इचिमोकू ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक इचिमोकु तकनीकी संकेतक पर आधारित एक मात्रात्मक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है, जो मुख्य रूप से एक विशिष्ट समरूपता अंतर के माध्यम से विशिष्ट स्थितियों में बहु-खाली आदेशों का निर्माण करती है, बाजार की प्रवृत्ति को ट्रैक करती है, और एक निश्चित स्टॉप-लॉस तंत्र के साथ जोखिम को नियंत्रित करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के मूल में एक निश्चित पैरामीटर सेट के आधार पर एक Ichimoku सूचक के साथ एक ट्रेडिंग सिग्नल का निर्माण करना है। Ichimoku सूचक में चार लाइनें होती हैं, जिनमें से रूपांतरण लाइन, आधार रेखा, अग्रिम रेखा और पिछली रेखा होती है, जिसमें रूपांतरण लाइन को एंटिनल कहा जाता है, और आधार रेखा को ग्राउंड लाइन कहा जाता है। रणनीति एंटिनल और ग्राउंड लाइन के विभिन्न पैरामीटर को सेट करके गोल्डन फोर्क-डेड-फोर्क ट्रेडिंग सिग्नल बनाती है। इसके अलावा, यह रणनीति क्लाउड बैंड के ब्रेकडाउन को एक प्रवेश संकेत भेजने के लिए सहायक शर्त के रूप में जोड़ती है।
विशेष रूप से, रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यापारिक नियमों के अनुसार होती हैः
जब कीमतें आसमान छूती हैं, और बादलों से बाहर निकलती हैं, तो अधिक करें;
जब कीमतें आसमान से नीचे जाती हैं, तो वे सस्ते हो जाते हैं।
जब कीमत नीचे धरती की रेखा से होकर गुज़रती है और बादल के दायरे में प्रवेश करती है तो खाली हो जाती है;
जब कीमतें ऊपर की ओर जाती हैं, तो वे खाली हो जाती हैं।
इस तरह के बहु-क्षेत्र व्यापार नियम के माध्यम से, बाजार के रुझान की स्थिति को प्रभावी ढंग से पकड़ा जा सकता है। साथ ही, फ़िल्टर की शर्त के रूप में क्लाउड बैंड के साथ मिलकर, कुछ हद तक गलत खरीद और बिक्री से बचा जा सकता है।
रणनीति का विश्लेषण
अन्य सामान्य रैखिक ट्रेडिंग रणनीतियों की तुलना में, इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
इचिमोकू सूचकांक के आधार पर, प्रवृत्ति का निर्णय अधिक सटीक है। इचिमोकू सूचकांक में कई औसत रेखाएं हैं, समग्र निर्णय प्रवृत्ति अधिक विश्वसनीय है, एकल औसत रेखा से उत्पन्न शोर से बचें।
कई सम-रेखा संयोजनों से ट्रेड फ़िल्टरिंग प्रभाव बेहतर होता है। एक अतिरिक्त शर्त के रूप में क्लाउड बैंड को तोड़ने से गलत सिग्नल से बचा जा सकता है।
जोखिम नियंत्रण योग्य समय पर नुकसान को रोकने और जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए एंटीना को रोकना
कम निकासी। अन्य प्रवृत्ति रणनीतियों की तुलना में कम समय तक चलने वाली प्रतिगामी कार्रवाई, अधिकतम निकासी हानि को कम करना।
पैरामीटर को समायोजित करने में लचीलापन। बाजार के अनुसार औसत रेखा पैरामीटर को समायोजित करके विभिन्न स्थितियों के लिए लचीलापन प्रदान किया जा सकता है।
जोखिम और अनुकूलन विश्लेषण
हालांकि, इस रणनीति के कुछ जोखिम हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
अस्थिरता खराब प्रदर्शन करती है। लंबे समय तक अस्थिरता वाले बाजारों के साथ, यह रणनीति छोटे आकार के पुनरावर्ती व्यापार के लिए प्रवण है, जिससे फ्लोट हानि होती है।
ट्रेंड रिवर्स की पहचान में कमी. इचिमोकू सूचकांक में अल्पकालिक रुझान में बदलाव के लिए कमजोर निर्णय क्षमता है, जो रिवर्स के अवसरों को याद कर सकता है या अचानक रिवर्स के जोखिम का सामना कर सकता है.
पैरामीटर सेटिंग अनुभव पर निर्भर करती है। विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स रणनीति के प्रदर्शन पर एक बड़ा प्रभाव डालती हैं, जो समृद्ध ऐतिहासिक अनुभव पर निर्भर करते हैं।
उपरोक्त जोखिमों के लिए, इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
अस्थिरता सूचकांकों के साथ, अस्थिरता के संकेतकों के साथ, अमान्य व्यापार से बचने के लिए रणनीति की स्थिति निर्धारित करें।
ट्रेंड रिवर्स सिग्नल मॉड्यूल को जोड़ना, जैसे कि चलती औसत रिवर्स क्रॉस-कॉम्बिनेशन को जोड़ना।
मशीन लर्निंग जैसे तरीकों का उपयोग करके पैरामीटर को स्वचालित रूप से अनुकूलित करें, और मानव अनुभव पर निर्भरता को कम करें।
गतिशील स्टॉप-लॉस लाइन सेट करें। बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर वास्तविक समय में स्टॉप-लॉस की सीमा को समायोजित करें और जोखिम को कम करें।
संक्षेप
कुल मिलाकर, यह रणनीति Ichimoku सूचकांक के लाभों का उपयोग करने के लिए मजबूत है, जो प्रवृत्ति की स्थिति को पकड़ने के लिए मजबूत है। उचित पैरामीटर सेट और अनुकूलित समायोजन के साथ, रणनीति की स्थिरता को और बढ़ाया जा सकता है, जिससे यह एक उच्च-प्रभावी रणनीति बन जाती है जिसे वास्तविक बाजार में निवेश करने के लिए विचार किया जाना चाहिए।
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start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
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basePeriod: 1h
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//@version=3
strategy(title="RENKO ICHIMOKU STRATEGY", shorttitle="RENKO ICHIMOKU STRATEGY", overlay=true)
ro = open
rc = close
tenkanSenPeriods = input(10, minval=1, title="Tenkan-sen"),
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SenkouSpanBPeriods = input(60, minval=1, title="Senkou Span B"),
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donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
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SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
plot(tenkanSen, color=#0496ff, linewidth=2, title="Tenkan-sen")
// plot(kijunSen, color=#991515, title="Kijun-sen")
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fill(p1, p2, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)
// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkanSen > kijunSen
tk_cross_bear = tenkanSen < kijunSen
price_below_tenkan = open < tenkanSen and close < tenkanSen
price_above_tenkan = open > tenkanSen and close > tenkanSen
price_below_kinjun = close < kijunSen
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tekan_above_kinjun = tenkanSen > kijunSen
tekan_below_kinjun = tenkanSen < kijunSen
ss_high = max(SenkouSpanA[displacement-1], SenkouSpanB[displacement-1])
ss_low = min(SenkouSpanA[displacement-1], SenkouSpanB[displacement-1])
price_inside_kumo = close > ss_high and close < ss_low
price_below_kumo = rc[1] < ro[1] and rc[0] < ro[0] and rc[1] < ss_low
price_above_kumo = rc[1] > ro[1] and rc[0] > ro[0] and rc[1] > ss_high
cs_cross_bull = mom(close, displacement-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, displacement-1) < 0
bullish = cs_cross_bull and not price_inside_kumo
bearish = cs_cross_bear and not price_inside_kumo
strategy.entry("Long", strategy.long, when=price_above_kumo and price_above_tenkan )
strategy.close("Long", when=price_below_tenkan )
strategy.entry("Short", strategy.short, when=price_below_kumo and price_below_tenkan )
strategy.close("Short", when=price_above_tenkan )
// longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
// if (longCondition)
// strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
// shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))
// if (shortCondition)
// strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)