द्वि-ट्रैक फास्ट क्वांटिटेटिव रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-19 15:59:36
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अवलोकन

यह मूल्य चैनल, बोलिंगर बैंड और तेजी से आरएसआई संकेतक पर आधारित एक दो-ट्रैक रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति है। यह रुझानों की पहचान करने के लिए चैनल सूचकांक, समर्थन और प्रतिरोध स्तरों को पहचानने के लिए बोलिंगर बैंड और कुशल रिवर्सल ट्रेडिंग प्राप्त करने के लिए ओवरबॉट और ओवरसोल्ड संकेतों का पता लगाने के लिए तेजी से आरएसआई को जोड़ती है।

रणनीति तर्क

व्यापारिक निर्णय लेने के लिए रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित संकेतकों पर निर्भर करती हैः

मूल्य चैनलः एक निश्चित अवधि के दौरान उच्चतम और निम्नतम मूल्य की गणना करता है और चैनल की केंद्र रेखा को प्लॉट करता है। जब कीमत चैनल के माध्यम से टूटती है तो व्यापार संकेत उत्पन्न होते हैं।
बोलिंगर बैंडः केंद्र रेखा मूल्य चैनल केंद्र रेखा है। ऊपरी और निचले बैंड की गणना केंद्र रेखा से मूल्य के विचलन के मानक विचलन के आधार पर की जाती है। व्यापार संकेत तब उत्पन्न होते हैं जब मूल्य बोलिंगर बैंड के साथ बातचीत करता है।
फास्ट आरएसआई (पीरियड = 2): कीमत के लिए ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों को निर्धारित करता है। जब आरएसआई 5 से नीचे गिरता है तो लंबा हो जाता है, जब आरएसआई 95 से ऊपर बढ़ता है तो छोटा हो जाता है।
क्रिप्टो बॉटम इंडिकेटरः यह निर्धारित करता है कि क्या कीमत समर्थन स्तर से टूट गई है। उच्च संभावना वाले लंबे संकेत उत्पन्न करने के लिए तेजी से आरएसआई के साथ संयुक्त।

आरएसआई के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड संकेतों के आधार पर ट्रेड करने के लिए चैनलों और बोलिंगर बैंड के माध्यम से कीमत के टूटने के समय के अनुसार, इस रणनीति का मुख्य ट्रेडिंग तर्क बनता है।

रणनीति के फायदे

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

डबल-ट्रैक सिस्टम सिग्नल की सटीकता को बढ़ाता है। मूल्य चैनल प्रमुख रुझानों का न्याय करता है और बोलिंगर बैंड सटीक समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करते हैं। यह संयोजन सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करता है।
फास्ट आरएसआई संकेतक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का पता लगाकर रिवर्स अवसरों को पकड़ता है। आरएसआई अवधि 2 पर सेट है ताकि यह जल्दी से रिवर्स नोड्स की पहचान कर सके।
क्रिप्टो बॉटम लंबे संकेतों की पुष्टि को तेज करता है। समर्थन स्तरों के माध्यम से तोड़ने से नीचे की विशेषताओं का त्वरित न्याय करने की अनुमति मिलती है और लंबे संकेतों को याद करने से बचा जाता है।
उचित पैरामीटर सेटिंग्स और अनुकूलित करने में आसान। सरल और सहज पैरामीटर संयोजन पैरामीटर अनुकूलन के लिए आसान बनाते हैं।

रणनीति के जोखिम

इस रणनीति के लिए कुछ जोखिम भी हैंः

बोलिंगर बैंड के लिए अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स महत्वपूर्ण मूल्य आंदोलनों को याद कर सकती हैं या झूठे संकेत उत्पन्न कर सकती हैं।
दोहरी पटरियों के बीच बातचीत के पैटर्न जटिल हो सकते हैं, सटीक निर्णयों के लिए कुछ तकनीकी परिष्कार की आवश्यकता होती है।
असफल प्रतिवर्तन का जोखिम अभी भी मौजूद है क्योंकि मूल्य वापस लेने की संभावना को समाप्त नहीं किया जा सकता है।
पैरामीटर अनुकूलन में कठिनाई। यदि बाजार की स्थिति बदल जाती है तो इष्टतम पैरामीटर अप्रभावी हो सकते हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति में निम्नलिखित पहलुओं में सुधार किया जा सकता हैः

बोलिंगर बैंड के मापदंडों को अनुकूलित करें ताकि ऊपरी और निचले बैंड मूल्य के करीब हों, व्यापार संकेतों की सटीकता में सुधार हो।
स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें जब वे कुछ सीमा प्रतिशत तक पहुंचते हैं तो नुकसान को कम करने के लिए। यह प्रभावी रूप से जोखिमों को नियंत्रित करता है।
झूठे संकेतों को कम करने के लिए प्रवृत्ति, समर्थन और प्रतिरोध स्तर निर्धारित करने के लिए अधिक संकेतक शामिल करें।
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पेश करें ताकि वे बदलते बाजार वातावरण के अनुकूल हो सकें।

निष्कर्ष

यह रणनीति मूल्य चैनल, बोलिंगर बैंड और तेजी से आरएसआई संकेतक को एकीकृत करती है ताकि दो-ट्रैक रिवर्सल ट्रेडिंग सिस्टम का निर्माण किया जा सके। जबकि प्रमुख रुझानों का न्याय करते हुए, यह समर्थन, प्रतिरोध और ओवरबॉट / ओवरसोल्ड अवसरों को भी जल्दी से जब्त करता है। पैरामीटर सेटिंग्स सरल और प्रत्यक्ष, समझने और अनुकूलित करने में आसान हैं। यह प्रभावी रूप से रिवर्सल संभावनाओं की पहचान कर सकता है और एल्गोरिथम ट्रेडिंग के अनुरूप है।

/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-11-30 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=2
strategy("Noro's Bands Strategy v1.3", shorttitle = "NoroBands str 1.3", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
color = input(true, "Use ColorBar")
usecb = input(true, "Use CryptoBottom")
usersi = input(true, "Use RSI")
needbb = input(false, defval = false, title = "Show Bands")
needbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
src = close

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(src), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//CryptoBottom
mac = sma(close, 10)
lencb = abs(close - mac)
sma = sma(lencb, 100)
max = max(open, close)
min = min(open, close)

//PriceChannel
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2

//dist
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma

//Trend
trend = close < ld and high < hd ? -1 : close > hd and low > ld ? 1 : trend[1]

//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")

//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)

//Signals
up = trend == 1 and ((close < open or color == false) or close < hd) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and ((close > open or color == false) or close > ld) ? 1 : 0 
up2 = close < open and lencb > sma * 3 and min < min[1] and fastrsi < 10 ? 1 : 0 //CryptoBottom
//dn2 = close > open and len > sma * 3 and max > max[1] and fastrsi > 90 ? 1 : 0 //CryptoBottom
up3 = fastrsi < 5 ? 1 : 0
//dn3 = fastrsi > 99 ? 1 : 0

longCondition = up == 1 or (up2 == 1 and usecb == true) or (up3 == 1 and usersi == true)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)

shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)

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