पिवट पॉइंट पूर्वानुमान ऑसिलेटर बैकटेस्टिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति तुषार चंदे द्वारा विकसित पिवट प्वाइंट फोरकास्ट ऑस्सिलेटर पर आधारित है। यह सूचक समापन मूल्य और n आवधिक रैखिक रिवर्स पूर्वानुमान मूल्य के बीच प्रतिशत अंतर की गणना करता है। जब पूर्वानुमान मूल्य समापन मूल्य से ऊपर होता है, तो यह सूचक ऊपर होता है; जब पूर्वानुमान मूल्य समापन मूल्य से नीचे होता है, तो यह नीचे होता है। इसका उपयोग बाजार के मोड़ को पहचानने के लिए किया जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का उपयोग करता है pivotal पूर्वानुमान के संकेतकों का आकलन करने के लिए बाजार में भारी. विशेष रूप से, यह गणना की जाती है n चक्रों के लिए एक रैखिक वापसी की भविष्यवाणी की कीमत, और वास्तविक समापन मूल्य के साथ अंतर की गणना प्रतिशत. जब अंतर प्रतिशत ऊपर से 0 है, तो यह अधिक है; जब अंतर प्रतिशत नीचे से 0 है, तो यह खाली है. पूर्ण व्यापार तर्क इस प्रकार हैः
- गणना n आवधिक रैखिक प्रतिगमन पूर्वानुमान मूल्य xLG
- समापन मूल्य और पूर्वानुमान मूल्य के बीच प्रतिशत अंतर की गणना करें xCFO
- निर्णय अंतर प्रतिशत xCFO और 0 के बीच संबंध है, पॉसिग के लिए पॉसिग सिग्नल आउटपुट
- xCFO > 0 और अधिक करने की अनुमति दी, possig = 1
- xCFO < 0 और रिक्त स्थान की अनुमति दी, possig = -1
- अन्यथा, possig = 0
- पॉसिग सिग्नल के अनुसार, अधिक या कम करें
यह रणनीति सरल और सीधा है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या बाजार को वास्तविक कीमतों और पूर्वानुमानित कीमतों की तुलना करके ओवरवैल्यूड या अंडरवैल्यूड किया गया है, जिससे ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- तर्क स्पष्ट है और इसे समझना आसान है।
- कम पैरामीटर, आसान समायोजन
- विभिन्न बाजारों के लिए लचीला चयन चक्र
- यह सुविधाजनक रूप से कई दिशाओं में स्विच कर सकता है।
- एक स्पष्ट व्यापारिक संकेत के लिए सूचकांक का दृश्य।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- रैखिक रिग्रेशन भविष्यवाणी कभी-कभी प्रभावी होती है, लेकिन यह स्थायी रूप से प्रभावी नहीं हो सकती है।
- अनुचित चयन के कारण ट्रेडों की संख्या अधिक हो सकती है।
- अचानक होने वाली घटनाओं से संकेतकों में त्रुटि हो सकती है।
क्या करें?
- अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में, यह सुनिश्चित करें कि रैखिक प्रतिगमन भविष्यवाणी की प्रभावशीलता।
- परिमिति अनुकूलन, लेनदेन की आवृत्ति को कम करना।
- एक और स्टॉप लॉस रणनीति, एकल नुकसान को नियंत्रित करना
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- इस प्रकार, यह संकेतों को समृद्ध करने के लिए चलती औसत जैसे संकेतकों के साथ जोड़ा जाता है।
- स्टॉप लॉस रणनीति में शामिल हों और बड़े नुकसान से बचें।
- ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन प्राप्त करें।
- ऑटो-स्टॉप रणनीतियाँ जोड़ें
- ट्रेडिंग शुल्क को ध्यान में रखते हुए, एक उचित स्टॉप-स्टॉप-लॉस सेट करें
संक्षेप
केंद्र बिंदु पूर्वानुमान उतार-चढ़ाव सूचक एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो कीमतों की भविष्यवाणी करने के लिए रैखिक प्रतिगमन का उपयोग करती है। यह रणनीति सरल तर्क, पैरामीटर सेटिंग में लचीली है, और एक स्पष्ट ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने में सक्षम है। स्टॉप-लॉस रणनीति, पैरामीटर चयन, और अन्य सूचक संकेतों के साथ संयोजन में अनुकूलन के मामले में, इस रणनीति में और भी सुधार करने की जगह है, जिससे बेहतर ट्रेडिंग प्रभाव प्राप्त हो सके।
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 19/03/2018
// The Chande Forecast Oscillator developed by Tushar Chande The Forecast
// Oscillator plots the percentage difference between the closing price and
// the n-period linear regression forecasted price. The oscillator is above
// zero when the forecast price is greater than the closing price and less
// than zero if it is below.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Chande Forecast Oscillator Backtest", shorttitle="CFO")
Length = input(14, minval=1)
Offset = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=black, linestyle=line)
xLG = linreg(close, Length, Offset)
xCFO = ((close -xLG) * 100) / close
pos = iff(xCFO > 0, 1,
iff(xCFO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xCFO, color=red, title="CFO")