बुल और बियर पावर मूविंग एवरेज ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-20 16:30:02
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अवलोकन

यह रणनीति डॉ. अलेक्जेंडर एल्डर द्वारा बाजार में खरीद और बिक्री के दबाव को मापने के लिए बुल और बियर पावर मूविंग एवरेज के सिद्धांत के आधार पर विकसित की गई थी। इसका उपयोग आमतौर पर ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम के साथ किया जाता है लेकिन इसे अकेले भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉ. एल्डर मूल्य के बाजार की आम सहमति को दर्शाने के लिए 13-दिवसीय घातीय मूविंग एवरेज (ईएमए) का उपयोग करता है। बुल पावर मूल्य की आम सहमति से ऊपर की कीमतों को चलाने के लिए खरीदारों की क्षमता को दर्शाती है। बियर पावर मूल्य के औसत आम सहमति से नीचे की कीमतों को चलाने के लिए विक्रेताओं की क्षमता को दर्शाती है।

बुल पावर की गणना दिन के उच्च स्तर से 13-दिवसीय ईएमए को घटाकर की जाती है। बियर पावर दिन के निम्न स्तर से 13-दिवसीय ईएमए को घटाता है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति डॉ. अलेक्जेंडर एल्डर के बैल और भालू शक्ति के सिद्धांत पर आधारित है। यह बैल और भालू शक्ति संकेतकों की गणना करके बाजार के रुझानों और शक्ति का न्याय करता है। विशेष रूप से, बैल शक्ति संकेतक खरीदारों की शक्ति को दर्शाता है, जिसे उच्चतम मूल्य से 13 दिनों के ईएमए को घटाकर गणना की जाती है। भालू शक्ति संकेतक विक्रेताओं की शक्ति को दर्शाता है, जिसे सबसे कम मूल्य से 13 दिनों के ईएमए को घटाकर गणना की जाती है। जब बैल शक्ति एक निश्चित सीमा तक गिरती है, तो एक छोटा संकेत उत्पन्न होता है। जब भालू शक्ति एक निश्चित सीमा तक बढ़ जाती है, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है। इस प्रकार, हम बाजार की प्रवृत्ति का न्याय कर सकते हैं और खरीद और बिक्री शक्ति की सापेक्ष ताकत की तुलना करके बाजार को हरा सकते हैं।

कोड में, हम बैल और भालू शक्ति संकेतकों की गणना करने के लिए उच्च, निम्न और 13-दिवसीय ईएमए का उपयोग करते हैं। ट्रिगर थ्रेशोल्ड सेट करें ताकि संकेतक ट्रिगर होने पर संबंधित लंबी या छोटी स्थिति खोली जा सके। साथ ही, पदों का प्रबंधन करने के लिए स्टॉप लॉस सेट करें और लाभ तर्क लें। कुल मिलाकर, यह रणनीति व्यापार के लिए बाजार के रुझानों की ताकत निर्धारित करने के लिए खरीदारों और विक्रेताओं की सापेक्ष शक्ति की तुलना करती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

बाजार के रुझानों का आकलन करने और क्रय और बिक्री शक्ति का उपयोग करके बैकटेस्ट करने में प्रभावी
स्पष्ट खरीद और बिक्री संकेत जो न्याय करने में आसान हैं
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए विश्वसनीय स्टॉप लॉस तंत्र
ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम के साथ संयुक्त होने पर और भी बेहतर काम करता है

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के कुछ जोखिमों में शामिल हैंः

विषयगत पैरामीटर सेटिंग्स जिन्हें विभिन्न बाजारों के लिए समायोजित करने की आवश्यकता है
बैल और भालू शक्ति संकेतक भ्रामक संकेत दे सकते हैं
गलत स्टॉप लॉस प्लेसमेंट से नुकसान बढ़ सकता है
प्रदर्शन व्यापारिक साधनों और समय सीमाओं पर निर्भर करता है

विरोधी उपाय:

विभिन्न बाजारों के लिए मापदंडों का अनुकूलन
अन्य संकेतक का उपयोग करके फ़िल्टर जोड़ें
जोखिम को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस लॉजिक को अनुकूलित करें
उपयुक्त व्यापारिक साधनों और समय सीमाओं का चयन

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

विभिन्न समय सीमाओं के लिए चलती औसत मापदंडों का अनुकूलन करें
संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए MACD जैसे अन्य संकेतक जोड़ें
स्टॉप लॉस का अनुकूलन करें और लाभ लॉजिक लें, जैसे ट्रेल स्टॉप लॉस
स्वचालित रूप से मापदंडों का अनुकूलन करने के लिए मशीन सीखने का उपयोग करें
खरीद/बिक्री संकेतों की भविष्यवाणी करने के लिए गहरी शिक्षा को शामिल करें

संक्षेप में, इस रणनीति को और अधिक मजबूत और विश्वसनीय बनाने के लिए मापदंडों, संकेतों, जोखिम नियंत्रण आदि जैसे पहलुओं में अनुकूलन के लिए बहुत जगह है।

निष्कर्ष

यह रणनीति बाजार के रुझानों और शक्ति को डॉ. एल्डर द्वारा विकसित बैल और भालू शक्ति संकेतकों का उपयोग करके खरीद / बिक्री शक्ति सिद्धांत के आधार पर न्याय करती है। सिग्नल नियम अपेक्षाकृत सरल और स्पष्ट हैं। लाभों में शक्ति के माध्यम से रुझानों का न्याय करना और स्टॉप लॉस के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करना शामिल है। इसमें व्यक्तिपरक मापदंडों और भ्रामक संकेतों जैसे जोखिम भी हैं। हम मापदंडों को अनुकूलित करके स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार कर सकते हैं, सिग्नल फ़िल्टर जोड़ सकते हैं और सख्त स्टॉप लॉस कर सकते हैं। यह रणनीति आक्रामक मात्रात्मक व्यापारियों के लिए उपयुक्त है।

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start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 5
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//  Copyright by HPotter v1.0 06/10/2022
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying 
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part 
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the 
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to 
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability 
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High. 
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors. 
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strategy(title="Elder Ray (Bull Power) TP and SL", shorttitle = "Bull Power", overlay = true)
Profit = input.float(7, title='Take Profit %', minval=0.01)
Stop = input.float(7, title='Stop Loss %', minval=0.01)
Length = input.int(14, minval=1)
Trigger = input.float(-200)
reverse = input.bool(true, title="Trade reverse")
xPrice = close
xMA = ta.ema(xPrice,Length)
var DayHigh = high
DayHigh := dayofmonth != dayofmonth[1]? high: math.max(high, nz(DayHigh[1]))
nRes = DayHigh - xMA
pos = 0
pos := nRes < Trigger ? 1:  0 
possig = reverse and pos == 1 ? -1 :
          reverse and pos == -1 ? 1 : pos	   
if (possig == 1) and strategy.position_size == 0
    strategy.entry('Long', strategy.long, comment='Market Long')
    strategy.exit("ExitLong", 'Long', stop=close - close * Stop / 100 , limit = close + close * Profit / 100 , qty_percent = 100)  
if (possig == -1) and strategy.position_size == 0
    strategy.entry('Short', strategy.short, comment='Market Long')
    strategy.exit("ExitShort", 'Short', stop=close + close * Stop / 100 , limit = close - close * Profit / 100 , qty_percent = 100)  
barcolor(strategy.position_size == -1 ? color.red: strategy.position_size == 1 ? color.green : color.blue )

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