बोलिंगर बैंड ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-19 14:08:45
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अवलोकन

यह रणनीति बोलिंगर बैंड्स के ऊपरी और निचले रेल पर आधारित है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कीमत बोलिंगर बैंड्स के ऊपरी रेल के माध्यम से कब लंबी जाती है और कम रेल के माध्यम से कब जाती है। यह ट्रेंड ट्रैकिंग प्रकार की रणनीति से संबंधित है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति बोलिंगर बैंड्स के मध्य / ऊपरी / निचले रेल का उपयोग चरम मूल्य सीमाओं को निर्धारित करने के लिए करती है। मध्य रेल पिछले 25 अवधियों में समापन कीमतों का सरल चलती औसत है। ऊपरी और निचली रेल मध्य रेल के ऊपर और नीचे एक मानक विचलन हैं। जब कीमत ऊपरी या निचली रेल के माध्यम से टूटती है, तो यह इंगित करती है कि एक ब्रेकआउट और असामान्य मूल्य व्यवहार है, जिसका उपयोग व्यापारिक निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है।

यदि कीमत निचली रेल से नीचे है, तो लंबी जाएं. यदि कीमत ऊपरी रेल से ऊपर है, तो छोटी जाएं. जब लंबी हो, तो स्टॉप लॉस को प्रवेश मूल्य से गुणा करके स्टॉप लॉस कारक से सेट करें और प्रवेश मूल्य से गुणा करके लाभ लें।

रणनीति में कुछ सहायक नियम भी शामिल हैं, जैसे अनावश्यक व्यापार से बचने के लिए प्रति 24 घंटे में केवल एक संकेत की अनुमति देना।

रणनीति के फायदे

असामान्य मूल्य सीमाओं को निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करने से प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीतियों से संबंधित है जो मूल्य प्रवृत्तियों को पकड़ सकते हैं।
स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट पैरामीटर एकल हानि को नियंत्रित करने के सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं।
डुप्लिकेट सिग्नल और अनावश्यक ट्रेडिंग से बचने के लिए कुछ सहायक नियम जोड़े गए हैं।

रणनीति के जोखिम

बोलिंगर बैंड कीमतों के रुझानों को पूरी तरह से दर्शा नहीं सकते हैं, और झूठे संकेत हो सकते हैं।
ब्रेकआउट सिग्नल का गलत समय नुकसान का कारण बन सकता है।
प्रवृत्ति या गैर-प्रवृत्ति बाजारों की अवधि और गति की भविष्यवाणी करना मुश्किल है, जिससे अनावश्यक लंबी स्थिति हो सकती है।

जोखिम प्रबंधन:

ब्रेकआउट सिग्नल टाइमिंग को अनुकूलित करने के लिए बोलिंगर बैंड मापदंडों को समायोजित करें।
प्रमुख प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए अन्य संकेतकों को शामिल करें।
विभिन्न उत्पादों और बाजार स्थितियों के अनुसार स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट रेंज सेट करें।

अनुकूलन दिशाएँ

बोलिंगर बैंड मापदंडों के अनुकूलन अनुकूलन पर विचार करें ताकि उन्हें वर्तमान बाजार की स्थितियों के अनुकूल बनाया जा सके।
प्रवृत्ति संकेतों की विश्वसनीयता का आकलन करने और झूठे संकेतों से बचने के लिए अन्य संकेतकों को शामिल करें।
स्वचालित रूप से इष्टतम लंबी और छोटी समय सीमा की पहचान करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल को शामिल करें।

निष्कर्ष

संक्षेप में, यह असामान्य कीमतों को निर्धारित करने और रुझानों को ट्रैक करने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करने वाली एक सरल प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। पैरामीटर अनुकूलन, जोखिम नियंत्रण और संकेत फ़िल्टरिंग में सुधार के लिए जगह है, लेकिन मूल विचार सरल और स्पष्ट है, जिससे यह सीखने के लिए शुरुआती रणनीति के रूप में उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("I11L OIL Bot",overlay=true, initial_capital=1000000,default_qty_value=1000000,default_qty_type=strategy.cash,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.00)

leverage = input.float(1,"Leverage (x)",step=1)
SL_Factor = 1 - input.float(1,"Risk Capital per Trade (%)", minval=0.1, maxval=100, step=0.05) / 100 / leverage
TP_Factor = input.float(2, step=0.1)
invertBuyLogic = input.bool(false)
 
lookbackDistance = input.int(25)
devMult = input.float(2,step=0.1)

var lastSellHour = 0
var disableAdditionalBuysThisDay = false


if(time > lastSellHour + 1000 * 60 * 60 * 6)
    disableAdditionalBuysThisDay := false
if(strategy.position_size != strategy.position_size[1])
    disableAdditionalBuysThisDay := true
    lastSellHour := time

source = close

//Trade Logic
basis = ta.sma(source, lookbackDistance)
dev = devMult * ta.stdev(source, lookbackDistance)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
isBuy = ta.crossunder(source, upper)
isBuyInverted = ta.crossover(source, lower)

plot(upper, color=color.white)
plot(lower, color=color.white)

strategy.initial_capital = 50000

if((invertBuyLogic ? isBuyInverted : isBuy) and not(disableAdditionalBuysThisDay))
    strategy.entry("Long", strategy.long, (strategy.initial_capital / close) * leverage)

if(strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("SL Long", "Long", stop=strategy.position_avg_price * SL_Factor)
    strategy.close("Long",  when=close > strategy.position_avg_price * (1 + (1 - SL_Factor) * TP_Factor), comment="TP Long")

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