आठ दिवसीय विस्तारित संचालन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति लिंडा ब्रैडफोर्ड रश्क द्वारा प्रेरित है और विशेष रूप से अमेरिकी स्टेट बॉन्ड फ्यूचर्स ((ZN1!)) के लिए डिज़ाइन की गई है। यह 5 दिन की सरल चलती औसत को ट्रैक करके देखता है कि क्या कीमतें उस औसत को तोड़ने के बाद 8 दिनों से अधिक समय तक चलती रहेंगी, ताकि लंबी लाइन की तुलना में कीमतों की प्रवृत्ति को पकड़ सकें।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य संकेतक 5 दिन की सरल चलती औसत (एसएमए) है। लिंडा ने कई परीक्षणों और अध्ययनों के माध्यम से साबित किया है कि यह संकेतक प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए बहुत प्रभावी है। उसने पाया कि प्रत्येक बाजार में लगभग 9-10 बार प्रति वर्ष प्रवृत्ति की दिशा में बहुत बड़े असामान्य ब्रेक होते हैं, और यदि प्रवृत्ति जारी रहती है, तो ये ब्रेक अक्सर एक लंबे समय तक चलने वाले मूल्य को ट्रिगर करते हैं। यही कारण है कि रणनीति ने 5 दिन के एसएमए को मुख्य संकेतक के रूप में अपनाया है।
इस तरह की रणनीति का तार्किक अर्थ यह है:
5-दिवसीय SMA का उपयोग करके मूल्य प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करें। जब कीमत 5-दिवसीय SMA से अधिक हो, तो यह एक उछाल प्रवृत्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है; जब कीमत 5-दिवसीय SMA से कम हो, तो यह एक गिरावट प्रवृत्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है।
यदि यह एक उछाल है, लेकिन कीमत एसएमए को तोड़ने के बाद 8 दिनों से अधिक समय तक चल सकती है। यदि यह एक उछाल है, लेकिन कीमत एसएमए को तोड़ने के बाद 8 दिनों से अधिक समय तक चलती है (ट्रिगरबॉय चर), तो पहले गिरावट के अंत में (कीमत फिर से ऊपर की ओर बढ़ जाती है), तो एक बहु-प्रवेश करें (बॉय चर) । यदि यह एक गिरावट है, लेकिन कीमत एसएमए को तोड़ती है और 8 दिनों से अधिक समय तक चलती है (ट्रिगरसेल चर), तो पहले उछाल के अंत में (कीमत फिर से नीचे की ओर बढ़ जाती है), तो एक शून्य-प्रवेश करें (बिक्री चर) ।
प्रवेश के बाद 10 दिनों के लिए पद धारण करना।
इस तरह के डिजाइन के माध्यम से, रणनीति लंबी लाइनों के मूल्य रुझानों को पकड़ने की कोशिश करती है, जिससे अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
प्रमाणीकृत और प्रभावी 5-दिवसीय SMA संकेतकों का उपयोग करके प्रवृत्ति का आकलन किया गया है, जो कि मूल्य ब्रेकआउट और ऑपरेशन सिग्नल के लिए एक ठोस सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है।
ट्रेडिंग लॉजिक असामान्य घटनाओं का उपयोग करते हैं जो लगातार प्रवृत्ति की दिशा में कीमतों को तोड़ते हैं। इस तरह के ब्रेकआउट अक्सर एक लंबे समय तक चलने वाले मूल्य को इंगित करते हैं। इन कार्यों को पकड़ने से उच्च संभावना वाले मुनाफे के अवसर प्राप्त होते हैं।
इनपुट सिग्नल अधिक स्पष्ट है, और कीमत के पहले डाउन / अप चरण के अंत में वापस खींच लिया गया है, जो कुछ नकली ब्रेकआउट को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकता है।
10 दिनों की लंबी होल्डिंग अवधि भी लंबी कीमतों को पकड़ने में मदद करती है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
5 वें दिन के SMA में एक प्रकार की विलंबता होती है, जो कीमतों के रुझानों को गलत तरीके से समझने में मदद कर सकती है। इससे गलत निर्णय लेने या गलत निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।
यदि कीमतें 8 दिनों से अधिक समय तक चलती हैं, तो यह एक झूठी तोड़ हो सकती है। यदि प्रवृत्ति जल्दी से उलट जाती है, तो नुकसान का जोखिम है।
10 दिनों की लंबी अवधि के लिए, नुकसान काफी अधिक हो सकता है।
क्या करें?
परीक्षण में अन्य संकेतक जोड़े जा सकते हैं जैसे कि MACD, निर्णय की सटीकता को बढ़ाने के लिए।
बाजार-विशिष्ट मापदंडों को समायोजित करें, जैसे कि कीमतों को 6-7 दिनों तक चलाने के लिए।
अधिकतम हानि को नियंत्रित करने के लिए एक प्रयोगात्मक रूप से चलती रोक को सेट किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
परीक्षण में अन्य संकेतक जोड़े जाते हैं जो प्रवृत्ति के आकलन में मदद करते हैं, जैसे कि MACD, KDJ, आदि। यह प्रवृत्ति के आकलन की सटीकता को बढ़ा सकता है।
पैरामीटर का अनुकूलन करें, जैसे कि न्यूनतम मूल्य चलने वाले दिनों की संख्या, प्रवेश के बाद स्थिति रखने वाले दिनों की संख्या, और इसी तरह, पैरामीटर के इष्टतम संयोजन को खोजने के लिए।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए प्रवेश के बाद चलती रोक को स्थापित करने का प्रयास करें, रोक की सीमा को अनुकूलित करें। यह बड़े रुझान को पकड़ने की गारंटी देते हुए एकल नुकसान को नियंत्रित कर सकता है।
यह परीक्षण कि क्या प्रवेश के बाद मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि लाभ को सक्रिय रूप से प्राप्त किया जा सके। इससे लाभ के कुछ हिस्से को लॉक किया जा सकता है।
एक रणनीति को बंद करने के लिए विचार किया जा सकता है जब यह अधिक उतार-चढ़ाव वाला हो, ताकि इसे बंद न किया जा सके। इसे लागू करने का एक तरीका यह हो सकता है कि रणनीति को चालू करने के लिए अस्थिरता दर या बड़े पैमाने पर सूचक की शर्तें निर्धारित की जाएं।
संक्षेप
यह रणनीति प्रसिद्ध व्यापारी लिंडा रश्क से प्रेरित है, जो 5 दिनों के SMA संकेतक को ट्रैक करके मूल्य प्रवृत्ति का आकलन करती है, और अपवादात्मक मूल्य संचालन के आधार पर बड़े रुझानों को पकड़ने के लिए व्यापारिक तर्क तैयार करती है। रणनीति में मजबूत संकेतक और सैद्धांतिक आधार, संकेत उत्पादन की स्पष्टता, स्थिति की लंबी अवधि और अन्य फायदे हैं, जो लंबी लाइन मूल्य संचालन को पकड़ने के लिए फायदेमंद हैं। इसके अलावा, कुछ पिछड़ेपन का जोखिम और भविष्य में स्थिति रखने का जोखिम भी है। कई पहलुओं से अनुकूलन परीक्षण, रणनीति के लाभ कारक को बढ़ाने के लिए।
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Marcuscor
//@version=4
// Inpsired by Linda Bradford Raschke: a strategy for the T-note futures (ZN1!) that finds 8 day extended runs above/ below the 5sma and buys/ sells the first pullback below/ above the 5sma
// as of 01/10/2021 the t-test score is 4.06
strategy("8DayRun", overlay=true)
SMA = sma(close,5)
TrendUp = close > SMA
TrendDown = close < SMA
//logic to long
TriggerBuy = barssince(close < SMA) > 8
Buy = TriggerBuy[1] and TrendDown
strategy.entry("EL", strategy.long, when = Buy)
strategy.close(id = "EL", when = barssince(Buy) >10)
bgcolor(TriggerBuy ? color.red : na)
bgcolor(Buy ? color.blue : na)
// logic to short
TriggerSell = barssince(close > SMA) > 8
Sell = TriggerSell[1] and TrendUp
strategy.entry("ES", strategy.short, when = Sell)
strategy.close(id = "ES", when = barssince(Sell) > 10)
bgcolor(TriggerSell ? color.white : na)
bgcolor(Sell ? color.fuchsia : na)