हेइकिन आशी और कॉफ़मैन अनुकूली मूविंग एवरेज ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
Heikin Ashi और Kauffman स्व-अनुकूली चलती औसत ट्रेडिंग रणनीति (HLC3/Kaufman Strategy) एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें Heikin Ashi K लाइन और Kauffman स्व-अनुकूली चलती औसत (KAMA) शामिल हैं। यह रणनीति Heikin Ashi K लाइन के माध्यम से व्यापार की दिशा निर्धारित करती है और फिर Kaufman स्व-अनुकूली चलती औसत का उपयोग करके एक सहायक संकेतक के रूप में ट्रेडिंग सिग्नल को फ़िल्टर करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित घटक शामिल हैंः
Heikin Ashi की कीमतों की गणना करें। ये कीमतें K-लाइन इकाइयों की मध्य कीमतों को दर्शाती हैं, जो कुछ शोर को फ़िल्टर कर सकती हैं।
कोफमैन की गणना स्व-अनुकूली चलती औसत (KAMA) । KAMA अपनी चिकनाई को गतिशील रूप से समायोजित करने में सक्षम है और बाजार में अचानक भारी उतार-चढ़ाव के दौरान बहुत अधिक देरी नहीं करता है।
Heikin Ashi के समापन मूल्य और KAMA के आकार के संबंध की तुलना करके खरीद और बेचने के संकेतों को निर्धारित करें। Heikin Ashi के समापन मूल्य के ऊपर KAMA से गुजरने पर एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; Heikin Ashi के समापन मूल्य के नीचे KAMA से गुजरने पर एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है।
प्रवृत्ति की ताकत को समझने के लिए ADX को जोड़ा जा सकता है, ताकि बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान गलत संकेतों से बचा जा सके।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह Heikin Ashi K लाइन और KAMA के दोहरे फ़िल्टरिंग को जोड़ती है, जिससे शोर लेनदेन और गलत संकेतों को काफी कम किया जा सकता है। विशिष्ट लाभ इस प्रकार हैंः
- Heikin Ashi K लाइनों में स्वयं शोर-मुक्ति है, जो कुछ अल्पकालिक उतार-चढ़ावों को फ़िल्टर करता है।
- KAMA SMA और EMA की तुलना में अधिक संवेदनशील है और बड़े पैमाने पर रुझान परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने में सक्षम है।
- Heikin Ashi और KAMA के दोहरे फ़िल्टरिंग तंत्र के संयोजन से त्रुटियों को कम किया जा सकता है।
- ADX सूचक को विन्यस्त करें प्रवृत्ति को मजबूत या कमजोर करने के लिए, गलत संकेतों से बचने के लिए
- ट्रेडिंग सिग्नल स्पष्ट, सरल और लचीले हैं।
जोखिम विश्लेषण
- कुछ भूकंपीय घटनाओं में गलत सिग्नल उत्पन्न हो सकता है, इस जोखिम से बचने के लिए पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।
- अत्यधिक संवेदनशील भागों को पीछा करने के लिए आसान है, और KAMA पैरामीटर को उचित रूप से छूट दी जानी चाहिए।
- लंबी अवधि के रुझानों के दौरान, KAMA मूल्य परिवर्तन से कुछ हद तक पीछे रह सकता है। रुझान स्थिरता को निर्धारित करने के लिए ADX सूचकांक के साथ संयोजन की आवश्यकता होती है।
अनुकूलन दिशा
- Heikin Ashi समापन मूल्य और KAMA पैरामीटर का अनुकूलन करें और सर्वोत्तम फ़िल्टरिंग स्थितियों का पता लगाएं।
- ट्रेडिंग सिग्नल को सुनिश्चित करने के लिए ADX जैसे ट्रेंडिंग इंडिकेटरों को जोड़ना।
- अन्य सहायक संकेतकों के साथ संयोजन में, जैसे कि बोल लाइन, स्टॉप लॉस मानक निर्धारित करता है।
- विभिन्न किस्मों के मापदंडों की स्थिरता का परीक्षण करें, सबसे अच्छा मापदंडों का संयोजन ढूंढें।
संक्षेप
Heikin Ashi और Kaufman स्व-अनुकूली चलती औसत ट्रेडिंग रणनीति एक दोहरी फ़िल्टरिंग प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह Heikin Ashi K लाइन के शोर-मुक्ति और प्रवृत्ति परिवर्तन के लिए KAMA के त्वरित ट्रैकिंग के लाभों को जोड़ती है, जो शोर ट्रेडिंग को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने और गलत संकेतों को कम करने में सक्षम है, जो मध्यम और दीर्घकालिक प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए उपयुक्त है। यह रणनीति पैरामीटर अनुकूलन, सहायक संकेतक पुष्टि आदि के माध्यम से स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ा सकती है।
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Heikin/Kaufman by Marco
strategy("HLC3/Kaufman Strategy ",shorttitle="HLC3/KAU",overlay=true)
res1 = input(title="Hlc3 Time Frame", defval="D")
test = input(1,"Hlc3 Shift")
sloma = input(20,"Slow EMA Period")
//Kaufman MA
Length = input(5, minval=1)
xPrice = input(hlc3)
xvnoise = abs(xPrice - xPrice[1])
Fastend = input(2.5,step=.5)
Slowend = input(20)
nfastend = 2/(Fastend + 1)
nslowend = 2/(Slowend + 1)
nsignal = abs(xPrice - xPrice[Length])
nnoise = sum(xvnoise, Length)
nefratio = iff(nnoise != 0, nsignal / nnoise, 0)
nsmooth = pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
nAMA = nz(nAMA[1]) + nsmooth * (xPrice - nz(nAMA[1]))
//Heikin Ashi Open/Close Price
//ha_t = heikinashi(tickerid)
//ha_close = request.security(ha_t, period, nAMA)
//mha_close = request.security(ha_t, res1, hlc3)
bha_close = request.security(syminfo.ticker, timeframe.period, nAMA)
bmha_close = request.security(syminfo.ticker, res1, hlc3)
//Moving Average
//fma = ema(mha_close[test],1)
//sma = ema(ha_close,sloma)
//plot(fma,title="MA",color=black,linewidth=2,style=line)
//plot(sma,title="SMA",color=red,linewidth=2,style=line)
bfma = ema(bmha_close[test],1)
bsma = ema(bha_close,sloma)
plot(bfma,title="MA",color=black,linewidth=2,style=line)
plot(bsma,title="SMA",color=red,linewidth=2,style=line)
//Strategy
//golong = crossover(fma,sma)
//goshort = crossunder(fma,sma)
golong = crossover(bfma,bsma)
goshort = crossunder(bfma,bsma)
strategy.entry("Buy",strategy.long,when = golong)
strategy.entry("Sell",strategy.short,when = goshort)