ऋणात्मक आयतन सूचकांक के उल्टा होने की मात्रात्मक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-21 12:12:04
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अवलोकन

इस रणनीति का नाम Negative Volume Index Reversal Strategy है। यह रणनीति Negative Volume Index (NVI) और इसके चलती औसत का उपयोग लंबी और छोटी संकेतों का निर्माण करने और शर्तों को पूरा होने पर रिवर्स ट्रेड करने के लिए करती है। यह रिवर्स रणनीति श्रेणी से संबंधित है।

रणनीतिक सिद्धांत

ऋणात्मक आयतन सूचकांक के प्रतिवर्तन की रणनीति का मूल सूचक ऋणात्मक आयतन सूचकांक (एनवीआई) है। एनवीआई का गणना सूत्र हैः

यदि आज की मात्रा < पिछले दिन की मात्राः NVI = पिछले दिन की NVI + आज की मूल्य परिवर्तन दर

यदि आज की मात्रा >=पिछले दिन की मात्राः NVI = पिछले दिन की NVI

यही है, एनवीआई केवल उस दिन अपडेट किया जाता है जब ट्रेडिंग वॉल्यूम सिकुड़ता है, और मूल्य की प्रवृत्ति मूल्य परिवर्तन दर के योग और घटाने के माध्यम से परिलक्षित होती है। एनवीआई और इसके चलती औसत के साथ लंबे और छोटे संकेतों का निर्माण करने का तर्क हैः

जब एनवीआई अपने एन-दिवसीय चलती औसत से ऊपर हो, तो लंबा हो।
जब एनवीआई अपने एन-दिवसीय चलती औसत से नीचे हो, तो शॉर्ट करें।

तो यह रिवर्सल ट्रेड करता है जब वॉल्यूम सिकुड़ता है।

रणनीति के फायदे

ऋणात्मक आयतन सूचकांक के उलटने की रणनीति के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैंः

वॉल्यूम सिग्नल का उपयोग करके उलटा बिंदु पाया जा सकता है और इसमें कुछ समय के फायदे हैं।
रणनीति का तर्क सरल, समझने और लागू करने में आसान है।
मापदंडों को विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल अनुकूलित किया जा सकता है।

रणनीति के जोखिम

नकारात्मक आयतन सूचकांक के उलटने की रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

वॉल्यूम संकेतों की सटीकता की गारंटी नहीं दी जा सकती है और गलत ट्रेडों की एक निश्चित संभावना है।
गलत पैरामीटर सेटिंग्स से अत्यधिक आवृत्ति वाले व्यापार या अस्पष्ट संकेत हो सकते हैं।
त्रुटिपूर्ण मात्रा डेटा से जोखिम से बचने के लिए विश्वसनीय डेटा स्रोत सुनिश्चित करें।

इन जोखिमों को पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस रणनीतियों आदि के माध्यम से कम किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

ऋणात्मक आयतन सूचकांक के उलटने की रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

चलती औसत मापदंडों को अनुकूलित करें ताकि बाजार की विशेषताओं का बेहतर वर्णन करने वाले मापदंडों को पाया जा सके।
अनावश्यक गलत ट्रेडों से बचने के लिए फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतक जोड़ें। उदाहरण के लिए, बड़े समय सीमा के रुझान निर्णय जोड़ें।
एकल हानि को सीमित करने के लिए मजबूत स्टॉप लॉस विधियों के साथ संयोजन करें।
विभिन्न किस्मों के लिए पैरामीटर सेटिंग्स में अंतर का परीक्षण करें और अनुकूलन पैरामीटर सेट करें।

निष्कर्ष

नकारात्मक मात्रा सूचकांक उलट रणनीति संभावित प्रवृत्ति उलट बिंदुओं पर कब्जा करने के उद्देश्य से, जब व्यापारिक मात्रा सिकुड़ती है, तो उलट संचालन करती है। इस रणनीति के सरलता और आसान समझ के फायदे हैं, और इसमें गलत ट्रेडों के कुछ जोखिम भी हैं। पैरामीटर अनुकूलन, सहायक संकेतकों आदि को जोड़ने के माध्यम से रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार किया जा सकता है। सामान्य तौर पर, नकारात्मक मात्रा सूचकांक उलट रणनीति के विकास और अनुप्रयोग के लिए अच्छी संभावनाएं हैं।

/*backtest
start: 2023-12-13 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
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//  Copyright by HPotter 11/08/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing 
// volume, you can expect prices to increase, and on days of decreasing 
// volume, you can expect prices to decrease. This goes with the idea of 
// the market being in-gear and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar 
// fashions: Both are a running cumulative of values, which means you either 
// keep adding or subtracting price rate of change each day to the previous day`s 
// sum. In the case of PVI, if today`s volume is less than yesterday`s, don`t add 
// anything; if today`s volume is greater, then add today`s price rate of change. 
// For NVI, add today`s price rate of change only if today`s volume is less than 
// yesterday`s.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Negative Volume Index Backtest", shorttitle="NVI Str")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume < volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos = iff(nRes > nResEMA, 1,
	     iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="NVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")

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