एकाधिक भारित चलती औसत प्रवृत्ति रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
मल्टी-वेटेड मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग रणनीति एक शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है जो मल्टी-वेटेड मूविंग एवरेज (डब्ल्यूएमए) पर आधारित है। यह विभिन्न चक्रों के डब्ल्यूएमए की गणना करके और उनके बीच के क्रॉसिंग की निगरानी करके बाजार की प्रवृत्ति का आकलन करता है, और प्रवृत्ति के उलट होने पर समय पर प्रवेश करता है। यह रणनीति EUR/CHF मुद्रा जोड़ी के लिए 3 मिनट की K लाइन पर काम करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति 5 अलग-अलग लंबाई चक्रों के WMA संकेतकों का एक साथ उपयोग करती है, जिसमें 1 दिन की रेखा, 2 दिन की रेखा, 3 दिन की रेखा, 5 दिन की रेखा और 29 दिन की रेखा शामिल हैं। इन कई चलती औसत के बीच बहु-अंतर अनुक्रमिक संबंधों के आधार पर, वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करें। जब एक लंबी अवधि की चलती औसत (जैसे 29 दिन की रेखा) एक छोटी अवधि की चलती औसत (जैसे 1 दिन की रेखा) के ऊपर होती है, तो यह दर्शाता है कि यह वर्तमान में एक बहुमुखी प्रवृत्ति में है; इसके विपरीत, जब एक लंबी अवधि की चलती औसत एक छोटी अवधि की रेखा के नीचे होती है, तो यह वर्तमान में एक शून्य प्रवृत्ति में है।
एक विशिष्ट ट्रेडिंग रणनीति में, यदि सभी चलती औसत ऊपर से नीचे की ओर क्रमबद्ध हैं, अर्थात् 29 वीं लाइन ऊपर है, 5 वीं लाइन 29 वीं लाइन के नीचे है, 3 वीं लाइन 5 वीं लाइन के नीचे है, 2 वीं लाइन 3 वीं लाइन के नीचे है, और 1 वीं लाइन 2 वीं लाइन के नीचे है, तो यह बताता है कि यह वर्तमान में एक बाएं प्रवृत्ति में है, और इसे बंद करने पर विचार करना चाहिए; इसके विपरीत, यदि सभी चलती औसत नीचे से ऊपर की ओर क्रमबद्ध हैं, अर्थात् 1 वीं लाइन ऊपर है, 2 वीं लाइन 1 वीं लाइन के नीचे है, 3 वीं लाइन 2 वीं लाइन के नीचे है, 5 वीं लाइन 3 वीं लाइन के नीचे है, और 29 वीं लाइन 5 वीं लाइन के नीचे है, तो यह बताता है कि यह वर्तमान में एक बहुमुखी प्रवृत्ति में है।
रणनीतिक लाभ
इस तरह के कई WMA रुझान रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह अल्पकालिक रुझान के मोड़ को सटीक रूप से निर्धारित करने में सक्षम है। एक एकल चलती औसत की तुलना में, कई WMA रणनीति में कई चक्रों के फैसले के रुझान शामिल हैं, जिससे झूठे ब्रेक को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है और बाजार में केवल अल्पकालिक समायोजन के लिए rng जैसे गलत ट्रेडों से बचा जा सकता है। साथ ही, विभिन्न चक्रों की रेखाओं के क्रॉसिंग से एक मजबूत रुझान संकेत भी बन सकता है। अन्य जटिल संकेतकों की तुलना में, WMA सूचक की गणना सरल है, कंप्यूटर की आवश्यकता कम है, और व्यावहारिक उपयोग में बेहतर है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति में दो मुख्य जोखिम हैंः पहला, प्रवृत्ति में गलतफहमी का जोखिम। कुछ मामलों में, कम समय में चलती औसत का क्रॉसिंग जरूरी नहीं कि वास्तविक प्रवृत्ति में बदलाव का प्रतिनिधित्व करता हो, यह केवल एक अल्पकालिक समायोजन हो सकता है, और यह ट्रेडिंग निर्णय लेने में त्रुटि का कारण बन सकता है। दूसरा जोखिम यह है कि स्टॉप लॉस की स्थापना अनुचित है।
रणनीति अनुकूलन
इस रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः पहला, चलती औसत चक्र के पैरामीटर को अनुकूलित करना, ताकि चक्र पैरामीटर को व्यापक बाजार की स्थिति के अनुकूल बनाया जा सके; दूसरा, अन्य संकेतकों को जोड़कर, मैकड, आरएसआई जैसे संकेतकों के संयोजन के साथ उपयोग करने से संकेत की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है; तीसरा, स्टॉप लॉस को अनुकूलित करना, ताकि स्टॉप लॉस, औसत स्टॉप लॉस आदि को ट्रैक करके अधिकतम लाभ की रक्षा की जा सके; चौथा, पैरामीटर के संयोजन का परीक्षण करना, ताकि प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए इष्टतम पैरामीटर का पता लगाया जा सके। बहुआयामी अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति की समग्र स्थिरता में सुधार किया जा सकता है।
संक्षेप
यह रणनीति बहु भारित चलती औसत संकेतक का उपयोग करके अल्पकालिक प्रवृत्ति को बदलने के लिए व्यापार करती है। यह सटीक, उपयोग करने में आसान है, और शॉर्ट लाइन ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है। हम पैरामीटर, स्टॉप और सिग्नल के अनुकूलन के माध्यम से व्यापार जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं और रणनीति की प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर, इस रणनीति में बहुत अच्छा वास्तविक संचालन मूल्य है।
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// © kingseif
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strategy(title="EURCHF Scalp 3 minutes", overlay=true)
// Moving Averages
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src = close
wma1 = ta.wma(src, len1)
wma2 = ta.wma(src, len2)
wma3 = ta.wma(src, len3)
wma4 = ta.wma(src, len4)
wma5 = ta.wma(src, len5)
// Strategy
wma_signal = wma1 > wma2 and wma2 > wma3 and wma3 > wma4 and wma4 > wma5
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// Position Management
risk = 1.00
stop_loss = 0
take_profit = 0
// Long Position
if wma_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
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// Short Position
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strategy.entry("Sell", strategy.short)
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strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", loss=stop_loss)
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strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", profit=take_profit)