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मूविंग एवरेज पुलबैक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-19 11:55:25
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अवलोकन

मूविंग एवरेज पुलबैक रणनीति मूल्य मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर को ट्रैक करती है, और स्वर्ण क्रॉस होने पर काउंटर ट्रेंड ट्रेड करने के लिए पुलबैक अवसरों की पहचान करती है। यह रणनीति अल्पकालिक मूल्य पुलबैक को पकड़ने के लिए प्रवेश और स्टॉप लॉस / लाभ लेने के स्तरों को सेट करने के लिए फिबोनाची पुलबैक लाइनों का उपयोग करती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति के मूल में दो चलती औसत शामिल हैं - 14-दिवसीय ईएमए और 56-दिवसीय एसएमए। यह एक खरीद संकेत को ट्रिगर करता है जब 14-दिवसीय ईएमए नीचे से 56-दिवसीय एसएमए के ऊपर पार हो जाता है। इसके बाद, रणनीति समर्थन के रूप में स्विंग निम्नता खोजने के लिए 20 दिनों के लिए पीछे देखती है। क्रॉसओवर बिंदु पर बंद मूल्य के साथ संयुक्त, फिबोनाची पुलबैक लाइनों को ग्राफ किया जाता है, जिसमें प्रवेश के रूप में 1.272 पुलबैक लाइन और निकास के रूप में 0.618 होती है। इस प्रकार रणनीति स्वर्ण क्रॉस के बाद शॉर्ट जाने के लिए एक प्रवेश बिंदु निर्धारित करती है, और लाभ लेती है यदि कीमतें वास्तव में 0.618 लाइन पर वापस खींचती हैं।

इस रणनीति के मुख्य चरण इस प्रकार हैंः

  1. 14-दिवसीय ईएमए और 56-दिवसीय एसएमए की गणना करें;
  2. जांचें कि क्या ईएमए एसएमए स्वर्ण क्रॉस सिग्नल के ऊपर पार करता है;
  3. समर्थन के लिए एक स्विंग कम खोजने के लिए पीछे देखो;
  4. निचले और क्रॉसओवर बिंदु के साथ फिबोनाची पॉलबैक लाइनों को प्लॉट करें;
  5. 1.272 पॉलबैक लाइन पर शॉर्ट के लिए प्रवेश सेट करें;
  6. 0.618 पलकबैक लाइन पर लाभ लेने के लिए सेट करें।

उपरोक्त में इस वापसी रणनीति के पीछे मुख्य कार्यप्रवाह और तर्क समझाया गया है। इसका उद्देश्य अल्पकालिक मूल्य उलट होने पर अवसरों को पकड़ना है।

लाभ

इस मूविंग एवरेज पॉलबैक रणनीति के मुख्य फायदे हैंः

  1. रणनीति का विचार सरल और समझने में आसान है;
  2. बेहतर जोखिम नियंत्रण स्थापित करने के लिए फिबोनाची सिद्धांत का उपयोग करें;
  3. अच्छे मुनाफे के लिए अल्पकालिक प्रतिवर्ती अवसरों को पकड़ सकता है;
  4. प्रविष्टियों को ट्रिगर करने के लिए केवल एक चलती औसत स्वर्ण क्रॉस की आवश्यकता होती है।

संक्षेप में, यह अल्पकालिक औसत-वापसी शैली के व्यापार के लिए बहुत उपयुक्त है। यह लाभ के लिए पुलबैक अवसरों को पकड़ता है। रणनीति को लागू करने के लिए भी सरल और सीधा है।

जोखिम

इसके फायदे के बावजूद इस रणनीति के लिए कुछ जोखिम भी हैं:

  1. लंबे समय तक होल्डिंग से भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम काउंटरट्रेंड शॉर्टिंग कर रहे हैं;
  2. वापसी की परिमाण लाभ लेने तक पहुंचने के लिए बहुत छोटा है;
  3. अत्यधिक आक्रामक पॉलबैक लाइन सेटिंग्स।

जोखिमों को कम करने के लिए, हम घाटे को नियंत्रित करने के लिए एक छोटी स्टॉप लॉस समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं; उचित लाभ लक्ष्यों का लक्ष्य रखने के लिए पलकबैक लाइन रेंज को भी अनुकूलित कर सकते हैं।

बढ़ोतरी के अवसर

इस चलती औसत वापसी रणनीति को अनुकूलित करने के लिए अभी भी बहुत जगह है:

  1. इष्टतम खोजने के लिए चलती औसत अवधि, लुकबैक दिन, फाइबोनैचि गुणक आदि जैसे मदों पर विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स का परीक्षण करें;

  2. जोखिमों को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र जैसे कई स्टॉप या ट्रैलिंग स्टॉप जोड़ें;

  3. अनुचित बाजार स्थितियों से बचने के लिए फिल्टर के रूप में अन्य संकेतक पेश करें;

  4. स्थिति आकार और जोखिम प्रबंधन नियमों का अनुकूलन करना।

कठोर परीक्षण और अनुकूलन के माध्यम से, इस व्यापारिक रणनीति के लिए महत्वपूर्ण सुधार प्राप्त किया जा सकता है।

निष्कर्ष

मूविंग एवरेज पुलबैक रणनीति एक बहुत ही व्यावहारिक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है। यह औसत-रिवर्सिंग अवसरों को पकड़ती है जब कीमतें कम अवधि में वापस खींचती हैं। रणनीति विचार सरल और समझने में आसान है। अभी भी ऐसे जोखिम हैं जिन्हें अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर यह एक आशाजनक मात्रात्मक रणनीति है जो आगे के शोध और अनुप्रयोग के योग्य है।

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("MAC Pullback", overlay=true)

// Setting up timeperiod for testing
startPeriodYear = input(2014, "Backtest Start Year")
startPeriodMonth = input(1, "Backtest Start Month")
startPeriodDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(startPeriodYear, startPeriodMonth, startPeriodDay, 0, 0)

stopPeriodYear = input(2035, "Backtest Stop Year")
stopPeriodMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
stopPeriodDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(stopPeriodYear, stopPeriodMonth, stopPeriodDay, 0, 0)

// Moving Averages
ema14 = ema(close, 14)
ema28 = ema(close, 28)
sma56 = sma(close, 56)

// Plot
plot(ema14, title="ema14", linewidth=2, color=green)
plot(ema28, title="ema28", linewidth=2, color=red)
plot(sma56, title="sma56", linewidth=3, color=blue)


// Strategy
goLong = cross(ema14, sma56) and ema14 > ema28
goShort = cross(ema14, sma56) and ema14 < ema28


// Locate Swing Lows
leftBars = input(20)
rightBars=input(20)
swinglow = pivotlow(close, leftBars, rightBars)
plot(swinglow, style=cross, linewidth=8, color=#00FF00, offset=-rightBars)

if goLong == true and time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop
    // We try to make sure that we're catching the first Pullback after the crossover
    if ema14[12] < sma56[12] 
        pivotpoint = lowest(40)[0] //lowest value of the month as our swing low
        
        // We calculate a Fib 1.272 extension (from the previous swing low to 
        // the crossover long entry's open) and use this as our entry target to short the Pullback
        extensiontarget = ((close[1] - pivotpoint) * 1.27) + pivotpoint
        shorttarget = ((close[1] - pivotpoint) * 0.618) + pivotpoint        
        
        strategy.order("Pullback", strategy.short, 5.0, limit=extensiontarget)
        // I would like to use a trailing stop but for know we just hope to get 
        // filled if the pullback reaches all the way down to the 0.618.
        // We also place a tight stop loss since we trying to short an uptrend
        strategy.exit("Pullback Exit", "Pullback", limit=shorttarget, loss=400)
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