चुना जाता है, तो यह पूरी प्रवृत्ति को पकड़ने में असमर्थता का कारण बन सकता है, जिससे अंतिम लाभ प्रभावित हो सकता है।
इसके अलावा, एक एकल रणनीति की तुलना में दो कारक रणनीतियों में पैरामीटर चयन और अनुकूलन की अधिक कठिनाई होती है। दोनों उप-नीतियों के पैरामीटर का व्यापक परीक्षण और मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह विफल होने की संभावना है।
अंत में, रिवर्स ट्रेडों के लाभ और हानि के अनुपात में अक्सर अंतर होता है, और यदि कोई असामान्य स्थिति होती है, तो स्थिति को तोड़ना आसान होता है। इसे सख्त स्टॉप लॉस द्वारा टाला जाना चाहिए।
अनुकूलन दिशा
उपरोक्त जोखिम विश्लेषण के आधार पर, इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
- विभिन्न रिवर्स सूचक पैरामीटर सेटिंग्स का परीक्षण करें और अधिक त्रुटि सहनशीलता और कम झूठे संकेतों के संयोजन का पता लगाएं
- विभिन्न चक्रों की लंबाई के साथ मापदंडों को आज़माएं और अधिक सटीक मानों को पकड़ने के लिए उलटा खोजें
- स्टॉप लॉस मॉड्यूल को बढ़ाएं, एकल लेनदेन पर अधिकतम नुकसान को सख्ती से नियंत्रित करें
- अलग-अलग स्थिति रखने के समय के प्रभाव का परीक्षण करें और रणनीति तर्क के लिए सबसे उपयुक्त प्रस्थान बिंदु ढूंढें
- स्टॉक खोलने की संख्या या स्टॉक नियंत्रण मॉड्यूल को बढ़ाएं ताकि लाभ-हानि अनुपात अधिक उचित हो
संक्षेप
यह रणनीति एक विशिष्ट द्वि-कारक रिवर्स ट्रैकिंग रणनीति के रूप में कार्य करती है, जो 123 रिवर्स और केल्टनर चैनल की दो उप-नीतियों को एकीकृत करके बाजार के मोड़ पर अधिक सटीक रूप से कम और उच्च बिक्री के समय को पकड़ने का लक्ष्य रखती है। पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण के मामले में, इस रणनीति से काफी अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन व्यापारियों को अभी भी रिवर्स ट्रेडिंग की विशिष्टताओं पर ध्यान देना चाहिए ताकि असामान्य परिस्थितियों के कारण नुकसान का विस्तार न हो सके।
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 09/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Keltner Channel, a classic indicator
// of technical analysis developed by Chester Keltner in 1960.
// The indicator is a bit like Bollinger Bands and Envelopes.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
KeltnerChn(nPeriod) =>
pos = 0.0
xPrice = sma(hlc3, nPeriod)
xMove = sma(high - low, nPeriod)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xUpper = xPrice + xMove
xLower = xPrice - xMove
pos := iff(close < xLower, -1,
iff(close > xUpper, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Keltner Channel", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nPeriod = input(title="Period", defval=10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKeltnerChn = KeltnerChn(nPeriod)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKeltnerChn == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posKeltnerChn == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )