एक अस्थिर गति पलटाव चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-21 11:21:49
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अवलोकन

यह रणनीति एमएसीडी संकेतक पर आधारित एक गति उलट ट्रेडिंग रणनीति है। यह तेजी से और धीमी गति से चलती औसत रेखाओं के बीच अंतर की गणना करके एमएसीडी संकेतक उत्पन्न करता है। जब एमएसीडी संकेतक सकारात्मक से नकारात्मक में बदल जाता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। जब एमएसीडी संकेतक नकारात्मक से सकारात्मक में बदल जाता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। यह रणनीति कुछ शोर ट्रेडिंग संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अतिरिक्त चिकनाई के लिए एमएसीडी संकेतक की सिग्नल लाइन को भी शामिल करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मुख्य संकेतक एमएसीडी है, जिसमें फास्ट मूविंग एवरेज, स्लो मूविंग एवरेज और सिग्नल लाइन शामिल हैं। सबसे पहले, 12 दिनों की अवधि के साथ फास्ट ईएमए और 26 दिनों की अवधि के साथ स्लो ईएमए की गणना की जाती है, फिर उनके बीच का अंतर एमएसीडी संकेतक के रूप में गणना की जाती है। एमएसीडी संकेतक गति की अवधारणा के आधार पर मूल्य परिवर्तन की प्रवृत्ति को दर्शाता है। जब तेजी से ईएमए धीमी ईएमए की तुलना में तेजी से बढ़ता है, तो यह कीमत की वृद्धिशील प्रवृत्ति को दर्शाता है, और एमएसीडी सकारात्मक है। इसके विपरीत, जब स्टॉक की कीमत एक गिरावट की प्रवृत्ति में होती है, तो एमएसीडी नकारात्मक होता है।

शोर को फ़िल्टर करने के लिए, यह रणनीति अतिरिक्त रूप से एमएसीडी को चिकना करने के लिए एक सिग्नल लाइन संकेतक पेश करती है। सिग्नल लाइन पैरामीटर को 9-दिवसीय ईएमए पर सेट किया जाता है। अंत में, एमएसीडी और सिग्नल लाइन के बीच का अंतर ट्रेडिंग संकेतों के रूप में गणना की जाती है। जब अंतर सकारात्मक से नकारात्मक में बदल जाता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। जब अंतर नकारात्मक से सकारात्मक में बदल जाता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

मूल्य परिवर्तन के बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए एमएसीडी सूचक का उपयोग करके, यह शेयर की कीमतों के अल्पकालिक परिवर्तन के अवसरों को पकड़ सकता है।
सिग्नल लाइन चिकनाई को शामिल करने से कुछ शोर-शराबे वाले ट्रेडिंग सिग्नल फ़िल्टर हो जाते हैं और झूठे सिग्नल कम हो जाते हैं।
लचीली पैरामीटर सेटिंग्स व्यापारियों को वास्तविक बाजार स्थितियों के अनुसार मापदंडों को समायोजित करने की अनुमति देती हैं।
तर्क सरल और स्पष्ट है, समझने और लागू करने में आसान है, शुरुआती लोगों के लिए सीखने और शोध के लिए उपयुक्त है।
संकेतकों और संकेतों के विविध संयोजन रणनीति अनुकूलन और मजबूत स्केलेबिलिटी के लिए बड़ी जगह प्रदान करते हैं।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैंः

अल्पावधि में रिवर्स का ट्रैक करने से ट्रेडिंग की आवृत्ति और लेनदेन की लागत बढ़ सकती है।
एमएसीडी संकेतक कीमतों में दीर्घकालिक एकतरफा वृद्धि या गिरावट के दौरान आसानी से झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है।
अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स के कारण विलंबित सिग्नल जनरेशन सबसे अच्छा प्रवेश बिंदु को याद कर सकता है।
यह अपेक्षाकृत सरल रणनीति जटिल बाजार स्थितियों में खराब प्रदर्शन कर सकती है।

उपरोक्त जोखिमों को कम करने के लिए, निम्नलिखित तरीकों से सुधार किए जा सकते हैंः

व्यापारिक आवृत्ति को कम करने के लिए मापदंडों का अनुकूलन करना, उदाहरण के लिए संकेत लाइन चक्र को बढ़ाना।
दीर्घकालिक रुझानों के दौरान फंसने से बचने के लिए फ़िल्टरिंग स्थितियां जोड़ें, उदाहरण के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक रुझानों को निर्धारित करने के लिए अन्य ट्रैकिंग संकेतकों को मिलाएं।
इष्टतम मूल्य निर्धारण को ट्रैक करने के लिए सीमा आदेशों का उपयोग करें।
बाजार की स्थितियों को निर्धारित करने और असामान्य बाजारों में व्यापार से बचने के लिए अधिक कारक जोड़ें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए एमएसीडी पैरामीटर और सिग्नल लाइन पैरामीटर का अनुकूलन करें।
दीर्घकालिक और अल्पकालिक रुझानों को निर्धारित करने और रुझानों के विरुद्ध व्यापार करने से बचने के लिए अन्य सहायक संकेतक जोड़ें, जैसे मूविंग एवरेज, बोलिंगर बैंड आदि।
झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए बैलेंस वॉल्यूम पर जैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम संकेतक शामिल करें।
रणनीति को अधिक अनुकूल बनाने के लिए विभिन्न स्टॉक विशेषताओं के अनुसार मापदंड निर्धारित करें।
एकल हानि और लाभ स्तरों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस और लाभ मूल्य सेटिंग्स जोड़ें।
स्टॉक गुणवत्ता कारकों का मूल्यांकन करें जैसे कि वित्तीय मीट्रिक, रेटिंग परिवर्तन आदि और इष्टतम स्टॉक पूल का चयन करें।

ये अनुकूलन उपाय रणनीति की स्थिरता, जीत दर और लाभ स्तर को बढ़ा सकते हैं। यह रणनीति के निरंतर विकास और सुधार की नींव भी रखता है।

सारांश

यह एक विशिष्ट अल्पकालिक रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति है। यह स्टॉक गति और संकेत लाइनों में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए सरल और स्पष्ट एमएसीडी संकेतकों का उपयोग करता है ताकि विशिष्ट प्रवेश बिंदुओं को निर्धारित किया जा सके। उचित पैरामीटर सेटिंग्स के साथ, यह अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त करने के लिए अल्पकालिक मूल्य रिवर्स अवसरों को जब्त कर सकता है।

बेशक, कोई भी एकल संकेतक और सरल रणनीति विभिन्न जटिल बाजार स्थितियों के लिए पूरी तरह से अनुकूलित नहीं हो सकती है। निवेशकों को जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी परिस्थितियों और जोखिम की भूख के अनुसार रणनीतियों का चयन करना चाहिए। इस बीच, उन्हें बाजार की स्थितियों पर भी नज़र रखनी चाहिए, रणनीति मापदंडों और व्यापार नियमों को अनुकूलित करना चाहिए। केवल निरंतर सीखने और सुधार के माध्यम से ही दीर्घकालिक स्थिर निवेश रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है।

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basePeriod: 15m
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//@version=4
//study(title="MACD Strategy by Sedkur", shorttitle="MACD Strategy by Sedkur")
strategy (title="MACD Strategy by Sedkur", shorttitle="MACD Strategy by Sedkur")


// Getting inputs
dyear = input(title="Year", type=input.integer, defval=2017, minval=1950, maxval=2500)
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
buyh = input(title="Buy histogram value", type=input.float, defval=0.0, minval=-1000, maxval=1000, step=0.1)
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src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=false)
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// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00

// Calculating
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slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal

plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
plot(macd, title="MACD", color=col_macd, transp=0)
plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0)

strategy.entry("buy", strategy.long, comment="buy", when = hist[1] <= hist and buyh<=hist and year>=dyear)
strategy.entry("sell", strategy.short, comment="sell", when = hist[1] >= hist and sellh>=hist and year>=dyear)

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