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ईएमए क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-20 14:28:36
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अवलोकन

सावधानीपूर्वक ईएमए क्रॉसओवर रणनीति एक प्रवृत्ति ट्रेडिंग प्रणाली है जो दो घातीय चलती औसत रेखाओं (ईएमए) के बीच क्रॉसओवर संकेतों पर आधारित है। यह एक छोटी अवधि की तेज ईएमए लाइन और एक लंबी अवधि की धीमी ईएमए लाइन का उपयोग करता है और जब वे पार करते हैं तो व्यापार संकेत उत्पन्न करता है। जब तेज रेखा धीमी रेखा के ऊपर पार करती है तो एक लंबा संकेत ट्रिगर किया जाता है, और जब तेज रेखा धीमी रेखा के नीचे पार करती है तो एक बंद स्थिति संकेत ट्रिगर किया जाता है। यह प्रणाली स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप जैसे जोखिम प्रबंधन साधनों को भी शामिल करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति के मुख्य संकेतक दो ईएमए लाइनें हैंः फास्ट लाइन और स्लो लाइन। कीमत परिवर्तनों पर तेजी से प्रतिक्रिया के लिए फास्ट लाइन s पैरामीटर को 13-पीरियड लाइन पर डिफ़ॉल्ट रूप से सेट किया गया है। धीमी लाइन s पैरामीटर को धीमी प्रतिक्रियाओं के लिए 48-पीरियड लाइन पर डिफ़ॉल्ट रूप से सेट किया गया है। जब अल्पकालिक प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती है, तो फास्ट लाइन धीमी रेखा से आगे बढ़ेगी। और जब कीमतें गिरती हैं, तो फास्ट लाइन धीमी रेखा की तुलना में तेजी से गिर जाएगी। इसलिए, धीमी रेखा के ऊपर पार करने वाली फास्ट लाइन s एक ऊपर की ओर प्रवृत्ति का संकेत देती है, और धीमी रेखा के नीचे पार करने वाली फास्ट लाइन s एक नीचे की ओर उलट का संकेत देती है।

इस सिद्धांत के आधार पर, जब तेजी से ईएमए रेखा धीमी ईएमए रेखा के ऊपर से गुजरती है, तो रणनीति लंबी हो जाती है, जिससे आप ऊपर की प्रवृत्ति को इंगित कर सकते हैं। जब तेजी से रेखा धीमी रेखा के नीचे से गुजरती है, तो यह पदों को बंद कर देती है, जो ऊपर की प्रवृत्ति के अंत और लाभ लेने का समय दिखाती है। जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए, रणनीति प्रारंभिक स्टॉप लॉस को प्रवेश मूल्य से 8% नीचे और ट्रेलिंग स्टॉप को बाजार मूल्य से 120 अंक के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से सेट करती है। यह सिस्टम को जल्दी से बाहर निकलने और नुकसान को कम करने की अनुमति देती है जब एक प्रवृत्ति उलट होती है।

कोडिंग कार्यान्वयन में, क्रॉसओवर और क्रॉसअंडर कार्यों का उपयोग ईएमए क्रॉसओवर संकेतों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। संबंधित एंट्री और क्लोज कमांड तब खरीद या बंद पदों के लिए ट्रिगर किए जाएंगे।

लाभ विश्लेषण

सावधानीपूर्वक ईएमए क्रॉसओवर रणनीति के निम्नलिखित प्रमुख फायदे हैंः

  1. संकेत सरल और स्पष्ट हैं, समझने और लागू करने में आसान हैं।

  2. एमए फिल्टर कम बाजार शोर के साथ रुझान परिवर्तनों का पता लगा सकता है।

  3. तेज/धीमी ईएमए रेखाओं पर अत्यधिक विन्यास योग्य मापदंड, स्टॉप लॉस स्तर आदि।

  4. स्टॉप लॉस का अर्थ है जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना।

  5. विभिन्न बाजार स्थितियों में अपेक्षाकृत स्थिर प्रणाली।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के कुछ अंतर्निहित जोखिम भी हैंः

  1. ईएमए के संकेत बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान देरी कर सकते हैं, समय पर मूल्य परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने में असमर्थ।

  2. एमए संकेतकों का अति तेज पैरामीटर ट्यूनिंग अधिक झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है।

  3. कमजोर मूल्य रुझान कम ईएमए क्रॉसओवर उत्पन्न कर सकते हैं और इस प्रकार आंदोलनों को पकड़ने में असमर्थ हो सकते हैं।

  4. समग्र बाजार के रुझानों का विश्लेषण नहीं करने का मतलब मुख्य रुझान के विपरीत जाना है।

जोखिमों को निम्न के द्वारा कम किया जा सकता हैः

  1. क्रॉसओवर संकेतों की पुष्टि करने के लिए एमएसीडी और केडी जैसे फ़िल्टर जोड़ना।

  2. गलत संकेतों को कम करने के लिए विभिन्न बाजारों के आधार पर ईएमए मापदंडों को समायोजित करें।

  3. दीर्घकालिक चलती औसत के आधार पर समग्र प्रवृत्ति का विश्लेषण शामिल करें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से उन्नत किया जा सकता हैः

  1. रेंज-बाउंड बाजारों में ओवरट्रेडिंग से बचने के लिए ओपन पोजीशन फिल्टर जोड़ना। पोजीशन खोलने की सीमा निर्धारित करने के लिए अस्थिरता और वॉल्यूम संकेतक को जोड़ सकता है।

  2. बेहतर सटीकता के लिए स्विंग हाई/लो लेवल और सपोर्ट/रेसिस्टेंस जोन के आधार पर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लेवल सेट करें।

  3. अल्पकालिक संकेतों के लिए फ़िल्टर के रूप में लंबे समय के रुझानों का विश्लेषण करने के लिए एक रुझान मॉड्यूल जोड़ें, प्रमुख रुझानों के खिलाफ व्यापार से बचें।

  4. गलत संकेतों को कम करने के लिए व्यावहारिक बाजारों के अनुकूल आदर्श ईएमए मापदंडों को प्रशिक्षित और अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें।

ईएमए की इस बुनियादी क्रॉसओवर रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए उपरोक्त प्रमुख दिशाएं हैं। अधिक तकनीकी संकेतकों और जोखिम प्रबंधन के साधनों को उचित रूप से जोड़ने से निश्चित रूप से रणनीति की प्रभावशीलता में वृद्धि हो सकती है।

निष्कर्ष

सावधानीपूर्वक ईएमए क्रॉसओवर रणनीति एक मौलिक प्रवृत्ति के बाद की प्रणाली है जो मूल्य रुझानों को निर्धारित करने के लिए ईएमए तेज़ और धीमी लाइन क्रॉसओवर पर आधारित है और जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस को शामिल करती है। इसके संकेत सरल और स्वच्छ हैं, शुरुआती लोगों के लिए समझने में आसान हैं, जिससे यह विशिष्ट स्टार्टर क्वांट रणनीतियों में से एक है। लेकिन अंतर्निहित अंतराल और झूठे संकेत जोखिम मौजूद हैं। आगे बढ़ते हुए, अधिक फिल्टर और साधनों को पेश करने से अधिक परिष्कृत बाजार वातावरण के लिए इस रणनीति को बेहतर ढंग से अनुकूलित किया जा सकता है और अधिक स्थिर रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
// *** USE AT YOUR OWN RISK ***
// 
strategy("EMA Strategy", shorttitle = "EMA Strategy", overlay=true, pyramiding = 3,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)


// === Inputs ===
// short ma
maFastSource   = input(defval = close, title = "Fast MA Source")
maFastLength   = input(defval = 13, title = "Fast MA Period", minval = 1)

// long ma
maSlowSource   = input(defval = close, title = "Slow MA Source")
maSlowLength   = input(defval = 48, title = "Slow MA Period", minval = 1)

// invert trade direction
tradeInvert = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// risk management
useStop     = input(defval = true, title = "Use Initial Stop Loss?")
slPoints    = input(defval = 25, title = "Initial Stop Loss Points", minval = 1)
useTS       = input(defval = true, title = "Use Trailing Stop?")
tslPoints   = input(defval = 120, title = "Trail Points", minval = 1)
useTSO      = input(defval = false, title = "Use Offset For Trailing Stop?")
tslOffset   = input(defval = 20, title = "Trail Offset Points", minval = 1)

// === Vars and Series ===
fastMA = ema(maFastSource, maFastLength)
slowMA = ema(maSlowSource, maSlowLength)

plot(fastMA, color=blue)
plot(slowMA, color=purple)

goLong() => crossover(fastMA, slowMA)
killLong() => crossunder(fastMA, slowMA)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = goLong())
strategy.close("Buy", when = killLong())

// Shorting if using
goShort() => crossunder (fastMA, slowMA)
killShort() => crossover(fastMA, slowMA)
//strategy.entry("Sell", strategy.short, when = goShort())
//strategy.close("Sell", when = killShort())

if (useStop)
    strategy.exit("XLS", from_entry ="Buy", stop = strategy.position_avg_price / 1.08 )
    strategy.exit("XSS", from_entry ="Sell", stop = strategy.position_avg_price * 1.08)
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