आरएसआई और बोलिंगर बैंड को मिलाकर अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में एक अपेक्षाकृत मजबूत संकेतकों (आरएसआई) और बुरिन बैंड के संयोजन के साथ, एक छोटी लाइन ट्रेडिंग रणनीति का निर्माण किया गया है। यह रणनीति मुख्य रूप से आरएसआई संकेतकों का उपयोग करके बुरिन बैंड को तोड़ने और नीचे की ओर जाने पर खरीदारी और बिक्री करने के लिए है। साथ ही, रणनीति में स्टॉप लॉस तंत्र भी शामिल है, जो जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है।
रणनीति सिद्धांत
- आरएसआई सूचक के मूल्य की गणना करें, पैरामीटर 14 चक्रों पर सेट करें।
- ब्रिन बैंड की मध्य रेखा की गणना करें, जो आरएसआई के भारित चलती औसत का उपयोग करता है और 25 की आवृत्ति सेट करता है।
- ब्रिन बैंड की गणना ऊपर और नीचे की ओर की जाती है, ऊपर की ओर मध्य रेखा बढ़ जाती है, और नीचे की ओर मध्य रेखा घट जाती है, जो RSI मानक अंतर के 20 गुना के रूप में सेट होती है।
- जब आरएसआई ऊपर होता है, तो अधिक करें; जब आरएसआई नीचे होता है, तो खाली करें।
- स्टॉप लॉस सेट करें, यदि कीमत खरीद मूल्य के 6% से नीचे गिरती है, तो स्टॉप लॉस।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह रणनीति आरएसआई और ब्रीनिंग बैंड के संयोजन के साथ बनाई गई है, जो दोनों के लाभों का लाभ उठाने में सक्षम है। मुख्य लाभ निम्नानुसार हैंः
- आरएसआई बाजार के ओवरबॉय और ओवरसोल के बारे में अच्छी तरह से बताता है। बुरिन बैंड के साथ, यह संकेत की सटीकता को बढ़ाता है।
- Brin ने Dynamic को नीचे रखा है, जो बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्वचालित रूप से सीमा को समायोजित करने में सक्षम है।
- स्टॉप लॉस मैकेनिज्म की स्थापना उचित है, 6% स्टॉप लॉस की सीमा, जो सामान्य उतार-चढ़ाव को सहन करने के साथ-साथ नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जो मुख्य रूप से इस प्रकार हैंः
- आरएसआई सूचकांक में मंदी है और यह तेजी से पलटने का मौका खो सकता है।
- ब्रिन बैंड पैरामीटर को गलत तरीके से सेट करना या बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के कारण सिग्नल में त्रुटि हो सकती है।
- स्टॉप लॉस पोजीशन सेटिंग्स अनुचित हैं, जो बहुत व्यापक या बहुत कट्टरपंथी हो सकते हैं, जिससे अनावश्यक नुकसान बढ़ जाता है।
इस समस्या का समाधानः
- अन्य संकेतकों जैसे कि केडीजे आदि के संयोजन पर विचार किया जा सकता है, ताकि बाजार की स्थिति का समग्र आकलन किया जा सके।
- गतिशील रूप से अनुकूलित ब्रिन बैंड पैरामीटर, विभिन्न बाजारों के लिए पैरामीटर को समायोजित करें।
- परीक्षण और स्टॉप लॉस स्थिति का अनुकूलन करें, सबसे अच्छा पैरामीटर सेट करें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में और भी अनुकूलन के लिए जगह हैः
- स्टॉप को एक निश्चित आयाम से एक गतिशील ट्रैक करने के लिए समायोजित करने पर विचार किया जा सकता है। इस प्रकार, स्टॉप स्थिति को कीमतों के उतार-चढ़ाव के आधार पर लचीलापन से समायोजित किया जा सकता है।
- बुरिन बैंड के आधार पर, बुरिन बैंडविड्थ इंडेक्स ((BBW) के निर्णय नियम को जोड़ा जा सकता है। जब बुरिन बैंड बहुत विस्तार या संकुचन करता है, तो गलत संकेतों से बचने के लिए व्यापार को निलंबित किया जा सकता है।
- व्यापारिक मात्रा के संकेतकों, जैसे कि ऊर्जा लहर, के साथ मात्रा की पुष्टि की शर्तों को बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से झूठी दरारों को और अधिक से बचा जा सकता है।
संक्षेप
यह रणनीति एक स्थिर और विश्वसनीय शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है। यह RSI सूचकांक को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का आकलन करने के साथ जोड़ती है, और बुरिन स्वचालित रूप से उतार-चढ़ाव की सीमा का पालन करने की विशेषता है, जिससे एक निश्चित लाभ प्राप्त करने वाली शॉर्ट-लाइन रणनीति बनती है। पैरामीटर अनुकूलन और नियम अनुकूलन के बाद, यह रणनीति अपेक्षाकृत स्थिर रिटर्न प्राप्त कर सकती है।
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("rsi+bb st", shorttitle="rsibb st 0.3")
len_rsi=input(14)
len_bb = input(25)
mul10 = input(20.0)
mul=mul10/10
sl100 = input(94.0, title='stop loss rate')
sl=sl100/100
lw = 3
vwma_e(src, len) =>
ema(src*volume, len)/ema(volume,len)
rsi = rsi(close, len_rsi)
plot(rsi, color=blue, title= 'rsi blue', linewidth=lw)
plot(70, color=gray, title='line 70', linewidth=lw)
plot(30, color=gray, title='line 30', linewidth=lw)
bbg = stdev(rsi, len_bb)*mul
bbc = vwma_e(rsi, len_bb)
//bbc=ema(rsi,len_bb)
ratio = 0.6
bbc := bbc*ratio + 50*(1-ratio)
bbu = bbc+bbg
bbl = bbc-bbg
plot(bbu, color=green, title='bb_up green', linewidth=lw)
plot(bbl, color=red, title='bb_low red', linewidth=lw)
plot(bbc, color=#808000ff, title='bb center', linewidth=lw)
plot(50, color=black)
lc = crossover(rsi, bbl) //or crossover(rsi, bbc)
sc = crossunder(rsi, bbu)
last_pos = 0*close
if lc
last_pos := 1
else
last_pos := last_pos[1]
if sc
last_pos := 2
last_price = 0*close
if last_pos[1] !=1 and last_pos == 1
last_price := close
else
last_price := last_price[1]
if last_pos==1 and close < last_price*sl
lc:=false
sc:=true
last_pos:=2
if (lc)
strategy.entry("long", strategy.long)
if (sc)
strategy.entry("short", strategy.short)