डबल मूविंग एवरेज ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
दोहरी चलती औसत प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो दो अलग-अलग चक्रों की चलती औसत के आधार पर बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करती है। यह रणनीति प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए तेजी से चलती औसत और धीमी गति से चलती औसत की बहुभाषी स्थिति का उपयोग करती है और प्रवृत्ति की दिशा में व्यापार करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति दो चलती औसत का उपयोग करती है, जिसमें एक तेजी से चलती औसत (जैसे 10 चक्र) और एक धीमी गति से चलती औसत (जैसे 30 चक्र) शामिल है। यदि दोनों चलती औसत ऊपर जाते हैं, तो यह एक बहुमुखी प्रवृत्ति है; यदि दोनों चलती औसत नीचे जाते हैं, तो यह एक शून्य है।
विशेष रूप से, रणनीति सबसे पहले तेजी से चलती औसत और धीमी गति से चलती औसत की गणना करती है। और फिर वर्तमान तेजी से चलती औसत की तुलना पिछली अवधि के आकार के साथ की जाती है। यदि वर्तमान आकार पिछली अवधि के साथ है, तो इसे 1 के रूप में दर्शाया जाता है, यह ऊपर की ओर दर्शाया जाता है; अन्यथा, इसे -1 के रूप में दर्शाया जाता है, यह नीचे की ओर दर्शाया जाता है। धीमी गति से चलती औसत के साथ भी ऐसा ही है।
अंत में, दो चलती औसत के निर्णय को धीमी गति से निर्धारित करें। यदि दोनों निर्णय 1 हैं, तो अंतिम निर्णय 1 है, जो बहुमुखी प्रवृत्ति को दर्शाता है; यदि दोनों निर्णय -1 हैं, तो अंतिम निर्णय -1 है, जो शून्य प्रवृत्ति को दर्शाता है। यदि निर्णय असंगत है, तो पिछले चक्र की प्रवृत्ति का निर्णय बनाए रखें।
प्रवृत्ति की दिशा का पता लगाने के बाद, यह रणनीति मल्टीहेड प्रवृत्ति के तहत अधिक पदों को खोलती है और शून्य प्रवृत्ति के तहत पदों को खोलती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- रणनीति स्पष्ट और सरल है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
- दोहरी चलती औसत के संयोजन का उपयोग करके, आप बाजार के झटके के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकते हैं और प्रवृत्ति की दिशा को लॉक कर सकते हैं।
- चलती औसत पैरामीटर को विभिन्न किस्मों और समय अवधि के लिए लचीले ढंग से समायोजित किया जा सकता है।
- स्टॉप लॉस और स्टॉप पॉइंट्स को सेट करने की आवश्यकता नहीं है, ट्रेडिंग की आवृत्ति को कम करना, जो ट्रेंड को ट्रैक करने में मदद करता है।
- विभिन्न ट्रेडिंग वरीयताओं के लिए केवल अधिक या केवल शून्य करने के लिए लचीला सेटिंग
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
- जब कीमतों में अचानक बदलाव होता है, तो चलती औसत में देरी होती है, जिससे स्थिति खोलने का सबसे अच्छा समय चूक सकता है।
- द्विआधारी चलती औसत में गलत ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने वाले झूठे ब्रेक और गलत क्रॉसिंग हो सकते हैं।
- रणनीति में स्वयं कोई स्टॉप लॉस स्टॉप सेट नहीं है, और यह व्यक्तिगत नुकसान को प्रभावी रूप से नियंत्रित नहीं कर सकती है।
- रणनीति डिफ़ॉल्ट पूर्ण स्थिति व्यापार, जोखिम अधिक है, सावधानी से काम करने की आवश्यकता है।
उपरोक्त जोखिमों को कम करने के लिए, एक चलती औसत चक्र पैरामीटर को अधिक उचित रूप से सेट किया जा सकता है, अन्य तकनीकी संकेतकों को सहायक निर्णय के रूप में पेश किया जा सकता है, स्टॉप लॉस स्टॉप नियम सेट किया जा सकता है, या स्थिति को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
- SMA, EMA, आदि जैसे चलती औसत प्रकारों के लिए विकल्पों को जोड़ना, चार्टिंग संकेतकों का उपयोग करने की विविधता।
- अन्य सहायक तकनीकी संकेतकों जैसे कि MACD, BOLL आदि को जोड़ना, निर्णय की सटीकता में सुधार करना।
- ट्रेडिंग सिग्नल को और अधिक सटीक बनाने के लिए ट्रेंड लाइन और समर्थन प्रतिरोध को जोड़ें।
- स्टॉप लॉस स्टॉप को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए।
- स्थिति प्रबंधन का अनुकूलन करें, पूंजी उपयोग दर, ब्याज दर आदि के आधार पर स्थिति को समायोजित करें।
संक्षेप
दोहरी चलती औसत ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति समग्र विचार स्पष्ट और समझने में आसान है, दोहरी चलती औसत फ़िल्टर कंपन के माध्यम से, प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करें, और निर्णय के परिणाम के अनुसार व्यापार करें, यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह रणनीति व्यक्तिगत वरीयताओं के अनुसार केवल अधिक या केवल शून्य करने का विकल्प दे सकती है, लचीली, सरल और संचालित करने में आसान है। साथ ही, रणनीति में कुछ लाभप्रदता जोखिम भी है, जोखिम को नियंत्रित करने के लिए सहायक तकनीकी संकेतकों, स्टॉपलॉस स्टॉप आदि को जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि दीर्घकालिक स्थिर लाभ प्राप्त किया जा सके।
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © noro
// 2020
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strategy(title = "Noro's TrendMA Strategy", shorttitle = "TrendMA str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_value = 0.1)
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