बोलिंगर वॉल्यूम ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
Bollinger Bands की गतिशीलता को तोड़ने की रणनीति एक प्रकार की क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग रणनीति है, जो Bollinger Bands के संकेतकों का उपयोग करके शेयरों के मूल्य की पहचान करती है। यह रणनीति Bollinger Bands के ऊपरी और निचले हिस्सों का उपयोग करती है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या स्टॉक ओवरवैल्यूड या कम है, और स्टॉक की कीमत की एक चलती औसत के साथ मिलकर एक ट्रेडिंग सिग्नल भेजती है। जब कीमत ट्रैक से बाहर निकलती है, तो यह माना जाता है कि स्टॉक को कम करके आंका गया है, एक खरीद संकेत; जब कीमत ट्रैक से बाहर निकलती है, तो यह माना जाता है कि स्टॉक को ओवरवैल्यूड किया गया है, एक बेचने का संकेत।
सिद्धांत
बोलिंगर बैंड मध्य, ऊपरी और निचले ट्रैक से बना है। मध्य ट्रैक n दिनों का सरल चल औसत है; ऊपरी और निचले ट्रैक क्रमशः मध्य ट्रैक पर नीचे के दो मानक अंतर के स्थान हैं। जब शेयर की कीमत ऊपरी ट्रैक के करीब होती है, तो इसे ओवररेटेड माना जाता है, और जब यह नीचे की ओर होती है, तो इसे कम माना जाता है।
इस रणनीति में पहले 20 दिनों के शेयर की कीमत के मध्य ट्रेल लाइन, ऊपरी ट्रेल लाइन और निचले ट्रेल लाइन की गणना की जाती है। फिर यह निर्धारित किया जाता है कि क्या शेयर की कीमत मध्य ट्रेल लाइन से ऊपर या नीचे है, यदि मध्य ट्रेल लाइन से ऊपर है तो खरीदने का संकेत है, और मध्य ट्रेल लाइन से नीचे है तो बेचने का संकेत है। साथ ही, यदि शेयर की कीमत ऊपरी ट्रेल लाइन से ऊपर है, तो यह एक निचले ट्रेल लाइन के रूप में है, और यदि शेयर की कीमत नीचे है, तो यह एक निचले ट्रेल लाइन के रूप में है।
लाभ
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बॉलिंगर बैंड का उपयोग करके शेयर की कीमत का आकलन करने के लिए उच्च या निम्न मूल्यांकन का उपयोग करता है, जिससे अंधाधुंध व्यापार की समस्या से बचा जाता है। जब शेयर की कीमत अधिक होती है, तो रणनीति बेचने का संकेत देती है; जब शेयर की कीमत कम होती है, तो रणनीति खरीदने का संकेत देती है। यह कुछ शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकता है, और प्रवेश करने वाले ट्रेडिंग सिग्नल की गुणवत्ता अधिक होती है।
इसके अलावा, इस रणनीति में एक सहायक निर्णय सूचक के रूप में एक चलती औसत शामिल है। स्टॉक की कीमतें वास्तव में चलती औसत को तोड़ती हैं, जो एक मजबूत प्रवृत्ति संकेत है। इस रणनीति के संकेतों को बोलिंगर बैंड के उच्च अवमूल्यन निर्णय के साथ जोड़ा जा सकता है ताकि यह अधिक सटीक हो सके।
जोखिम
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम बोलिंगर बैंड के संकेतकों में है। जब शेयरों की कीमतों में असामान्य उतार-चढ़ाव होता है, तो बोलिंगर बैंड की सीमा भी बदल जाती है। यह तब हो सकता है जब शेयरों की कीमतें स्पष्ट रूप से अधिक या कम हो जाती हैं, लेकिन बोलिंगर बैंड के उतार-चढ़ाव को नहीं छूती हैं। इससे रणनीति को व्यापारिक संकेत देने में असमर्थता का सामना करना पड़ता है।
इसके अलावा, यदि केवल तकनीकी संकेतकों पर भरोसा किया जाता है, तो शेयरों की मौलिक जानकारी को ध्यान में रखे बिना कुछ जोखिम भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, मुनाफा गिर रहा है, लेकिन शेयरों की कीमत कम है, या प्रदर्शन में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन शेयरों की कीमत अधिक है। इन मामलों में, रणनीति सिग्नल शेयरों के वास्तविक मूल्य से कुछ विचलन हो सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
जब शेयर की कीमत खरीद की कीमत के मुकाबले एक निश्चित अनुपात में गिरती है, तो जबरन स्टॉप-लॉस को हटा दिया जाता है। यह रणनीति के लिए अधिकतम नुकसान है जिसे प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है।
शेयरों के मूलभूत और तकनीकी संकेतकों को मिलाएं। PE, PB आदि मूलभूत संकेतकों के निर्णय नियम जोड़ें, वास्तव में ओवरवैल्यूड शेयरों को खरीदने से बचें।
गतिशील समायोजन पैरामीटर. यह Bollinger बैंड को अलग-अलग स्टॉक की अस्थिरता के लिए गतिशील रूप से समायोजित करने की अनुमति देता है, जैसे कि चक्र की लंबाई, मानक अंतर गुणांक आदि। यह Bollinger बैंड को व्यक्तिगत स्टॉक की कीमत में उतार-चढ़ाव के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित कर सकता है।
संक्षेप
Bollinger गतिशीलता तोड़ने की रणनीति के माध्यम से संकेतक का आकलन करने के लिए ट्रेडिंग सिग्नल भेजने, अंधा व्यापार के जोखिम से बचने, और प्रभावी रूप से फिल्टर कर सकते हैं शोर सिग्नल. लेकिन यह भी कुछ सीमाएं हैं, पूरी तरह से असामान्य उतार-चढ़ाव के प्रभाव से बचने के लिए नहीं कर सकते. भविष्य में, मौलिक और गतिशील पैरामीटर समायोजन आदि के संयोजन में नुकसान को रोकने से अनुकूलित किया जा सकता है, ताकि रणनीति अधिक स्थिर और विश्वसनीय हो सके।
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="NoScoobies Bollinger Bands", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
long=crossover(source, basis)
short=crossunder(source, basis)
close_long=crossunder(source, upper)
close_short=crossover(source, lower)
if long
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.close("Long", when = close_long)
if short
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close("Short", when = close_short)
plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)