बोलिंगर बैंड स्पैन ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति बुरिन बैंड के ऊपर और नीचे के ट्रैक पर आधारित है, यह निर्धारित करने के लिए कि कीमत बुरिन बैंड को पार करने के लिए अधिक है, और ट्रैक को तोड़ने के लिए खाली है, यह एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग प्रकार की रणनीति है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति चरम मूल्य सीमाओं को निर्धारित करने के लिए ब्रिन बैंड में मध्य, ऊपरी और निचले ट्रैक का उपयोग करती है। मध्य ट्रैक पिछले 25 चक्रों के समापन मूल्य का एक सरल चल औसत है, और ऊपरी और निचले ट्रैक लाइन मध्य ट्रैक लाइन से अगले मानक अंतर की दूरी है। जब कीमत ऊपरी ट्रैक लाइन से नीचे या निचले ट्रैक लाइन से गुजरती है, तो यह दर्शाता है कि कीमत में एक ब्रेक है, असामान्य मूल्य व्यवहार के अंतर्गत आता है, जब व्यापार निर्णय लिया जा सकता है।
यदि कीमत निचली रेखा से कम है, तो अधिक खरीदें; यदि कीमत ऊपरी रेखा से अधिक है, तो शून्य बेचें। अधिक करने के लिए, स्टॉप लॉस लाइन को स्टॉप लॉस फैक्टर से प्रवेश मूल्य के रूप में सेट करें, और स्टॉप लॉस लाइन को स्टॉप फैक्टर से प्रवेश मूल्य के रूप में सेट करें।
इस रणनीति में कुछ सहायक नियम भी शामिल किए गए हैं, जैसे कि 24 घंटे में केवल एक ही सिग्नल की अनुमति दी गई है, जिससे अनावश्यक लेनदेन से बचा जा सके।
रणनीतिक लाभ
- ब्रिन बैंड का उपयोग असामान्य मूल्य सीमा का आकलन करने के लिए किया जाता है, जो एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है जो मूल्य प्रवृत्ति को पकड़ने में सक्षम है
- स्टॉप लॉस स्टॉप सिद्धांत के अनुसार संबंधित पैरामीटर सेट किए गए हैं, जो एकल नुकसान को नियंत्रित करते हैं
- कुछ सहायक नियम जोड़े गए हैं ताकि दोहराए गए सिग्नल और व्यर्थ लेनदेन से बचा जा सके
रणनीतिक जोखिम
- ब्रिन बैंड की सीमाएं पूरी तरह से मूल्य प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं और गलत संकेत दे सकती हैं
- ब्रेकडाउन सिग्नल का गलत समय नुकसान पहुंचा सकता है
- ट्रेंडिंग बाजार में कोई ट्रेंड नहीं है, और लंबी अवधि और उतार-चढ़ाव की गति की भविष्यवाणी करना मुश्किल है, जिससे अनावश्यक खरीदारी हो सकती है
जोखिम नियंत्रण उपाय:
- ब्रिन बैंड मापदंडों को समायोजित करें, ब्रेकआउट सिग्नल समय को अनुकूलित करें
- अन्य संकेतकों के साथ बड़े रुझानों का आकलन करना
- विभिन्न किस्मों और बाजार स्थितियों के आधार पर स्टॉप लॉस स्टॉप एम्पलीफिकेशन सेट करें
रणनीति अनुकूलन दिशा
- ब्रिन बैंड पैरामीटर को अनुकूलित करने पर विचार किया जा सकता है ताकि ब्रिन बैंड को वर्तमान बाजार की स्थिति के करीब लाया जा सके
- ट्रेंड सिग्नल की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन किया जा सकता है ताकि गलत सिग्नल से बचा जा सके
- मशीन लर्निंग मॉडल को संयोजित करना, स्वचालित रूप से सबसे अच्छा खरीद और बिक्री समय की पहचान करना
संक्षेप
यह रणनीति एक साधारण ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति के रूप में कार्य करती है। यह ब्रिन बैंड का उपयोग करके मूल्य असामान्यताओं को पहचानती है और ट्रेंड को ट्रैक करती है। इसमें पैरामीटर अनुकूलन, जोखिम नियंत्रण और सिग्नल फ़िल्टरिंग के लिए अनुकूलन की जगह है, लेकिन इसका मूल विचार सरल और स्पष्ट है।
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("I11L OIL Bot",overlay=true, initial_capital=1000000,default_qty_value=1000000,default_qty_type=strategy.cash,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.00)
leverage = input.float(1,"Leverage (x)",step=1)
SL_Factor = 1 - input.float(1,"Risk Capital per Trade (%)", minval=0.1, maxval=100, step=0.05) / 100 / leverage
TP_Factor = input.float(2, step=0.1)
invertBuyLogic = input.bool(false)
lookbackDistance = input.int(25)
devMult = input.float(2,step=0.1)
var lastSellHour = 0
var disableAdditionalBuysThisDay = false
if(time > lastSellHour + 1000 * 60 * 60 * 6)
disableAdditionalBuysThisDay := false
if(strategy.position_size != strategy.position_size[1])
disableAdditionalBuysThisDay := true
lastSellHour := time
source = close
//Trade Logic
basis = ta.sma(source, lookbackDistance)
dev = devMult * ta.stdev(source, lookbackDistance)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
isBuy = ta.crossunder(source, upper)
isBuyInverted = ta.crossover(source, lower)
plot(upper, color=color.white)
plot(lower, color=color.white)
strategy.initial_capital = 50000
if((invertBuyLogic ? isBuyInverted : isBuy) and not(disableAdditionalBuysThisDay))
strategy.entry("Long", strategy.long, (strategy.initial_capital / close) * leverage)
if(strategy.position_size > 0)
strategy.exit("SL Long", "Long", stop=strategy.position_avg_price * SL_Factor)
strategy.close("Long", when=close > strategy.position_avg_price * (1 + (1 - SL_Factor) * TP_Factor), comment="TP Long")