चलती औसत पर आधारित प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति
अवलोकन
यह रणनीति मार्क मिनेवेनी के स्टॉक सिलेक्शन टेम्पलेट के अनुसार स्टॉक की कीमतों के रुझान को समझने के लिए एक चलती औसत सूचक के साथ संयुक्त है, स्वचालित रूप से खरीदने और रोकने के लिए। रणनीति मुख्य रूप से यह निर्धारित करती है कि क्या स्टॉक की कीमत ऊपर की ओर है, और क्या यह महत्वपूर्ण चलती औसत को तोड़ने के लिए है, जिससे खरीदने का संकेत मिलता है। साथ ही, रणनीति में एक स्टॉप-लॉस लाइन है, जो स्टॉक की कीमतों में वापसी होने पर सक्रिय रूप से बंद हो जाती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित शर्तों को निर्धारित करती है, जो एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है जब दोनों शर्तें पूरी होती हैंः
- 150 और 200 दिन की चलती औसत से अधिक वर्तमान शेयर मूल्य
- 150 दिन की औसत औसत 200 दिन की औसत से अधिक है
- 200 दैनिक चलती औसत पिछले एक महीने में बढ़ रहा है
- 50 दिन की औसत 150 और 200 दिन की औसत से अधिक है
- 50 दिन की चलती औसत से अधिक शेयरों का वर्तमान मूल्य
- 52 सप्ताह के निचले स्तर से 25% से अधिक की वृद्धि
- शेयर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर के करीब
जब उपरोक्त शर्तें पूरी होती हैं, तो रणनीति यह निर्धारित करती है कि शेयरों की कीमतें ऊपर की ओर हैं, जिससे खरीद संकेत मिलता है।
इसके अलावा, रणनीति एक ही समय में एक स्टॉप-लॉस लाइन सेट करती है, जब स्टॉक की कीमत उच्चतम बिंदु से 5% पीछे हटती है या 10% बढ़ जाती है, तो स्टॉप-लॉस या स्टॉप-ऑफ होती है।
रणनीतिक लाभ
- मार्क मिनेवेनी के स्टॉक ऑप्शन का उपयोग करके लाभ की संभावना बढ़ाएं
- मल्टीपल मूविंग एवरेज का उपयोग करके ट्रेंड की पुष्टि करें और खरीदारी के बिंदु को याद न करें
- बड़े नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस सिस्टम सेट करें
जोखिम विश्लेषण
- स्टॉक की कीमतों में निकट भविष्य में समायोजन हो सकता है, जिससे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है
- चलती औसत पूरी तरह से प्रवृत्ति का आकलन नहीं कर सकता है और झूठी दरारें हो सकती हैं
- सेट स्टॉप लॉस स्टॉप अनुपात सही नहीं है, जो समय से पहले बंद हो सकता है या नुकसान बढ़ सकता है
अनुकूलन दिशा
- विभिन्न मापदंडों के लिए चलती औसत संयोजनों का परीक्षण करें
- अन्य तकनीकी संकेतक जो खरीद के समय का आकलन करते हैं
- स्टॉप लॉस स्टॉप के अनुपात को अनुकूलित करने के लिए
संक्षेप
रणनीति समग्र रूप से ट्रेंड ट्रेडिंग की सोच का अनुसरण करती है, शेयर की कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति की पुष्टि करते हुए खरीद संकेत उत्पन्न करती है। साथ ही रोकथाम तंत्र जोखिम नियंत्रण की स्थापना करती है। विभिन्न विवरण मापदंडों को अनुकूलित करके रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, किसी भी रणनीति को बाजार के जोखिम से पूरी तरह से बचना मुश्किल है और निवेशकों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Pure Mark Minervini 10%TP 5%CL", pyramiding = 0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.08, overlay=true)
ma50 = sma(close,50)- 1