मूविंग एवरेज पुलबैक रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक चलती औसत वापसी रणनीति एक क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग रणनीति है जो शेयर की कीमतों के चलती औसत के साथ एक क्रॉसओवर को ट्रैक करती है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई वापसी का अवसर है, और यदि कोई है, तो एक रिवर्स ऑपरेशन करें। यह रणनीति फाइबोनैचि वापसी रेखा का उपयोग करके प्रवेश बिंदु और स्टॉप-लॉस स्टॉप पॉइंट सेट करती है, जो अल्पकालिक मूल्य वापसी को पकड़ने के लिए है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से दो चलती औसत पर आधारित होती हैः 14 दिन ईएमए और 56 दिन एसएमए। जब 14 दिन ईएमए नीचे से 56 दिन के एसएमए को पार करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। इसके बाद, कोड 20 दिन पीछे चला जाता है ताकि समर्थन के रूप में एक निचला बिंदु मिल सके, और फिर एक फाइबोनैचि रिटर्न खींचने के लिए पार करने वाले बिंदु के करीब मूल्य को जोड़कर, 1.272 गुना रिटर्न खींचने के लिए प्रवेश के रूप में, 0.618 गुना रिटर्न खींचने के लिए बाहर निकलें। इस प्रकार, रणनीति एक प्रवेश बिंदु निर्धारित करती है जो कि गोल्डन फोर्क होने के बाद खाली हो जाती है, और यदि कीमत वास्तव में 0.618 रिटर्न तक पहुंच जाती है, तो इसे रोक दिया जाता है।
यह पूरी रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित चरणों में विभाजित हैः
- 14 दिन का ईएमए, 56 दिन का एसएमए;
- यह निर्धारित करने के लिए कि क्या ईएमए पर एसएमए के माध्यम से गोल्डफ़ॉर्क सिग्नल है;
- यह एक ऐसा समय है जब हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
- निम्न बिंदु और गोल्डन फोर्क बिंदु के स्थान का उपयोग करके फाइबोनैचि रिवर्स रेखा खींचें;
- 1.272 पर एक रिक्त प्रवेश बिंदु सेट करें;
- 0.618 पर स्टॉप सेट करें।
यह मुख्य प्रक्रिया और रणनीति का कार्य सिद्धांत है। जब कीमतों में अल्पकालिक उलट-पुलट होती है, तो यह रणनीति इस तरह के अवसरों को लाभान्वित कर सकती है।
रणनीतिक लाभ
चलती औसत को पीछे हटाने की इस रणनीति के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैंः
- रणनीति स्पष्ट और सरल है, जिसे आसानी से समझा और लागू किया जा सकता है।
- फिबोनैचि सिद्धांत के माध्यम से प्रवेश और स्टॉप पॉइंट्स के साथ, जोखिम नियंत्रण बेहतर है;
- इस प्रकार, यह एक अच्छा एकल मुनाफा कमाने के लिए एक छोटी अवधि में कीमतों में बदलाव के अवसरों को पकड़ने में सक्षम है।
- केवल एक चलती औसत गोल्डन फोर्क सिग्नल की आवश्यकता होती है, और शर्तें कठोर नहीं होती हैं।
कुल मिलाकर, यह रणनीति शॉर्ट लाइन रिवर्स ट्रेडिंग के लिए बहुत उपयुक्त है, जब बाजार में एक निश्चित गिरावट होती है तो इस तरह के अवसरों को पकड़ने के लिए। रणनीति को लागू करना भी अपेक्षाकृत सरल और सीधा है।
रणनीतिक जोखिम
हालांकि इस तरह की चलती औसत रणनीति के अपने फायदे हैं, लेकिन इसके साथ कुछ जोखिम भी हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिएः
- लंबे समय तक पकड़ने से बड़े नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि हम प्रतिगामी हैं, अगर बाजार में वृद्धि जारी रहती है, तो बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा।
- यदि रिटर्न बहुत छोटा है, तो आपको लाभ नहीं मिल सकता है। यदि मूल्य बहुत छोटा है, तो आप स्टॉपलाइन तक नहीं पहुंच सकते हैं और लाभ नहीं कमा सकते हैं।
- उच्च सेट जोखिम हो सकता है। रिटर्न लाइन को बहुत अधिक सेट किया गया है, जो कि सट्टा बनाने के अवसरों को छूने के लिए नहीं है। उचित रिटर्न रेंज की गणना की जानी चाहिए।
उपरोक्त जोखिमों के लिए, हम एक छोटा स्टॉप-लॉस समय सेट कर सकते हैं, व्यक्तिगत नुकसान को सख्ती से नियंत्रित कर सकते हैं; साथ ही वापस खींचने की सीमा को अनुकूलित करें, उचित लक्ष्य लाभ निर्धारित करें, जिससे कुछ जोखिमों से बचा जा सके।
अनुकूलन दिशा
इस तरह की एक चलती औसत रणनीति के लिए अनुकूलन के लिए बहुत जगह है, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं से शुरू हो सकती हैः
विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स का परीक्षण करें, जैसे कि चलती औसत की अवधि की लंबाई, दिन की संख्या, और रैखिक गुणांक, इष्टतम पैरामीटर खोजने के लिए;
जोखिम को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए बहु-रुकावट या चल-रुकावट के साथ हानि-रोक तंत्र में वृद्धि;
अनुचित बाजार स्थितियों में व्यापार करने से बचने के लिए FILTER को अन्य संकेतकों के साथ संयोजित करें;
पूंजी प्रबंधन का अनुकूलन, उचित स्थिति आकार और जोखिम वॉल्यूम सेट करना
परीक्षण और पैरामीटर के अनुकूलन के माध्यम से, इस रणनीति को और बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे अधिक स्थिर व्यापारिक प्रदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
संक्षेप
एक चलती औसत वापसी रणनीति एक बहुत ही व्यावहारिक शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है। यह कीमतों में अल्पकालिक पलटाव के अवसरों को पकड़ने में सक्षम है, पूर्व-निर्धारित प्रवेश बिंदुओं और स्टॉप-लॉस बिंदुओं के माध्यम से व्यापार करता है। रणनीति की अवधारणा स्पष्ट और सरल है, इसे समझना और लागू करना आसान है। इसके अलावा, कुछ व्यापारिक जोखिम हैं जिन्हें पैरामीटर अनुकूलन, जोखिम नियंत्रण आदि के माध्यम से और अधिक परिष्कृत करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह गहन अध्ययन और आवेदन के लायक एक मात्रात्मक रणनीति है।
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MAC Pullback", overlay=true)
// Setting up timeperiod for testing
startPeriodYear = input(2014, "Backtest Start Year")
startPeriodMonth = input(1, "Backtest Start Month")
startPeriodDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(startPeriodYear, startPeriodMonth, startPeriodDay, 0, 0)
stopPeriodYear = input(2035, "Backtest Stop Year")
stopPeriodMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
stopPeriodDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(stopPeriodYear, stopPeriodMonth, stopPeriodDay, 0, 0)
// Moving Averages
ema14 = ema(close, 14)
ema28 = ema(close, 28)
sma56 = sma(close, 56)
// Plot
plot(ema14, title="ema14", linewidth=2, color=green)
plot(ema28, title="ema28", linewidth=2, color=red)
plot(sma56, title="sma56", linewidth=3, color=blue)
// Strategy
goLong = cross(ema14, sma56) and ema14 > ema28
goShort = cross(ema14, sma56) and ema14 < ema28
// Locate Swing Lows
leftBars = input(20)
rightBars=input(20)
swinglow = pivotlow(close, leftBars, rightBars)
plot(swinglow, style=cross, linewidth=8, color=#00FF00, offset=-rightBars)
if goLong == true and time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop
// We try to make sure that we're catching the first Pullback after the crossover
if ema14[12] < sma56[12]
pivotpoint = lowest(40)[0] //lowest value of the month as our swing low
// We calculate a Fib 1.272 extension (from the previous swing low to
// the crossover long entry's open) and use this as our entry target to short the Pullback
extensiontarget = ((close[1] - pivotpoint) * 1.27) + pivotpoint
shorttarget = ((close[1] - pivotpoint) * 0.618) + pivotpoint
strategy.order("Pullback", strategy.short, 5.0, limit=extensiontarget)
// I would like to use a trailing stop but for know we just hope to get
// filled if the pullback reaches all the way down to the 0.618.
// We also place a tight stop loss since we trying to short an uptrend
strategy.exit("Pullback Exit", "Pullback", limit=shorttarget, loss=400)