गतिशील पुनःप्रवेश खरीद रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक खरीद-केवल ट्रेडिंग प्रणाली है, जो एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है, जो एक चलती औसत क्रॉस और एक आवधिक कमोडिटी चैनल सूचकांक (CCI) या एक आवधिक औसत दिशा सूचकांक (ADX) पर आधारित है। जब एक धीमी गति से चलती औसत एक तेजी से चलती औसत पर क्रॉस करता है और आवधिक CCI और/या आवधिक ADX विशिष्ट शर्तों को पूरा करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।
यह रणनीति गतिशील पुनः प्रवेश की भी अनुमति देती है, जिसका अर्थ है कि यदि कीमतें तीन चलती औसत को फिर से पार कर जाती हैं, तो एक नया बहुविकल्पीय स्थान खोला जा सकता है। हालांकि, यदि कीमतें तीसरे चलती औसत से नीचे गिरती हैं, तो यह रणनीति बहुविकल्पीय स्थिति को समतल कर देगी।
रणनीति सिद्धांत
स्क्रिप्ट खरीद संकेत उत्पन्न करने के लिए शर्तों को परिभाषित करता है। यह एक वैध खरीद संकेत का न्याय करने के लिए दो शर्तों की जांच करता हैः
- धीमी गति से चलती औसत के माध्यम से तेजी से चलती औसत
- उपयोगकर्ता फ़िल्टर का उपयोग करने के लिए चुन सकते हैंः चक्र CCI या चक्र ADX
उन्होंने कहा,यदि कोई मल्टीहेड पोजीशन नहीं है और कीमत तीन चलती औसत से अधिक है, तो एक नया मल्टीहेड पोजीशन खोलें।
बाहर निकलने की शर्तें:यदि समापन मूल्य तीसरे चलती औसत से नीचे गिरता है, तो रणनीति बहु-स्तरीय स्थिति को समाप्त कर देती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- गलत संकेतों को कम करने के लिए कई तकनीकों का उपयोग करके संकेतों को फ़िल्टर करें
- गतिशील पुनः प्रवेश तंत्र से रुझानों को अधिकतम किया जा सकता है
- सिर्फ अधिक करें, और शून्य के जोखिम से बचें
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
- कुछ जोखिम हैं।
- बहु-स्थिरता के लिए लंबे समय तक हो सकता है, स्टॉपलॉस सेट करने की आवश्यकता है
- अनुचित पैरामीटर सेटिंग से बहुत अधिक बार लेनदेन हो सकता है
समाधान के लिएः
- बेहतर पैरामीटर संयोजन और तकनीकी संकेतक संयोजन के साथ फ़िल्टर करें
- उचित स्टॉप लॉस सेट करें
- स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पैरामीटर को समायोजित करें
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- अधिक तकनीकी सूचकांकों के संयोजन का परीक्षण करें और बेहतर खरीद अवसरों की तलाश करें
- पैरामीटर को अनुकूलित करें और सबसे अच्छा संयोजन खोजें
- एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए रोकथाम को बढ़ाएं
- बाजार की स्थिति के आधार पर पदों को बढ़ाने या कम करने के लिए पदों की संख्या में वृद्धि
संक्षेप
इस गतिशील पुनः प्रवेश खरीद रणनीति में कई तकनीकी संकेतकों को एकीकृत किया गया है जो खरीद के समय का निर्धारण करते हैं, और गतिशील पुनः प्रवेश डिजाइन का उपयोग करते हैं, जो वास्तविक समय में ट्रेंड को ट्रैक कर सकते हैं; और केवल अतिरिक्त जोखिम से बचने के लिए जो कि कमोडिटी के कारण होता है। पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप-लॉस सेटिंग और स्थिति प्रबंधन के माध्यम से, इस रणनीति को वास्तविक व्यापार में लागू किया जा सकता है, जोखिम को नियंत्रित करते हुए अतिरिक्त लाभ प्राप्त करें।
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Buy Only Strategy with Dynamic Re-Entry and Exit", overlay=true)
// Input Parameters
fast_length = input(20, title="Fast Moving Average Length")
slow_length = input(30, title="Slow Moving Average Length")
third_ma_length = input(100, title="Third Moving Average Length")
cci_period = input(14, title="CCI Period for Weekly CCI")
use_cci = input(true, title="Use CCI for Entry")
use_adx = input(true, title="Use ADX for Entry")
adx_length = input(14, title="ADX Length")
adx_threshold = input(25, title="ADX Threshold")
// Calculate Moving Averages
fast_ma = ta.sma(close, fast_length)
slow_ma = ta.sma(close, slow_length)
third_ma = ta.sma(close, third_ma_length)
// Weekly Commodity Channel Index (CCI) with user-defined period
weekly_cci = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.cci(close, cci_period))
// Weekly Average Directional Index (ADX)
dirmov = hlc3
plus = ta.change(dirmov) > 0 ? ta.change(dirmov) : 0
minus = ta.change(dirmov) < 0 ? -ta.change(dirmov) : 0
trur = ta.rma(ta.tr, adx_length)
plusDI = ta.rma(plus, adx_length) / trur * 100
minusDI = ta.rma(minus, adx_length) / trur * 100
sum = plusDI + minusDI
DX = sum == 0 ? 0 : math.abs(plusDI - minusDI) / sum * 100
ADX = ta.rma(DX, adx_length)
// Entry Conditions (Buy Only and Weekly CCI > 100 and/or Weekly ADX > 25)
cci_condition = use_cci ? (weekly_cci > 100) : false
adx_condition = use_adx ? (ADX > adx_threshold) : false
long_condition = ta.crossover(fast_ma, slow_ma) and (cci_condition or adx_condition)
// Exit Condition and Dynamic Re-Entry
exit_condition = close < third_ma
re_entry_condition = close > fast_ma and close > slow_ma and close > third_ma and weekly_cci > 100
// Entry and Exit Signals
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long_condition)
strategy.close("Long", when=exit_condition)
// Dynamic Re-Entry and Exit
if strategy.position_size == 0 and re_entry_condition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0 and close < third_ma
strategy.close("Long")
// Plot Weekly CCI and ADX for reference
plot(weekly_cci, title="Weekly CCI", color=color.orange)
plot(ADX, title="Weekly ADX", color=color.blue)