विभिन्न अवधियों पर आधारित मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
औसत रेखा क्रॉसिंग रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए विभिन्न चक्रों के सूचकांक चलती औसत (ईएमए) का उपयोग करती है। यह रणनीति 5 चक्र, 9 चक्र और 21 चक्र के तीन ईएमए के क्रॉसिंग का उपयोग करती है ताकि बाजार की प्रवृत्ति का पता लगाया जा सके और खरीद और बेचने के संकेत उत्पन्न किए जा सकें। साथ ही, यह रणनीति 100 चक्र और 200 चक्र ईएमए की लंबी अवधि के साथ बड़ी प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए भी है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य सूचक 5 चक्र, 9 चक्र और 21 चक्र के तीन ईएमए हैं। इसकी ट्रेडिंग तर्क निम्नलिखित पर आधारित हैः
5-चक्र ईएमए को तोड़ने से 9 चक्र ईएमए को पार करने पर एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; 5-चक्र ईएमए को तोड़ने से 9 चक्र ईएमए को पार करने पर एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
21 चक्र ईएमए का उपयोग ट्रेडिंग सिग्नल को सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है। यानी, 5 चक्र ईएमए और 9 चक्र ईएमए दोनों 21 चक्र ईएमए से अधिक होने पर एक खरीद संकेत अधिक प्रभावी होता है; जब दोनों 21 चक्र ईएमए से कम होते हैं, तो एक बिक्री संकेत अधिक प्रभावी होता है।
100 चक्र और 200 चक्र ईएमए का उपयोग बाजार के मध्य और दीर्घकालिक रुझानों को समझने के लिए किया जाता है। वे अल्पकालिक व्यापार संकेतों के लिए बड़े रुझानों पर सत्यापन या चेतावनी प्रदान कर सकते हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ फायदे हैं:
EMA की गणना और क्रॉसिंग की स्थिति का निर्णय बहुत सरल है।
5 चक्र और 9 चक्र ईएमए मूल्य परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील हैं और अल्पकालिक रुझानों को जल्दी से पकड़ सकते हैं।
EMA एक मोबाइल स्टॉपलॉस लाइन के रूप में कार्य करता है।
अच्छी स्केलेबिलिटी। सिस्टम को समृद्ध करने के लिए अन्य आवधिक ईएमए या तकनीकी संकेतकों को आसानी से पेश किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में निम्नलिखित प्रमुख जोखिम भी हैं:
झूठे सिग्नल का खतरा. ईएमए क्रॉसिंग 100% विश्वसनीय नहीं है, झूठी दरारें हो सकती हैं. अन्य कारकों के साथ संयोजन में सावधानीपूर्वक निर्णय लिया जाना चाहिए.
रुझान में बदलाव का जोखिम। तेज ईएमए क्रॉसिंग केवल अल्पकालिक समायोजन को प्रतिबिंबित कर सकता है, बड़े रुझान में बदलाव को अनदेखा करता है। मध्यम और दीर्घकालिक ईएमए को संदर्भित किया जाना चाहिए।
पैरामीटर ट्यूनिंग जोखिम. विभिन्न किस्मों और बाजार की स्थितियों में पैरामीटर सेटिंग्स में काफी भिन्नता हो सकती है, जिसे पूरी तरह से अनुकूलित और परीक्षण करने की आवश्यकता होती है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दृष्टिकोणों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
KD, MACD, आदि जैसे अन्य सूचक फ़िल्टर सिग्नल को शामिल करना, झूठे सिग्नल की संभावना को कम करना।
ट्रेलिंग स्टॉप के लिए ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग किया जाता है।
पैरामीटर को अनुकूलित करें, इष्टतम चक्र पैरामीटर संयोजन ढूंढें। मशीन सीखने के तरीकों का उपयोग करके गतिशील अनुकूलन भी किया जा सकता है।
एक क्वांटिटेबल फ्रेमवर्क के साथ, पूरी लेनदेन प्रक्रिया को स्वचालित करें।
संक्षेप
इस समानांतर क्रॉसिंग रणनीति की समग्र विचार स्पष्ट है, संचालित करने में आसान है, और यह अल्पकालिक रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ सकता है। हालांकि, केवल ईएमए क्रॉसिंग निर्णय लेने पर निर्भरता अभी भी कुछ अंधेरे क्षेत्र हैं, जोखिम को कम करने के लिए निर्णय लेने के लिए अन्य कारकों की सहायता की आवश्यकता है। इस रणनीति में अनुकूलन की जगह अधिक है, और अधिक संकेतकों या तकनीकी साधनों को पेश करके रणनीति की सामग्री को समृद्ध करने और स्थिर लाभप्रदता में सुधार करने की उम्मीद है।
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nagversion
//@version=5
strategy("5/9/21 EMA Strategy with 200 and 100 EMA", overlay=true)
// Calculate EMAs
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Plot EMAs
plot(ema5, title="5 EMA", color=color.blue)
plot(ema9, title="9 EMA", color=color.yellow)
plot(ema21, title="21 EMA", color=color.red)
plot(ema100, title="100 EMA", color=color.purple)
plot(ema200, title="200 EMA", color=color.green)
// Strategy conditions
longCondition = ta.crossover(ema5, ema9) and ta.crossover(ema9, ema21)
shortCondition = ta.crossunder(ema5, ema9) and ta.crossunder(ema9, ema21)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Set strategy properties if required (like stop loss, take profit, etc.)