VWAP ब्रेकआउट अनुवर्ती रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
वीडब्ल्यूपी (VWAP) ब्रीच ट्रैकिंग रणनीति एक ट्रैक ट्रेडिंग रणनीति है जो वीडब्ल्यूपी (VWAP) सूचक का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करती है। यह मूल्य के ब्रेक की दिशा का आकलन करता है, यह देखते हुए कि 5 के लाइनों के समापन मूल्य ने हाल ही में वीडब्ल्यूपी (VWAP) को तोड़ दिया है। जब लगातार 3 के लाइनों को एक ही दिशा में वीडब्ल्यूपी (VWAP) को तोड़ने का पता चलता है, तो उस दिशा में 3 के लाइनों के उच्चतम या निम्नतम मूल्य को रिकॉर्ड करें। यदि कीमत इस उच्चतम या निम्नतम मूल्य को तोड़ती है, तो एक व्यापार संकेत उत्पन्न होता है।
इस रणनीति का मुख्य लाभ यह है कि यह तेजी से मूल्य टूटने के अवसरों को पकड़ने के लिए है, सुपर शॉर्ट-लाइन ट्रेडों को ट्रैक करने के लिए। हालांकि, स्थिति को बहुत तेजी से जमा करने का एक निश्चित जोखिम भी है। स्थिति पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित करके अनुकूलित किया जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
संकेतक गणना
इस रणनीति का उपयोग करने वाला मुख्य सूचक VWAP है। VWAP मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले औसत लेनदेन मूल्य है, जो लेनदेन की मात्रा को ध्यान में रखते हुए मूल्य की औसत रेखा है। यह बाजार में मान्यता प्राप्त मूल्य स्तर को अच्छी तरह से दर्शाता है।
रणनीति के भीतर वास्तविक समय में 5 समापन मूल्य K लाइनों और VWAP संकेतकों की गणना की जाती है। और तर्क निर्णय चर की एक श्रृंखला को परिभाषित किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कीमतें निर्दिष्ट संख्या में लगातार टूटती हैं।
व्यापार संकेत
रणनीति के लिए ट्रेडिंग सिग्नल नए उच्च या नए निम्न से उत्पन्न होते हैं, जो कि कीमतों के टूटने से उत्पन्न होते हैं।
- यह निर्धारित करें कि क्या हाल ही में 5 K लाइनों में से, पहले 3 ने लगातार एक ही दिशा में VWAP को तोड़ दिया है (यदि कीमतें लगातार बढ़ रही हैं या गिर रही हैं)
- यदि हाँ, तो उस दिशा में 3rd K लाइन के लिए उच्चतम या निम्नतम मूल्य दर्ज करें
- एक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है जब कीमत रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उच्चतम या निम्नतम मूल्य की प्रतीक्षा करता है
इसलिए, रणनीति का मुख्य उद्देश्य मूल्य के टूटने की दिशा की पहचान करना है, और नए ऊंचे या नए निचले स्तरों को ट्रैक करने के लिए व्यापार करना है।
स्थिति नियंत्रण
डिफ़ॉल्ट स्थिति का आकार खाता अधिकार का 100% है। यह पूर्ण स्थिति व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। रणनीति की उच्च आवृत्ति शॉर्ट लाइन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, स्थिति का आकार कम किया जा सकता है ताकि जोखिम को नियंत्रित किया जा सके।
समस्थानिक शर्त यह है कि कीमतें VWAP सूचकांक को फिर से पार कर लें। यानी, VWAP को स्टॉपलॉस ट्रैक करने के लिए उपयोग करें, ताकि नुकसान का विस्तार न हो सके।
श्रेष्ठता विश्लेषण
वीडब्ल्यूपी (VWAP) ब्रीच ट्रैकिंग रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह अल्पकालिक मूल्य रुझानों को जल्दी से पकड़ सकता है और ब्रीच ट्रेडों को ट्रैक कर सकता है। इसके मुख्य लाभों का सारांश इस प्रकार हैः
- तेजी से प्रतिक्रिया करें, नवीनतम रुझानों को ट्रैक करें
- वीडब्ल्यूपीएपी सूचकांक के साथ दिशा निर्धारित करने के लिए कुछ विश्वसनीयता
- डिफ़ॉल्ट रूप से पूर्ण स्टॉक ट्रेडिंग, लाभ को अधिकतम करने के लिए
- वीडब्ल्यूपीएपी को स्टॉपलॉस के रूप में उपयोग किया जाता है, जो कि व्यक्तिगत नुकसान को सीमित करता है
यह रणनीति विशेष रूप से उच्च आवृत्ति शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है, जो अल्पकालिक लाभ को जल्दी से लॉक कर सकती है। यह स्पष्ट रूप से अस्थिर किस्मों (जैसे कच्चे तेल, सोना आदि) में सबसे अच्छा काम करता है।
जोखिम विश्लेषण
हालांकि VWAP के माध्यम से ट्रैक करने की रणनीति तेजी से प्रतिक्रिया करती है और ट्रैक करने में काफी कुशल है, लेकिन कुछ जोखिमों के बारे में पता होना चाहिएः
- कई बार ट्रैक किए गए पदों को जमा करना आसान है, जिससे नुकसान का खतरा बढ़ जाता है
- वीडब्ल्यूपीएपी सूचकांक की सीमित प्रभावशीलता, पूरी तरह से नुकसान से बचने के लिए पर्याप्त नहीं है
- उच्च आवृत्ति वाले लेनदेन के लिए अधिक दबाव
- डिफ़ॉल्ट रूप से पूर्ण-पोर्टेबल ट्रेडों में उच्च जोखिम है और बड़ी निकासी की आवश्यकता है
उपरोक्त जोखिमों के लिए, निम्नलिखित तरीकों से इसे और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः
- एकल हानि के प्रभाव को कम करने के लिए स्थिति अनुपात को उचित रूप से छोटा करना
- निर्णय सटीकता के लिए अन्य मापदंडों को फ़िल्टर करना
- स्टॉप लाइन की दूरी को उचित रूप से ढीला करना, बहुत बार स्टॉप को कम करना
- लाभप्रद PROTECT रोकथाम तंत्र को जोड़ना, लाभ को लॉक करना
अनुकूलन दिशा
VWAP दरार ट्रैकिंग रणनीति को एक ट्रैकिंग-प्रकार सुपर शॉर्टलाइन रणनीति के रूप में अनुकूलित किया जा सकता है, जो निम्नलिखित आयामों से आगे बढ़ता हैः
बहुआयामी एकीकरण: अस्थिरता, MACD और अन्य संकेतकों को एकीकृत करें, और गलत निर्णय की संभावना को कम करने के लिए अधिक सख्त ट्रेडिंग सिग्नल फ़िल्टरिंग शर्तें सेट करें
गतिशील स्थिति: बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर, गतिशील रूप से स्थिति का आकार समायोजित करें। जैसे कि बड़े बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान स्थिति को कम करना, जब रुझान स्पष्ट हो तो स्थिति को बढ़ाना
अनुकूली रोक: स्थिर VWAP स्टॉपलाइन को गतिशील ट्रैकिंग स्टॉप बिट्स में बदलना। और एटीआर सूचक के साथ मिलकर स्टॉपलाइन दूरी की गणना करना, स्टॉपलाइन को अनुकूलित करना
वायु नियंत्रण तंत्रव्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए अधिकतम स्थिति समय, एक दिन के लाभ और हानि की सीमा और निकासी दर रेखा जैसे कई जोखिम नियंत्रण संकेतकों को सेट करें
मशीन लर्निंग: ऐतिहासिक लेन-देन डेटा एकत्र करना, डीप लर्निंग मॉडल का उपयोग करना, रणनीतिक मापदंडों का अनुकूलन करना, और अधिक स्थिरता प्राप्त करना
संक्षेप
वीडब्ल्यूपी (VWAP) ब्रीच ट्रैकिंग रणनीति कुल मिलाकर एक बहुत ही व्यावहारिक उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग रणनीति है। यह अल्पावधि में कीमतों के ब्रीच अवसरों के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करता है, सुपर शॉर्ट-लाइन लिलाव के लिए पूर्ण स्टॉक ट्रैकिंग का उपयोग करता है। इसके अलावा, अंतर्निहित वीडब्ल्यूपी (VWAP) ट्रैकिंग स्टॉप लॉस सिस्टम जोखिम को अच्छी तरह से नियंत्रित करता है।
इस रणनीति के व्यापार निर्णयों को और अधिक स्थिर और अधिक ट्रैकिंग दक्षता प्रदान करने के लिए, मल्टी-इंडेक्स इंटीग्रेशन, डायनामिक पोजीशन मैनेजमेंट, स्व-अनुकूली स्टॉप-लॉस लाइन और वेंडर-कंट्रोल तंत्र जैसे अनुकूलन के माध्यम से। मशीन लर्निंग पैरामीटर ऑप्टिमाइज़ेशन के साथ, वीडब्ल्यूपीएपी ब्रेकथ्रू ट्रैकिंग रणनीति की प्रभावशीलता में काफी सुधार की संभावना है।
उच्च आवृत्ति वाले ट्रेडिंग ऑपरेशन पसंद करने वाले निवेशकों के लिए, यह निश्चित रूप से एक रणनीतिक योजना है जो ध्यान देने योग्य है और लगातार अनुकूलन योग्य है।
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="VWAP Push", initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, currency = 'USD', overlay=true)
//VWAP
vwap = ta.vwap(close)
plot(vwap, color=color.black, title="vwap")
//Last 5 Closes
closeBarPrevious5 = close[5]
closeBarPrevious4 = close[4]
closeBarPrevious3 = close[3]
closeBarPrevious2 = close[2]
closeBarPrevious1 = close[1]
closeBarCurrent = close
//is_1530 = (hour == 15) and (minute == 30)
is_push_up = (closeBarCurrent > closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 > closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 > closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 < vwap) and (closeBarPrevious3 > vwap)
is_push_down = (closeBarCurrent < closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 < closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 < closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 > vwap) and (closeBarPrevious3 < vwap)
var float hi = na
var float lo = na
hi := is_push_up ? high : hi
lo := is_push_down and (close < vwap) ? low : lo
plot(hi, "High", color.green, 1, plot.style_circles)
plot(lo, "Low", color.red, 1, plot.style_circles)
// Conditions
longCondition = ta.crossover(close,hi)
exitLong = ta.crossunder(close,vwap)
shortCondition = ta.crossunder(close,lo) and (close < vwap)
exitShort = ta.crossover(close,vwap)
// Entries Exits
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
strategy.close("Long")
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exitShort)
strategy.close("Sell")