DEMA रणनीति MACD संकेतक संयोजन
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का नाम डीईएमए एमएसीडी संयोजन रणनीति है। यह डीईएमए औसत रेखा सूचक और एमएसीडी सूचक का संयोजन करता है, जो द्वि-सूचक पुष्टिकरण का उपयोग करके एक खरीद और बिक्री संकेत भेजता है। इसका मुख्य विचार यह है कि ट्रेंड सूचक डीईएमए और गतिशीलता सूचक एमएसीडी का उपयोग करके एक साथ कई पुष्टिकरण प्राप्त करें, जिससे संकेत की सटीकता में सुधार करके बेहतर रणनीति प्रदर्शन हो सके।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से डीईएमए औसत रेखा सूचक और एमएसीडी सूचक के संयोजन पर आधारित है।
21 वें डेमा औसत रेखा की गणना करें, इसे खरीदने के संकेत के रूप में माना जाता है जब यह डीईएमए औसत रेखा को समापन मूल्य पर पार करता है, और इसे बेचने के संकेत के रूप में माना जाता है जब यह डीईएमए औसत रेखा को पार करता है।
MACD सूचकांक के विचलन की गणना करें और एक वैकल्पिक पैरामीटर जोड़ें जो यह नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि क्या खरीद संकेत के लिए अतिरिक्त पुष्टि के रूप में MACD विचलन 0 से अधिक की आवश्यकता है।
DEMA औसत रेखा में एक खरीद संकेत दिखाई देता है, यदि MACD अंतर 0 से अधिक है तो अतिरिक्त पुष्टिकरण को चालू करने के लिए, MACD अंतर के सकारात्मक होने के बाद वास्तविक खरीद संकेत को ट्रिगर करने के लिए इंतजार करना होगा।
जब DEMA एक समान लाइन में बिकने का संकेत दिखाई देता है, तो MACD की अतिरिक्त पुष्टि के बिना सीधे बिकने का संकेत दिया जाता है।
इस दोहरे सूचक संयोजन के माध्यम से, डीईएमए औसत रेखा का उपयोग प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करने के लिए किया जा सकता है, जबकि एमएसीडी अंतर का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या वर्तमान में प्रवृत्ति की शुरुआत के चरण में है, गलतफहमी से बचने और लाभ के लिए जगह बढ़ाने से बचने के लिए। एमएसीडी अंतर 0 से अधिक है। खरीद की पुष्टि करें ताकि रणनीति केवल सूचकांक वृद्धि अवधि में खरीदी जा सके, और डीईसीएल औसत रेखा तेजी से बिक्री की पुष्टि करें ताकि रणनीति समय पर बंद हो सके।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति में डीईएमए औसत रेखा और एमएसीडी सूचकांक के संयोजन के फायदे मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं में दिखाई देते हैंः
डीईएमए की प्रतिक्रिया अधिक संवेदनशील है, जो समय पर रुझान में बदलाव को पकड़ सकती है और झटके के जाल में गिरने से बच सकती है।
यदि MACD का अंतर 0 से अधिक है, तो पुष्टि करें कि आप केवल रुझान के शुरुआती चरण में खरीद सकते हैं, जिससे लाभ की जगह बढ़ जाती है।
MACD की पुष्टि के बिना, DECL को सीधे बेचने से लाभ की अधिकतम बचत हो सकती है।
दोहरे संकेतक एक दूसरे को सत्यापित करते हैं, जिससे संकेत की सटीकता बढ़ जाती है और गलत लेनदेन की संभावना कम हो जाती है।
पैरामीटर अनुकूलन के लिए जगह है, आप विभिन्न बाजार के वातावरण के लिए पैरामीटर को समायोजित कर सकते हैं।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित जोखिम हैं:
डीईएमए प्रतिक्रिया संवेदनशीलता भी गलत संकेतों को उत्पन्न करने के लिए अधिक संवेदनशील है, जिसे सत्यापित करने के लिए एमएसीडी सूचक की आवश्यकता होती है।
एमएसीडी सूचकांक पिछड़ा हुआ है, यह सबसे अच्छा समय खरीदने के लिए चूक सकता है। अन्य पूर्ववर्ती संकेतकों का उपयोग करने के लिए पोर्टफोलियो की सिफारिश की जाती है।
पैरामीटर अनुकूलन के आधार पर, विभिन्न बाजारों के लिए विभिन्न पैरामीटरों की अनुकूलता अलग-अलग होती है। सबसे अच्छा पैरामीटर खोजने के लिए निरंतर परीक्षण की आवश्यकता होती है।
सीरियलाइज्ड सहसंबंध जोखिम. डीईएमए और एमएसीडी दोनों ईएमए गणना पर निर्भर हैं, उच्च सहसंबंध, सिग्नल सटीकता संदिग्ध है।
इस समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं:
अन्य मापदंडों के सत्यापन को जोड़ना, बहु-मापदंडों के संयोजन का निर्माण करना और त्रुटि की संभावना को कम करना।
MACD को BB, KD, आदि के साथ बदलने का प्रयास करें।
पैरामीटर अनुकूलन और अद्यतन के लिए एक तंत्र स्थापित करें और वास्तविक समय में पैरामीटर स्वास्थ्य का आकलन करें।
इस तरह के एक आघात के रूप में एक गैर-संबंधित सूचक को शामिल करने की कोशिश करें जो जोखिम को कम करता है
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को मुख्य रूप से निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
डीईएमए पैरामीटर को संशोधित करने की कोशिश करें, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन की तलाश करें। डीईएमए पैरामीटर सीधे रणनीति को प्रभावित करने की संवेदनशीलता।
बढ़ी हुई स्टॉप-लॉस तंत्र. वर्तमान में, रणनीति केवल डीईसीएल पर निर्भर करती है जो स्टॉप-लॉस को बेचती है। मोबाइल स्टॉप-लॉस या प्रतिशत स्टॉप-लॉस सेट किया जा सकता है।
MACD को बदलने के लिए अन्य पूर्ववर्ती संकेतकों को जोड़ना, और अधिक प्रारंभिक संकेतों की तलाश करना। जैसे कि ब्रीनिंग लाइन, केडीजे, आदि।
गैर-संबंधित संकेतकों को शामिल करने से रणनीति की स्थिरता बढ़ जाती है, जैसे कि लेनदेन की मात्रा, आघात संकेतकों आदि को शामिल करना।
पैरामीटर अनुकूलन और अद्यतन तंत्र का निर्माण, वास्तविक समय में पैरामीटर स्वास्थ्य का आकलन, पैरामीटर को स्वचालित रूप से समायोजित करना।
संक्षेप
इस रणनीति के माध्यम से संयोजन का उपयोग डीईएमए औसत रेखा और MACD सूचक, दोनों के फायदे का पूरा लाभ लेने के लिए खरीद और बिक्री के संकेत की पुष्टि और जारी. एक एकल सूचक की तुलना में, अधिक संवेदनशीलता और संकेत की सटीकता है. इसके अलावा, कुछ सुधार की जगह है, बाद में अनुकूलन पैरामीटर, रोकथाम में वृद्धि, अग्रणी सूचक की शुरूआत आदि दिशा में अनुकूलित किया जा सकता है, ताकि रणनीति अधिक स्थिर और बुद्धिमान हो।
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © melihtuna
//@version=1
strategy("DEMA Strategy with MACD", overlay=true)
// === Trend Trader Strategy ===
DemaLength = input(21, minval=1)
MacdControl = input(false, title="Control 'MACD Histogram is positive?' when Buy condition")
e1 = ema(close, DemaLength)
e2 = ema(e1, DemaLength)
dema1 = 2 * e1 - e2
pos = close > dema1 ? 1 : 0
barcolor(pos == 0 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(dema1, color= blue , title="DEMA Strategy with MACD")
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
// === MACD ===
[macdLine, signalLine, histLine] = macd(close, 12, 26, 9)
macdCond= MacdControl ? histLine[0] > 0 ? true : false : true
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = window() and pos == 1 and macdCond)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = window() and pos == 0)