अंतिम मोमबत्ती रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-21 12:15:23
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अवलोकन

अंतिम मोमबत्ती रणनीति एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है जो अंतिम मोमबत्ती के समापन मूल्य और उद्घाटन मूल्य के बीच संबंध के आधार पर बाजार की प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करती है, और तदनुसार व्यापार संकेत उत्पन्न करती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मूल तर्क यह हैः

अंतिम कैंडलस्टिक के उद्घाटन मूल्य और समापन मूल्य की गणना करें
यदि उद्घाटन मूल्य समापन मूल्य से कम है, तो इसे अपट्रेंड के रूप में आंकें और खरीद संकेत उत्पन्न करें
यदि उद्घाटन मूल्य समापन मूल्य से अधिक है, तो इसे एक डाउनट्रेंड के रूप में आंकें और एक बिक्री संकेत उत्पन्न करें
ट्रेडिंग सिग्नल के आधार पर लंबी या छोटी स्थिति दर्ज करें
स्टॉप लॉस सेट करें और एक्जिट पोजीशन के लिए प्रॉफिट लें

विशेष रूप से, रणनीति अंतिम मोमबत्ती के उद्घाटन मूल्य और समापन मूल्य डेटा का अनुरोध करती है, और मूल्य तुलना के आधार पर प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करती है। यदि यह एक अपट्रेंड है, तो मोमबत्ती बंद होने पर खरीदने के लिए एक बाजार ऑर्डर रखा जाएगा। यदि यह एक डाउनट्रेंड है, तो बेचने के लिए एक बाजार ऑर्डर रखा जाएगा।

इसके बाद, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की कीमतें सेट की जाती हैं। लंबी पोजीशन के लिए, स्टॉप लॉस की कीमत उस कैंडलस्टिक की शुरुआती कीमत है जो एक गुणांक से गुणा की जाती है, और ले लाभ की कीमत वर्तमान समापन मूल्य है। शॉर्ट पोजीशन के लिए यह विपरीत है। जब कीमत या तो स्टॉप लॉस या ले लाभ को ट्रिगर करती है, तो संबंधित स्थिति बंद हो जाएगी।

लाभ विश्लेषण

सरल और स्पष्ट रणनीति तर्क, समझने और लागू करने में आसान
अंतिम कैंडलस्टिक का उपयोग करके नवीनतम मूल्य परिवर्तन प्रवृत्ति को कैप्चर करता है
नीचे की ओर जोखिम को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस और ले लाभ दोनों है

जोखिम विश्लेषण

अंतिम मोमबत्ती वापस या पक्ष में हो सकता है, whipsaw की संभावना बढ़ रही है
केवल पिछली मोमबत्ती के आधार पर प्रवृत्ति का आकलन करने से फंसने का कारण बन सकता है, प्रवृत्ति संकेतकों को शामिल करना चाहिए
अपर्याप्त बैकटेस्टिंग डेटा ओवरफिटिंग का कारण बन सकता है

पुष्टि के लिए रुझान संकेतकों को शामिल करके, स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट लॉजिक को अनुकूलित करके, बैकटेस्ट अवधि और बाजार वातावरण का विस्तार करके जोखिमों को कम किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

प्रवेश समय को फ़िल्टर करने के लिए एमए, एमएसीडी आदि शामिल करें
स्टॉप लॉस प्रतिशत सेट करने के लिए एटीआर का प्रयोग करें
रुझान की दिशा निर्धारित करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल पेश करें
स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट रणनीतियों को अनुकूलित करें, जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, आंशिक टेक प्रॉफिट आदि।

निष्कर्ष

लास्ट कैंडल रणनीति एक सरल ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति है। यह आखिरी कैंडलस्टिक का उपयोग करके तेजी से ट्रेंड की दिशा का न्याय करती है और तदनुसार ट्रेड करती है। तर्क सरल और लागू करने में आसान है, जो ट्रेंड फॉलोइंग के विचार के अनुरूप है। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को भी जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए सेट किया गया है। हालांकि, केवल आखिरी कैंडलस्टिक पर भरोसा करना आसानी से फंस सकता है, इसलिए इसका उपयोग ट्रेंड इंडिकेटर के साथ किया जाना चाहिए। इसके अलावा, अधिक तकनीकी संकेतकों या मशीन लर्निंग मॉडल की शुरुआत करके इस रणनीति में सुधार के लिए अभी भी बड़ी जगह है।

/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Last Candle Strategy with Date Range", overlay=true)

// Define the start and end dates for the backtest
startDate = timestamp(2015, 01, 01, 00, 00)
endDate = timestamp(2023, 11, 24, 23, 59)

// Check if the current bar is within the specified date range
withinDateRange = time >= startDate and time <= endDate

// If outside the date range, skip the strategy logic
if (not withinDateRange)
    strategy.close_all()

// Calculate the opening and closing values for the last candle
lastCandleOpen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
lastCandleClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)

// Determine the trade direction based on the last candle
tradeDirection = lastCandleOpen < lastCandleClose ? 1 : -1  // 1 for buy, -1 for sell

// Plot the last candle's opening and closing values on the chart
plot(lastCandleOpen, color=color.blue, title="Last Candle Open")
plot(lastCandleClose, color=color.red, title="Last Candle Close")

// Execute strategy orders
if (withinDateRange)
    if (tradeDirection == 1)
        strategy.entry("Buy", strategy.long)

    if (tradeDirection == -1)
        strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Set stop loss and take profit
stopLoss = 0.01 * lastCandleOpen
takeProfit = close

// Exit strategy
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Buy", loss=stopLoss, profit=takeProfit)
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Sell", loss=stopLoss, profit=takeProfit)

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