दोहरी चलती औसत और अस्थिरता पर आधारित स्टॉक निवेश रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति दोहरे औसत रेखा और सापेक्षिक ताकत के संकेतकों पर आधारित है, शेयरों की ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव के साथ, शेयरों की स्वचालित खरीद और बिक्री को लागू करने के लिए। रणनीति का लाभ यह है कि लंबी और छोटी लाइनों के संयोजन को लागू किया गया है, जो जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम है। हालांकि, कुछ सुधार की जगह भी है, उदाहरण के लिए, एक हानि रोकथाम तंत्र को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति का उपयोग 150-सप्ताह लाइन और 50 दिन की लाइन की तेजी से औसत से मिलकर एक द्वि-समानांतर प्रणाली, और 20 दिन की लाइन सबसे तेजी से औसत लाइन. जब कीमत 150 दिन की लाइन को पार करने के लिए ऊपर की ओर बढ़ता है, तो यह माना जाता है कि कीमत ऊपर की ओर बढ़ रही है, और जब कीमत 50 दिन की लाइन को पार करती है तो यह माना जाता है कि कीमत नीचे की ओर बढ़ रही है। इस प्रकार, यह संभव है कि कीमत ऊपर की ओर बढ़े और गिरने के लिए पीछा किया जाए, और नीचे की ओर जाने पर नुकसान को रोक दिया जाए।
इसके अलावा, रणनीति एक विशिष्ट खरीद समय निर्धारित करने के लिए वार्षिक अस्थिरता के उच्चतम मूल्य और सापेक्ष शक्ति के संकेतकों का उपयोग करती है। खरीद संकेत केवल तभी दिया जाता है जब समापन मूल्य वार्षिक अस्थिरता की गणना के अनुसार उच्चतम मूल्य से अधिक हो और सापेक्ष शक्ति का संकेत सकारात्मक हो।
रणनीतिक लाभ
- द्वि-समान-रेखा प्रणाली का उपयोग करके, प्रमुख रुझानों के परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से निर्धारित करने और गिरावट को रोकने के लिए
- उतार-चढ़ाव के संकेतकों और तीव्रता के संकेतकों को शामिल करने से उतार-चढ़ाव की स्थिति में उतार-चढ़ाव से बचा जा सकता है
- 20 दिन की रैपिड औसत रेखा के साथ, नुकसान को और भी तेजी से रोका जा सकता है
रणनीतिक जोखिम
- कुछ देरी के साथ, इसे जल्दी से बंद नहीं किया जा सकता है
- कोई स्टॉप-लॉस सेट नहीं, अधिक नुकसान के लिए तैयार
- पैरामीटर अनुकूलन की कमी, पैरामीटर सेटिंग अपेक्षाकृत व्यक्तिपरक
जोखिम को हल करने के लिए, एक स्टॉप-लॉस स्तर सेट किया जा सकता है, या एटीआर सूचक के गुणक को स्टॉप-लॉस आयाम के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, पैरामीटर को अधिक सख्त रिट्रेसमेंट द्वारा अनुकूलित किया जा सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- अतिरिक्त रोकथाम
- पैरामीटर ऑप्टिमाइज़ेशन विधि का उपयोग करके इष्टतम पैरामीटर ढूंढें
- अन्य संकेतकों को शामिल करने पर विचार करें, जैसे कि लेन-देन का संकेत
- रणनीति को एक बहु-कारक मॉडल के रूप में बनाने पर विचार करें, जिसमें अधिक संकेतक शामिल हों
संक्षेप
इस रणनीति के लिए कुल मिलाकर एक अपेक्षाकृत रूढ़िवादी शेयर निवेश रणनीति है. यह रणनीति प्रमुख रुझानों का आकलन करने के लिए द्वि-समानता रेखा का उपयोग करती है, और उतार-चढ़ाव और ताकत के संकेतकों के संयोजन के साथ, यह प्रभावी रूप से छद्म तोड़ने के लिए फ़िल्टर कर सकती है. तेजी से समानता रेखा के अलावा, यह रोक को और भी तेज़ी से रोकता है। लेकिन इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता है, जैसे कि स्टॉप-लॉस तंत्र को शामिल करना, पैरामीटर अनुकूलन का उपयोग करना आदि। कुल मिलाकर, यह रणनीति उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो लंबी लाइनों में शेयर रखते हैं।
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Relative Strength
strategy("Stan my man", overlay=true)
comparativeTickerId = input("BTC_USDT:swap", title="Comparative Symbol")
l = input(50, type=input.integer, minval=1, title="Period")
baseSymbol = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, close)
comparativeSymbol = security(comparativeTickerId, timeframe.period, close)
hline(0, color=color.black, linestyle=hline.style_dotted)
res = baseSymbol / baseSymbol[l] /(comparativeSymbol / comparativeSymbol[l]) - 1
plot(res, title="RS", color=#1155CC)
//volume ma
vol1 = sma(volume,20)
// 30 week ma
ema1 = ema(close, 150)
//consolidation
h1 = highest(high[1],365)
fastPeriod = input(title="Fast MA", type=input.integer, defval=50)
slowPeriod = input(title="Slow MA", type=input.integer, defval=150)
fastestperiod = input(title="Fastest MA", type=input.integer, defval=20)
fastEMA = ema(close, fastPeriod)
slowEMA = ema(close, slowPeriod)
fastestEMA = ema(close, fastestperiod)
monitorStrategy = close < close[20]
// trade conditions
buytradecondition1 = close >ema1 and res>0 and volume> 1.5*vol1 and close > h1
buytradecondition2 = close > fastEMA and volume> 1.5* vol1
selltradecondition1 = close< 0.95 * fastEMA
selltradecondition2 = close< 0.90 * open
if (buytradecondition1)
strategy.entry("long",strategy.long,alert_message ="Seems ready to Buy")
alert("Buy Alert Price (" + tostring(close) + ") crossed over Slow moving average",alert.freq_all)
if (buytradecondition2)
strategy.entry("long",strategy.long,alert_message ="Seems ready to Buy")
alert("Buy Alert Price (" + tostring(close) + ") crossed over fast moving average",alert.freq_all)
if (selltradecondition1)
strategy.close("long",alert_message ="Seems ready to Sell")
alert("Sell Alert Price (" + tostring(close) + ") crossed down fast moving average",alert.freq_all)
if (selltradecondition2)
strategy.close("long",alert_message ="Seems ready to Sell")
alert("Sell Alert Price (" + tostring(close) + ") crossed down 10% below open price ",alert.freq_all)
//alertcondition(buytradecondition1,title ="BuySignal", message ="Price Crossed Slow Moving EMA ")
plot(fastEMA, color=color.navy)
plot(slowEMA, color=color.fuchsia)
plot(fastestEMA, color=color.green)