मात्रात्मक रणनीति - नकारात्मक वॉल्यूम संकेतक उलट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का नाम नकारात्मक मात्रा सूचकांक उलट रणनीति है। यह रणनीति नकारात्मक मात्रा सूचकांक (एनवीआई) और इसकी चलती औसत का उपयोग करती है, जो एक लंबी और छोटी सिग्नल का निर्माण करती है, और जब शर्तें पूरी होती हैं, तो एक उलटा व्यापार करती है।
रणनीति सिद्धांत
नकारात्मक भार सूचकांक उलटा रणनीति का केंद्रीय सूचक नकारात्मक भार सूचकांक ((एनवीआई)) है। एनवीआई के लिए गणना सूत्र हैः
दिन का लेन-देन < पिछले दिन का लेन-देनः NVI = पिछले दिन का NVI + उस दिन के मूल्य परिवर्तन दर
जब दिन की आवाजाही >= पिछले दिन की आवाजाही: NVI = पिछले दिन की NVI
यानी, एनवीआई को केवल परिमाण संकुचन के दिनों में अपडेट किया जाता है, जो मूल्य परिवर्तन दर को कम करके मूल्य आंदोलन को दर्शाता है। और एनवीआई के लिए दीर्घ-लघु संकेतों का निर्माण करने का तर्क यह हैः
- जब NVI अपनी NDA से अधिक हो तो अधिक करें
- जब एनवीआई अपने एनडीएम से नीचे हो तो शून्य करें
इस प्रकार, जब मात्रा घटती है, तो रिवर्स ट्रेडिंग होती है।
रणनीतिक लाभ
ऋणात्मक सूचकांक पलटने की रणनीति के मुख्य लाभ हैंः
यातायात संकेतों का उपयोग करके, एक निश्चित समय लाभ के साथ, एक पलटाव बिंदु पाया जा सकता है।
रणनीति तर्क सरल है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए पैरामीटर को अनुकूलित करके अनुकूलित किया जा सकता है।
रणनीतिक जोखिम
नकारात्मक भार सूचकांक को उलटने की रणनीति के कुछ जोखिम भी हैंः
लेन-देन की सटीकता की गारंटी नहीं दी जा सकती है, गलत लेनदेन की एक निश्चित संभावना है।
अनुचित पैरामीटर सेटिंग के कारण बहुत अधिक लेनदेन हो सकता है या संकेत अस्पष्ट हो सकता है।
डेटा स्रोतों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, ताकि लेन-देन की मात्रा में गलत डेटा के जोखिम से बचा जा सके।
इन जोखिमों को पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस रणनीतियों आदि के साथ जोड़ा जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
नकारात्मक भार सूचकांक पलटने की रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
चलती औसत मापदंडों को अनुकूलित करें और उन मापदंडों को ढूंढें जो बाजार की विशेषताओं का बेहतर वर्णन करते हैं।
अन्य सूचकांकों को फ़िल्टर करके अनावश्यक गलत ट्रेडिंग से बचें, जैसे कि प्रवृत्ति के निर्णय को बढ़ाने के लिए।
एक मजबूत स्टॉप लॉस के साथ, एकल नुकसान को सीमित करें।
विभिन्न किस्मों के लिए पैरामीटर सेटिंग्स के अंतर का परीक्षण करें, अनुकूलन पैरामीटर सेट करें।
संक्षेप
नकारात्मक संकेतक पलटने की रणनीति व्यापार में कमी के समय पलटने के संचालन के माध्यम से, संभावित रुझान पलटने के बिंदु को पकड़ने का लक्ष्य है। इस रणनीति में सरल, आसानी से समझने के फायदे हैं, लेकिन कुछ गलत व्यापार जोखिम भी हैं। पैरामीटर अनुकूलन, सहायक संकेतक आदि को जोड़ने के माध्यम से रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर, नकारात्मक संकेतक पलटने की रणनीति में बेहतर विकास और संभावनाएं हैं।
/*backtest
start: 2023-12-13 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter 11/08/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing
// volume, you can expect prices to increase, and on days of decreasing
// volume, you can expect prices to decrease. This goes with the idea of
// the market being in-gear and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar
// fashions: Both are a running cumulative of values, which means you either
// keep adding or subtracting price rate of change each day to the previous day`s
// sum. In the case of PVI, if today`s volume is less than yesterday`s, don`t add
// anything; if today`s volume is greater, then add today`s price rate of change.
// For NVI, add today`s price rate of change only if today`s volume is less than
// yesterday`s.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Negative Volume Index Backtest", shorttitle="NVI Str")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume < volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos = iff(nRes > nResEMA, 1,
iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="NVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")