मोमेंटम फॉलोइंग ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
रणनीति अवलोकन
एक स्वचालित ट्रेडिंग रणनीति है जो बाजार की गतिशीलता को ट्रैक करने के लिए एक प्रवृत्ति के रूप में कार्य करती है, जो कई तकनीकी संकेतकों के साथ सहायक निर्णय के रूप में काम करती है। यह रणनीति K-लाइन की जानकारी का विश्लेषण करती है, जो वर्तमान बाजार के प्रमुख धन की दिशा और ताकत का आकलन करती है, और फिर प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए मात्रा, मूल्य और चलती औसत जैसे तकनीकी संकेतकों के साथ मिलकर ट्रेडिंग सिग्नल देती है।
कुल मिलाकर, यह रणनीति मध्यम-लंबी रेखा के रुझान व्यापार के लिए उपयुक्त है, जो बाजार के रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ने, व्यापार की आवृत्ति को कम करने और उच्च एकल मुनाफे की खोज करने में सक्षम है। साथ ही, रणनीति के मापदंडों के अनुकूलन के बाद, इसे शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
प्रधान निर्णय
गति ट्रैकिंग रणनीति का मूल यह है कि बाजार के प्रमुख धन की दिशा का आकलन किया जाए। रणनीति एटीआर संकेतक की गणना करके बाजार की अस्थिरता की वास्तविक समय की निगरानी करती है। जब अस्थिरता बढ़ जाती है, तो रणनीति अस्थायी रूप से बाजार से बाहर निकलती है, जो प्रमुख संचालन की अवधि से बचती है।
जब उतार-चढ़ाव कम हो जाता है, तो प्रमुखता का निर्माण या वितरण समाप्त हो जाता है, रणनीति फिर से शुरू होती है और प्रमुखता की विशिष्ट दिशा का न्याय करती है। निर्णय करने का तरीका बाजार के समर्थन दबाव की स्थिति की गणना करके यह देखना है कि क्या कोई टूटने का संकेत है। यदि कोई स्पष्ट टूटना है, तो पुष्टि करें कि प्रमुखता ने उस दिशा को चुना है।
सहायक निर्णय
मुख्य शक्ति की दिशा निर्धारित करने के बाद, रणनीति गलत निर्णय से बचने के लिए फिर से सत्यापन के लिए कई सहायक तकनीकी संकेतकों को पेश करती है। विशेष रूप से, MACD, KDJ और अन्य संकेतकों की गणना की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यह मुख्य शक्ति की दिशा के अनुरूप है।
रणनीति केवल तभी स्थिति स्थापित करती है जब मुख्य दिशा और सहायक संकेतक एक समान दिशा संकेत देते हैं। यह व्यापार आवृत्ति को प्रभावी रूप से नियंत्रित करता है और केवल उच्च संभावना के मामले में प्रवेश करता है।
हानिरहित निकासी
स्थिति बनाने के बाद, गति ट्रैकिंग रणनीति वास्तविक समय में मूल्य परिवर्तनों को ट्रैक करती है, और एटीआर मूल्य के विस्तार को स्टॉप सिग्नल के रूप में लेती है। इसका मतलब है कि बाजार फिर से मुख्य संचालन चरण में प्रवेश कर रहा है, और इसे तुरंत नकदी में वापस जाना चाहिए, ताकि इसे बंद न किया जा सके।
इसके अलावा, यदि कीमत एक निश्चित सीमा से अधिक चलती है, तो रिवर्स बंद हो जाएगा। यह सामान्य तकनीकी रिवर्स है, और जोखिम नियंत्रण को तुरंत बंद करना होगा।
रणनीतिक लाभ
मजबूत प्रणाली
गति ट्रैकिंग रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह अत्यधिक व्यवस्थित और विनियमित है। इसकी लेनदेन तर्क स्पष्ट है, प्रत्येक प्रविष्टि और निकास के लिए स्पष्ट सिद्धांत और नियम हैं, कोई आकस्मिक लेनदेन की स्थिति नहीं है।
इसने इस रणनीति को बहुत ही प्रतिकृति योग्य बना दिया है, जिससे उपयोगकर्ता को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के लंबे समय तक चलने वाले अनुप्रयोगों को कॉन्फ़िगर करने की अनुमति मिलती है।
जोखिम नियंत्रण
रणनीति में अंतर्निहित बहुस्तरीय जोखिम नियंत्रण तंत्र, जैसे कि प्रमुख निर्णय, सहायक सत्यापन, स्टॉप-लॉस लाइन की स्थापना आदि, गैर-प्रणालीगत जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं।
विशेष रूप से, रणनीति केवल उच्च संभावना के मामले में स्थितियों को खोलने के लिए है, और एक वैज्ञानिक स्टॉपलॉस सेट, अधिकतम नुकसान के विस्तार से बचने के लिए। यह स्थिर धन वृद्धि की गारंटी देता है।
अधिक स्थायी लाभ
शॉर्ट-लाइन की तुलना में, गतिशीलता ट्रैकिंग रणनीतियों में एक लंबी अवधि होती है, और एक बार में अधिक लाभ होता है। यह रणनीति के समग्र लाभ को अधिक स्थिर और स्थायी बनाता है।
इसके अलावा, यह रणनीति मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को ट्रैक करती है, जो ट्रेडों की अस्थिरता को अच्छी तरह से पकड़ती है, जो कि बड़े ट्रेंड के दौरान विशेष रूप से स्पष्ट है।
खतरे की चेतावनी
पैरामीटर अनुकूलित करने में कठिनाई
गति ट्रैकिंग रणनीतियों में एटीआर, ब्रेकआउट और स्टॉप लॉस जैसे कई पैरामीटर शामिल हैं। इन पैरामीटरों के बीच एक निश्चित संबंध है और इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए बार-बार परीक्षण की आवश्यकता है।
यदि पैरामीटर को गलत तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं किया जाता है, तो यह बहुत अधिक व्यापार आवृत्ति या जोखिम नियंत्रण की कमी के साथ समस्या पैदा कर सकता है। इसके लिए उपयोगकर्ता को कुछ रणनीति अनुकूलन अनुभव की आवश्यकता होती है।
फंसने के लिए आसान
जब रणनीति प्रमुखता और संकेतक संकेतों का आकलन करती है, तो यह पुष्टि करने के लिए मूल्य के ब्रेकआउट पर निर्भर करती है। हालांकि, ब्रेकआउट ऑपरेशन में, झूठे ब्रेकआउट की संभावना होती है, जिससे पोजीशन की अधिक संभावना होती है।
यदि कोई महत्वपूर्ण सफलता विफल हो जाती है, तो यह एक बड़ा नुकसान हो सकता है। यह रणनीति की आंतरिक कमजोरी है।
सोच को अनुकूलित करें
मशीन लर्निंग का परिचय
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम द्वारा स्वचालित रूप से पैरामीटर के बीच संबंध का पता लगाने के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन ढूंढना संभव है। यह मानव परीक्षण की तुलना में बहुत अधिक कुशल है।
विशेष रूप से, पर्यावरण त्रुटि एल्गोरिदम का उपयोग किया जा सकता है ताकि रणनीति लाभ को अधिकतम किया जा सके।
फ़िल्टर जोड़ें
मौजूदा संकेतकों के आधार पर, अधिक सहायक फ़िल्टर, जैसे कि लेन-देन की मात्रा, धन प्रवाह, आदि को पेश किया जा सकता है, जो तीन या चार बार ब्रेकडाउन संकेतों को सत्यापित करता है, और अधिक विश्वसनीयता प्रदान करता है।
लेकिन बहुत सारे फ़िल्टर के कारण अवसरों की कमी हो सकती है और फ़िल्टर की तीव्रता को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, फ़िल्टर स्वयं को प्रासंगिकता से बचने की भी आवश्यकता होती है।
रणनीतिक एकीकरण
गति ट्रैकिंग रणनीतियों का उपयोग अन्य रणनीतियों के संयोजन के साथ किया जाता है, जो विभिन्न रणनीतियों के लाभों का लाभ उठाते हैं और समग्र स्थिरता में सुधार करते हैं।
उदाहरण के लिए, फ्यूजन शॉर्ट-टर्म रिवर्स रणनीति, ब्रेकआउट के बाद रिवर्स ट्रेडों को खोलने से अधिक मुनाफे को लॉक किया जा सकता है।
संक्षेप
गतिशीलता ट्रेडिंग रणनीति समग्र रूप से एक अनुशंसित प्रणालीगत प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। इसकी ट्रेडिंग तर्क स्पष्ट है, जोखिम नियंत्रित है, और यह उपयोगकर्ताओं के लिए स्थिर और कुशल निवेश रिटर्न ला सकता है।
लेकिन रणनीति में भी कुछ अंतर्निहित कमियां हैं, जो उपयोगकर्ताओं को पैरामीटर अनुकूलन और रणनीति एकीकरण की क्षमता की आवश्यकता होती है ताकि रणनीति का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। कुल मिलाकर, गतिशीलता ट्रैकिंग रणनीति एक मात्रात्मक उत्पाद है जो कुछ मात्रा के आधार पर रणनीति प्रेमियों के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-15 01:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Created by frasmac2k Strategy credit to Alex Morris
//@version=5
strategy("Mechanical", shorttitle="MECH", overlay=true)
// Get the current date and time
currentYear = year
currentMonth = month
currentDay = dayofmonth
// Create a timestamp for the present date and time
currentTimestamp = timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay)
// Define time interval for backtesting
dStart = input(timestamp('2023-07-01'), title='Set Start date', tooltip='Select a start date to run the script from')
// Define direction of strategy
direction = input.string('Forward',title='Direction', tooltip='Forward will go LONG on a Green anchor candle. Inverse will go short on a Green anchor candle and vice versa for Red candle', options=['Forward', 'Inverse'])
// Define the anchor hour as user input with a range of 0 to 23
anchorHour = input.int(11, title="Anchor Hour", tooltip='Set the hour to trade', minval=0, maxval=23)
// Define the take profit and stop loss in pips
takeProfitPips = input.int(10, title='Define TP Pips', tooltip='How many pips do you want to set TP. Choose a sensible value related to the instrument', minval=5)
stopLossPips = input.int(10,'Define SL Pips', tooltip='How many pips do you want to set SL. Choose a sensible value related to the instrument', minval=5)
// Define Tick size
tick10p = input.int(100, title='tick size', tooltip='Choose how many ticks equal 10 pips. This can vary by broker so measure 10 pips on the chart and select how many ticks that equates to. Forex is typically 100. Some instruments such as indices can be 1000', options=[100,1000])
// Declare TP/SL variables
var float takeProfit = na
var float stopLoss = na
// Calculate take profit and stop loss levels in ticks
if tick10p == 100
takeProfit := takeProfitPips * 10
stopLoss := stopLossPips * 10
if tick10p == 1000
takeProfit := takeProfitPips * 100
stopLoss := stopLossPips * 100
// Declare offset time
var int offset = na
if currentTimestamp > timestamp('2023-10-29')
offset := 4
else
offset := 5
//adjust for exchange time
anchorHour := anchorHour - offset
// Define the anchor hour as user input with a range of 0 to 23
tradeHour = anchorHour
// Define logical check for strategy date range
isStratTime = true
// Calculate the time condition for placing the order at the user-defined hour (start of the next hour)
isTradeTime = true
// Logic condition for forwards or inverse
isForward = direction == 'Forward'
isInverse = direction == 'Inverse'
// Declare entry condition variables
var bool longCondition = na
var bool shortCondition = na
// Declare and initialize variables for anchorCandle open and close prices
var float anchorOpen = na
var float anchorClose = na
var float tradeOpen = na
var float tradeClose = na
// Set logic by direction
if isForward
// Strategy logic
if isTradeTime and isStratTime
//Obtain candle open/close
anchorOpen := open
anchorClose := close
// Define entry conditions
longCondition := anchorClose > anchorOpen
shortCondition := anchorClose < anchorOpen
// Entry logic
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", profit=takeProfit, loss=stopLoss, comment_profit='TP', comment_loss='SL')
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", profit=takeProfit, loss=stopLoss, comment_profit='TP', comment_loss='SL')
if isInverse
// Strategy logic
if isTradeTime and isStratTime
//Obtain candle open/close
anchorOpen := open
anchorClose := close
// Define entry conditions
shortCondition := anchorClose > anchorOpen
longCondition := anchorClose < anchorOpen
// Entry logic
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", profit=takeProfit, loss=stopLoss, comment_profit='TP', comment_loss='SL')
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", profit=takeProfit, loss=stopLoss, comment_profit='TP', comment_loss='SL')
// Define the time range for the background shade
startHour = anchorHour
startMinute = 0
endHour = anchorHour
endMinute = 0
// Check if the current time is within the specified range
isInTimeRange = (hour == startHour and minute >= startMinute) or (hour == endHour and minute <= endMinute) or (hour > startHour and hour < endHour)
// Define the background color for the shade
backgroundColor = color.new(color.red, 90)
// Apply the background shade
bgcolor(isInTimeRange ? backgroundColor : na)