बोलिंगर बैंड-आधारित मूल्य कार्रवाई रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का नाम है ब्रींग बैंड आधारित मूल्य व्यवहार रणनीति. यह मूल्य व्यवहार विश्लेषण और ब्रींग बैंड संकेतकों को एकीकृत करता है, जो व्यापार संकेतों को उत्पन्न करने के लिए मिश्रित शर्त निर्णय का उपयोग करता है.
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति पहले बुरिन बैंड के ऊपर और नीचे की रेखा की गणना करती है, और फिर यह निर्धारित करती है कि क्या अंतिम K लाइन ने बुरिन बैंड के नीचे की रेखा को तोड़ दिया है। साथ ही, यह भी निर्धारित करता है कि क्या अंतिम K लाइन की इकाई केवल पिछले K लाइन इकाई का आधा है। जब ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तो एक व्यापार संकेत जारी किया जाता है।
विशेष रूप से, रणनीति का उपयोग गिरावट की स्थिति में लाल K-लाइन इकाई का छोटा होना केवल पिछले K-लाइन इकाई के आधे तक होता है, और अंतिम K-लाइन समापन मूल्य को तोड़ने के लिए बुरिन बैंड को ट्रैक करने के लिए एक बहु-संकेत के रूप में कार्य करता है। इसके विपरीत, उछाल की स्थिति में हरे रंग की K-लाइन इकाई का छोटा होना केवल पिछले K-लाइन इकाई के आधे तक होता है, और अंतिम K-लाइन समापन मूल्य को तोड़ने के लिए बुरिन बैंड को ट्रैक करने के लिए एक रिक्त संकेत के रूप में कार्य करता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति में तकनीकी संकेतकों और मूल्य व्यवहार निर्णय के संयोजन के साथ, यह प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकता है झूठी टूट. साथ ही, यह केवल रुझान के मोड़ बिंदु पर संकेत देता है, प्रवृत्ति में दोहराए जाने वाले व्यापार से बचने के लिए. इसके अलावा, रणनीति के-लाइन इकाइयों के छोटे होने की विशेषता का उपयोग करती है, जो सूक्ष्म समायोजन के बाद प्रवृत्ति के मोड़ बिंदु को लॉक कर सकती है। ये फायदे रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को बढ़ा सकते हैं।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य जोखिम बुरिन बैंड पैरामीटर की गलत सेटिंग और टूटने की विफलता में निहित हैं। यदि बुरिन बैंड पैरामीटर बहुत बड़ा या बहुत छोटा है, तो यह गलतफहमी का कारण बन सकता है। इसके अलावा, भले ही कीमत बुरिन बैंड को तोड़कर नीचे की ओर जा रही हो, यह एक झूठा ब्रेक हो सकता है, जो एक वास्तविक प्रवृत्ति उलट नहीं बना सकता। इन जोखिमों से रणनीति के व्यापार में नुकसान हो सकता है। इन जोखिमों को कम करने के लिए, बुरिन बैंड पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है, या अन्य संकेतकों को जोड़कर संयोजन सत्यापन किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
रुझानों और उतार-चढ़ावों को अधिक प्रभावी ढंग से पकड़ने के लिए ब्रिन बैंड पैरामीटर का अनुकूलन करें।
लाभ को लॉक करने और जोखिम को प्रबंधित करने के लिए बढ़ी हुई रोक-टोक।
अन्य संकेतकों जैसे MACD, RSI आदि के साथ सत्यापन, झूठे संकेतों को फ़िल्टर करना।
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को जोड़ना और बड़े डेटा प्रशिक्षण मॉडल का उपयोग करना ताकि रणनीति पैरामीटर और संकेतक भार गतिशीलता को अनुकूलित किया जा सके।
संक्षेप
यह रणनीति मूल्य व्यवहार और ब्रिन बैंड संकेतकों को सफलतापूर्वक जोड़ती है और कम जोखिम के साथ उच्च लाभप्रदता प्राप्त करती है। यह केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संकेत देता है और शोर के हस्तक्षेप से बचा जाता है। इस रणनीति को पैरामीटर और फ़िल्टरिंग स्थितियों के निरंतर अनुकूलन के माध्यम से अधिक स्थिर अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने की उम्मीद है। यह मात्रात्मक व्यापारिक अभ्यास के लिए एक विश्वसनीय टेम्पलेट प्रदान करता है।
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// main codebody taken from Trader Noro - Noro's Crypto Pattern for H1
// Intraday strategy- Exit at EOD at all cost
strategy(title = "Price Action + Bollinger Strategy ",overlay=true)
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
body = abs(close - open)
avgbody = sma(body, 100)
//calculate simple moving average bollinger bands
b_sma = input(21,minval=1,title=" SMA candle")
b_sma_no_of_deviations = 2.1
b_sma_signal = sma(close, b_sma)
b_sma_deviation = b_sma_no_of_deviations * stdev(close, b_sma)
b_sma_upper= b_sma_signal + b_sma_deviation
b_sma_lower= b_sma_signal - b_sma_deviation
up1 = body < body[1] / 2 and bar[1]==1 and bar == -1 and close[1] > b_sma_upper
dn1 = body < body[1] / 2 and bar[1]==-1 and bar == 1 and close[1] < b_sma_lower
up2 = false
dn2 = false
up2 := (up1[1] or up2[1]) and close < close[1]
dn2 := (dn1[1] or dn2[1]) and close > close[1]
plotarrow(up1 or up2 ? 1 : na, colorup = color.black, colordown = color.black, transp = 0)
plotarrow(dn1 or dn2 ? -1 : na, colorup = color.black, colordown = color.black, transp = 0)
strategy.entry("Buy", true, when = dn1)
strategy.exit("exit", "Buy", profit = 3, loss = 1.5)
strategy.entry("Short", false, when = up1)
strategy.exit("exit", "Short", profit = 3, loss = 1.5)