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स्टेन द मैन - दोहरी चलती औसत और अस्थिरता पर आधारित एक उन्नत स्टॉक ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-20 14:54:41
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अवलोकन

यह रणनीति स्टॉक ट्रेडिंग के लिए खरीद और बिक्री संकेतों को स्वचालित करने के लिए स्टॉक की ऐतिहासिक अस्थिरता के साथ संयुक्त दोहरी चलती औसत प्रणाली और सापेक्ष शक्ति सूचकांक का उपयोग करती है। लाभ यह है कि यह जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों तकनीकों को जोड़ती है। हालांकि, अभी भी सुधार के लिए जगह है, उदाहरण के लिए एक स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ा जा सकता है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति दोहरी एमए प्रणाली बनाने के लिए 150 सप्ताह के चलती औसत और 50 दिन के तेजी से चलती औसत का लाभ उठाती है। यह 20 दिन के अल्ट्रा फास्ट एमए का भी उपयोग करती है। जब कीमत 150 सप्ताह के एमए से ऊपर जाती है, तो यह एक अपट्रेंड की शुरुआत का संकेत देती है। जब कीमत 50 दिन के एमए से नीचे जाती है, तो यह एक डाउनट्रेंड का संकेत देती है। इससे हमें ऊपर की ओर खरीदने और नीचे की ओर बेचने की अनुमति मिलती है।

इसके अतिरिक्त, रणनीति विशिष्ट प्रवेश बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए अस्थिरता और सापेक्ष शक्ति सूचकांक के आधार पर वार्षिक उच्चतम मूल्य का भी उपयोग करती है। यह केवल खरीद संकेत भेजती है जब बंद मूल्य अस्थिरता से गणना की गई अधिकतम कीमत से अधिक होता है और आरएसआई सकारात्मक होता है।

लाभ

  1. दोहरी एमए प्रणाली प्रभावी रूप से ऊपर की ओर दौड़ने और नीचे की ओर रुकने के लिए रुझान परिवर्तनों की पहचान कर सकती है।

  2. अस्थिरता माप और आरएसआई यह सुनिश्चित करता है कि हम साइडवे बाजारों में फंस न जाएं।

  3. 20-दिवसीय तेजी से एमए तेजी से स्टॉप लॉस की अनुमति देता है।

जोखिम

  1. कुछ देरी है, जल्दी से स्टॉप लॉस का एहसास करने में असमर्थ।

  2. कोई स्टॉप लॉस सेट नहीं है, जिससे बड़े नुकसान हो सकते हैं।

  3. पैरामीटर अनुकूलन की कमी, पैरामीटर सेट बल्कि मनमाने ढंग से.

जोखिम को कम करने के लिए, स्टॉप लॉस जोड़ा जा सकता है, या स्टॉप लॉस प्रतिशत के रूप में एटीआर गुणकों का उपयोग किया जा सकता है। अधिक कठोर बैकटेस्टिंग के माध्यम से पैरामीटर अनुकूलन भी मदद कर सकता है।

बढ़ोतरी के अवसर

  1. स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें
  2. अनुकूलन के माध्यम से इष्टतम मापदंडों का पता लगाएं
  3. वॉल्यूम जैसे अन्य फ़िल्टर जोड़ने पर विचार करें
  4. इसे अधिक कारकों के साथ एक बहु कारक मॉडल में बना सकते हैं

सारांश

संक्षेप में, यह एक काफी रूढ़िवादी स्टॉक निवेश रणनीति है। समग्र प्रवृत्ति को मापने के लिए दोहरी एमए प्रणाली का उपयोग करना, समय प्रविष्टि के लिए अस्थिरता और शक्ति उपायों के साथ संयुक्त, यह प्रभावी रूप से झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर कर सकता है। तेज एमए भी त्वरित निकास की अनुमति देता है। हालांकि, स्टॉप लॉस, पैरामीटर अनुकूलन आदि जोड़कर रणनीति में और सुधार किया जा सकता है। कुल मिलाकर यह दीर्घकालिक स्टॉक निवेशकों के लिए उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Relative Strength
strategy("Stan my man", overlay=true)
comparativeTickerId = input("BTC_USDT:swap",  title="Comparative Symbol")
l = input(50, type=input.integer, minval=1, title="Period")
baseSymbol = security(syminfo.tickerid, timeframe.period, close)
comparativeSymbol = security(comparativeTickerId, timeframe.period, close)
hline(0, color=color.black, linestyle=hline.style_dotted)
res = baseSymbol / baseSymbol[l] /(comparativeSymbol / comparativeSymbol[l]) - 1
plot(res, title="RS", color=#1155CC)

//volume ma
vol1 = sma(volume,20)
// 30 week ma
ema1 = ema(close, 150)
//consolidation
h1 = highest(high[1],365)

fastPeriod = input(title="Fast MA", type=input.integer, defval=50)
slowPeriod = input(title="Slow MA", type=input.integer, defval=150)
fastestperiod = input(title="Fastest MA", type=input.integer, defval=20)

fastEMA = ema(close, fastPeriod)
slowEMA = ema(close, slowPeriod)
fastestEMA = ema(close, fastestperiod)

monitorStrategy = close < close[20]


// trade conditions
buytradecondition1 = close >ema1 and res>0 and volume> 1.5*vol1 and close > h1
buytradecondition2 = close > fastEMA  and volume> 1.5* vol1 
selltradecondition1  = close< 0.95 * fastEMA 
selltradecondition2  = close< 0.90 * open

if (buytradecondition1)
    strategy.entry("long",strategy.long,alert_message ="Seems ready to Buy")
    alert("Buy Alert Price (" + tostring(close) + ") crossed over Slow moving average",alert.freq_all)
    
if (buytradecondition2)
    strategy.entry("long",strategy.long,alert_message ="Seems ready to Buy")
    alert("Buy Alert Price (" + tostring(close) + ") crossed over fast moving average",alert.freq_all)
    
if (selltradecondition1)
    strategy.close("long",alert_message ="Seems ready to Sell")
    alert("Sell Alert Price (" + tostring(close) + ") crossed down fast moving average",alert.freq_all)
    
if (selltradecondition2)
    strategy.close("long",alert_message ="Seems ready to Sell")
    alert("Sell Alert Price (" + tostring(close) + ") crossed down 10% below open price  ",alert.freq_all)

//alertcondition(buytradecondition1,title ="BuySignal", message ="Price Crossed Slow Moving EMA ")

plot(fastEMA, color=color.navy)
plot(slowEMA, color=color.fuchsia)
plot(fastestEMA, color=color.green)
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