तरलता प्रवृत्ति पर आधारित मात्रात्मक व्यापार रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को तरलता संचालित प्रवृत्ति रणनीति कहा जाता है, जिसका उद्देश्य विभिन्न समय अवधि में मूल्य प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करना है और तदनुसार खरीद या बेचने का निर्णय लेना है। यह रणनीति द्वि-समानता प्रणाली का उपयोग करके प्रवृत्ति का आकलन करती है और कई समय फ़्रेमों पर मूल्य अंतर के सापेक्ष शक्ति सूचकांक का उपयोग करके प्रवृत्ति में बदलाव पर समय पर प्रतिक्रिया करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य तर्क CHOP सूचकांक पर आधारित है, जिसमें चलती औसत प्रणाली बड़े रुझानों की दिशा का निर्धारण करती है। विशेष रूप से, रणनीति उच्च चक्र समय सीमा पर तेजी की रेखा (लंबाई = 20) और धीमी रेखा (लंबाई = 50) के आरएसआई मानों की गणना करती है, और दोनों के अंतर की गणना करती है। जब तेजी आरएसआई पर धीमी रेखा आरएसआई को पार करती है, तो इसे एक बहुसंकेत के रूप में माना जाता है; इसके विपरीत, तेजी आरएसआई नीचे धीमी रेखा आरएसआई को पार करती है, एक शून्य संकेत के रूप में। कीमतों में उतार-चढ़ाव के आधार पर आरएसआई के अंतर के आधार पर, एक संवेदनशील स्थान पर प्रवृत्ति परिवर्तन का निर्धारण किया जा सकता है।
इस रणनीति में बहु-समय फ़्रेम निर्धारण की भी शुरुआत की गई है: एक उच्च-स्तरीय चक्र (जैसे सूर्य रेखा) में आरएसआई अंतर की गणना करने के लिए समग्र प्रवृत्ति दिशा का निर्णय लेने के लिए; एक उच्च-स्तरीय चक्र के निर्णय के आधार पर, एक निम्न-स्तरीय चक्र (जैसे 5 मिनट की रेखा) में विशिष्ट खरीद और बिक्री निष्पादन। इस बहु-समय फ़्रेम के संयोजन ने उच्च-चक्र प्रवृत्ति निर्णय को ध्यान में रखा और कम-चक्र संचालन की लचीलापन को भी ध्यान में रखा।
रणनीतिक लाभ
- आरएसआई के अंतर का उपयोग करके संभावित रुझानों का पता लगाने के लिए, पूर्व प्रतिक्रिया, संवेदनशील
- बहु-समय फ़्रेम विचार, उच्च-चक्र निर्णय प्रवृत्ति, निम्न-चक्र संचालन निष्पादन
- आरएसआई सूचकांक मूल्य और लेन-देन में परिवर्तन को दर्शाता है, जो बाजार की तरलता और भागीदारी को दर्शाता है
- सरल पैरामीटर सेट, समझने में आसान, व्याख्या करने योग्य और समायोज्य
रणनीतिक जोखिम और समाधान
- द्वि-समानता का आकलन करते समय झूठी दरारें हो सकती हैं
- असफलता से अनावश्यक नुकसान हो सकता है
समाधान:
- औसत रेखा मापदंडों को समायोजित करने के लिए झूठी दरार की संभावना को कम करें
- अनावश्यक प्रवेश से बचने के लिए फ़िल्टरिंग बढ़ाएं
रणनीति अनुकूलन दिशा
- RSI पैरामीटर को Kalman Filter एल्गोरिथ्म का उपयोग करके अनुकूलित करें
- MACD जैसे सूचकांकों को जोड़ना
- व्यापारिक मात्रा में परिवर्तन के साथ गतिशील प्रस्थान की स्थिति सेट करें
संक्षेप
इस रणनीति में RSI अंतर का उपयोग किया जाता है ताकि संभावित रुझान परिवर्तनों का आकलन किया जा सके, जिससे टर्नओवर को संवेदनशील रूप से पकड़ लिया जा सके। बहु-समय फ़्रेम का उपयोग न केवल बड़े रुझानों का आकलन करने के लिए किया जाता है, बल्कि विशिष्ट खरीद-बिक्री संचालन को अधिक लचीला बनाता है। अन्य प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीतियों की तुलना में, यह रणनीति अधिक सरल, प्रत्यक्ष, पैरामीटर सेटिंग्स के लिए सहज और अनुकूलित करने में आसान है। कुल मिलाकर, यह रणनीति एक उच्च कुशल, व्यावहारिक प्रवृत्ति व्यापार प्रणाली का गठन करती है, जो आगे की खोज के लायक है।
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