विभिन्न मापदंडों के साथ दो धीरे-धीरे बदलते मूविंग औसत पर आधारित एक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
प्रगामी औसत ट्रेडिंग रणनीति एक रणनीति है जो दो अलग-अलग पैरामीटर सेट के आधार पर सूचकांक चलती औसत (एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए) के क्रॉस सिग्नल के आधार पर व्यापार करती है। यह एक छोटी अवधि की ईएमए लाइन और एक लंबी अवधि की ईएमए लाइन का उपयोग करती है, जब वे क्रॉस करते हैं तो व्यापार संकेत उत्पन्न करते हैं, और तेज लाइन को धीमी लाइन को ऊपर से पार करते समय अधिक करते हैं, और नीचे से पार करते समय फ्लैट स्थिति। यह रणनीति भी रोक-खोने, रोक-खोने, और अन्य जोखिम प्रबंधन साधनों को लॉक करने और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए जोड़ती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के लिए दो ईएमए लाइनें हैं: तेज रेखा और धीमी रेखा। तेज रेखा के पैरामीटर को डिफ़ॉल्ट रूप से 13 दिन की रेखा पर सेट किया जाता है, और कीमत में बदलाव के प्रति प्रतिक्रिया अधिक संवेदनशील होती है। धीमी रेखा के पैरामीटर को डिफ़ॉल्ट रूप से 48 दिन की रेखा पर सेट किया जाता है, और कीमत में बदलाव के प्रति प्रतिक्रिया अधिक धीमी होती है। जब छोटी रेखा तेजी से बढ़ती है, तो तेज रेखा धीमी रेखा से पहले बढ़ जाती है; जब छोटी रेखा गिरती है, तो तेज रेखा धीमी रेखा से भी तेजी से गिरती है। इसलिए, तेज रेखा ऊपर की ओर धीमी रेखा को तोड़ना एक लंबी रेखा पर चढ़ने का संकेत है; तेज रेखा नीचे की ओर धीमी रेखा को तोड़ना एक लंबी रेखा के नीचे का संकेत है।
इस सिद्धांत के अनुसार, यह रणनीति अधिक है जब तेज रेखा नीचे से ऊपर की ओर धीमी रेखा को तोड़ती है, यह दर्शाता है कि कीमत ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देती है, और खरीदा जा सकता है; जब तेज रेखा ऊपर से नीचे की ओर धीमी रेखा को तोड़ती है, तो यह संकेत देती है कि उछाल का रुझान समाप्त हो गया है, और इसे रोक दिया जाना चाहिए। जोखिम को नियंत्रित करने के लिए, रणनीति ने प्रारंभिक स्टॉप लॉस और ट्रैकिंग स्टॉप लॉस भी सेट किया हैः प्रारंभिक स्टॉप लॉस की दूरी प्रवेश मूल्य का 8% है, और ट्रैकिंग स्टॉप लॉस की दूरी 120 है। यह कीमत के उलट होने पर जल्द से जल्द बंद हो सकता है, और नुकसान को कम कर सकता है।
कोड कार्यान्वयन पर, यह रणनीति ईएमए क्रॉसिंग सिग्नल को क्रॉसओवर और क्रॉसंडर फ़ंक्शंस के माध्यम से निर्धारित करती है, जो क्रॉसओवर होने पर संबंधित एंट्री और क्लोज को ट्रिगर करती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
एक क्रमिक रूप से समानांतर ट्रेडिंग रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
रणनीति संकेत सरल, स्पष्ट, समझने में आसान और सीखने के लिए उपयुक्त हैं;
औसत संकेतक बाजार के शोर पर अच्छा प्रभाव डालता है और रुझानों में बदलाव का पता लगा सकता है;
विन्यास योग्य, तेज और धीमी लाइन पैरामीटर और स्टॉप बिट्स को कस्टम किया जा सकता है;
स्टॉप लॉस के साथ, जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।
कुछ स्थिरता।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो ईएमए क्रॉस सिग्नल में देरी हो सकती है, जिससे कीमतों में बदलाव को समय पर प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता है;
बहुत तेज़ गति के लिए औसत रेखा सूचक पैरामीटर को समायोजित करने से अधिक गलत सिग्नल उत्पन्न हो सकते हैं;
जब प्रवृत्ति कमजोर होती है, तो ईएमए क्रॉसिंग भी कम होती है, जिससे मूल्य प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से पकड़ने में असमर्थता होती है।
रणनीति में बड़े पैमाने पर प्रवृत्ति विश्लेषण को ध्यान में नहीं रखा गया है, और जब बाजार की समग्र प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं है, तो बड़े रुझानों से अलग ट्रेडों का उत्पादन करना आसान है।
उपरोक्त जोखिमों को निम्न तरीकों से कम किया जा सकता हैः
अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में समरेखा पार सिग्नल की पुष्टि करने के लिए, जैसे कि MACD, KD आदि;
विभिन्न बाजारों के अनुसार ईएमए मापदंडों को समायोजित करना, जो गलत संकेतों की दर को कम करता है;
प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए एक मॉड्यूल जोड़ा गया है, जो एक लंबी अवधि के औसत को संदर्भित करता है ताकि समग्र स्थिति का आकलन किया जा सके।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
स्थिति खोलने की शर्तों को फ़िल्टर करने के लिए, अस्थिरता के दौरान अनावश्यक लेनदेन से बचने के लिए। स्थिति खोलने के लिए थ्रेशोल्ड को उतार-चढ़ाव, व्यापार की मात्रा और अन्य संकेतकों के साथ जोड़ा जा सकता है;
स्टॉपलॉस स्टॉप की सटीकता को बढ़ाने के लिए स्टॉपलॉस स्टॉप की स्थिति निर्धारित करने के लिए बाजार के उच्च-निचले स्तर, समर्थन स्तर आदि के साथ संयोजन;
एक प्रवृत्ति आकलन मॉड्यूल को जोड़ना, जो उच्च समय-सीमा के भीतर दीर्घकालिक रुझानों के साथ अल्पकालिक संकेतों को फ़िल्टर करता है, ताकि बड़े रुझानों से विचलन से बचा जा सके;
ईएमए मापदंडों को मशीन सीखने के माध्यम से प्रशिक्षित और अनुकूलित किया जा सकता है ताकि वे वास्तविक बाजार स्थितियों के लिए अधिक उपयुक्त हो सकें और गलत संकेत दर को कम कर सकें।
ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर रणनीति को सुधार और अनुकूलित किया जा सकता है। अधिक संकेतकों और जोखिम प्रबंधन साधनों के साथ उचित संयोजन से ईएमए क्रॉस रणनीति की प्रभावशीलता में सुधार होगा।
संक्षेप
उत्तरोत्तर औसत रेखा ट्रेडिंग रणनीति एक मौलिक प्रवृत्ति का पालन करने की रणनीति है। यह ईएमए की त्वरित और धीमी रेखा के क्रॉसिंग का उपयोग करके मूल्य प्रवृत्ति का आकलन करता है, और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-अप के साथ संयोजन करता है। यह रणनीति सिग्नल सरल और स्पष्ट है, इसका उपयोग करना आसान है, विशेष रूप से शुरुआती सीखने के लिए उपयुक्त है, यह मात्रात्मक प्रवेश के लिए विशिष्ट रणनीतियों में से एक है। लेकिन इसमें कुछ पिछड़ेपन और गलत रिपोर्टिंग का जोखिम भी है। भविष्य में, अधिक संकेतकों और साधनों को पेश करके इस रणनीति को अनुकूलित और सुधार किया जा सकता है ताकि यह अधिक जटिल बाजार वातावरण में स्थिर रूप से संचालित हो सके।
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// *** USE AT YOUR OWN RISK ***
//
strategy("EMA Strategy", shorttitle = "EMA Strategy", overlay=true, pyramiding = 3,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
// === Inputs ===
// short ma
maFastSource = input(defval = close, title = "Fast MA Source")
maFastLength = input(defval = 13, title = "Fast MA Period", minval = 1)
// long ma
maSlowSource = input(defval = close, title = "Slow MA Source")
maSlowLength = input(defval = 48, title = "Slow MA Period", minval = 1)
// invert trade direction
tradeInvert = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// risk management
useStop = input(defval = true, title = "Use Initial Stop Loss?")
slPoints = input(defval = 25, title = "Initial Stop Loss Points", minval = 1)
useTS = input(defval = true, title = "Use Trailing Stop?")
tslPoints = input(defval = 120, title = "Trail Points", minval = 1)
useTSO = input(defval = false, title = "Use Offset For Trailing Stop?")
tslOffset = input(defval = 20, title = "Trail Offset Points", minval = 1)
// === Vars and Series ===
fastMA = ema(maFastSource, maFastLength)
slowMA = ema(maSlowSource, maSlowLength)
plot(fastMA, color=blue)
plot(slowMA, color=purple)
goLong() => crossover(fastMA, slowMA)
killLong() => crossunder(fastMA, slowMA)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = goLong())
strategy.close("Buy", when = killLong())
// Shorting if using
goShort() => crossunder (fastMA, slowMA)
killShort() => crossover(fastMA, slowMA)
//strategy.entry("Sell", strategy.short, when = goShort())
//strategy.close("Sell", when = killShort())
if (useStop)
strategy.exit("XLS", from_entry ="Buy", stop = strategy.position_avg_price / 1.08 )
strategy.exit("XSS", from_entry ="Sell", stop = strategy.position_avg_price * 1.08)