अंतिम K-लाइन प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
अंतिम K-लाइन रणनीति एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है जो बाजार के रुझान की दिशा का आकलन करने के लिए अंतिम K-लाइन के समापन और उद्घाटन मूल्य के संबंध का विश्लेषण करके एक व्यापारिक संकेत उत्पन्न करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल तर्क हैः
- अंतिम K लाइन के लिए कीमतों को खोलने और बंद करने की गणना करें
- यदि खुलने की कीमत बंद होने की कीमत से कम है, तो इसे ऊपर की ओर जाने के लिए माना जाता है, जो एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है
- यदि ओपन प्राइस क्लोज प्राइस से ज्यादा है, तो इसे डाउनट्रेंड के रूप में देखें और सेल सिग्नल दें
- ट्रेडिंग सिग्नल के आधार पर अधिक या कम करें
- स्टॉप-लॉस और स्टॉप-ऑफ मूल्य सेट करें, बाहर निकलें रणनीति
विशेष रूप से, रणनीति में अंतिम K लाइन के उद्घाटन और समापन मूल्य डेटा का अनुरोध करके, मूल्य तुलना के परिणामों के आधार पर प्रवृत्ति की दिशा का न्याय किया जाता है। यदि यह एक उछाल प्रवृत्ति है, तो K लाइन के समापन पर केवल बाजार मूल्य पर अधिक ऑर्डर खोलें; यदि यह एक गिरावट प्रवृत्ति है, तो K लाइन के समापन पर केवल बाजार मूल्य पर खाली ऑर्डर खोलें।
इसके बाद, स्टॉप और स्टॉप मूल्य सेट करें। मल्टी-ऑर्डर स्टॉप मूल्य उस K लाइन के उद्घाटन मूल्य के एक कारक से गुणा किया जाता है, और स्टॉप मूल्य वर्तमान समापन मूल्य है। खाली ऑर्डर इसके विपरीत है। जब कीमत स्टॉप या स्टॉप को ट्रिगर करती है, तो संबंधित स्थिति को ब्लीच से बाहर निकाल दिया जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- रणनीति तर्क सरल, स्पष्ट, समझने और लागू करने में आसान है
- अंतिम K-लाइन का उपयोग करके, हाल के मूल्य परिवर्तनों को कैप्चर करें
- स्टॉप लॉस और स्टॉप बैंड दोनों के साथ, डाउनग्रेड जोखिम को सीमित करें
जोखिम विश्लेषण
- अंतिम K लाइन में रिडंडिंग या कंपन हो सकता है, जिससे whipsaw की संभावना बढ़ जाती है
- केवल अंतिम K-लाइन के आधार पर प्रवृत्ति का न्याय किया जा सकता है, यह प्रवृत्ति सूचक के साथ संयुक्त किया जाना चाहिए
- अपर्याप्त रिट्रेसिंग डेटा के कारण ओवरफिट
रुझान संकेतकों की पुष्टि, स्टॉप लॉजिक को अनुकूलित करने, रिट्रेसिंग चक्र और बाजार की स्थिति का विस्तार करके जोखिम को कम किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
- एमए, एमएसीडी और अन्य संकेतकों के साथ प्रवेश समय को फ़िल्टर करें
- एटीआर के आधार पर स्टॉप लॉस सेट करें
- प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग करना
- स्टॉप लॉस स्टॉप रणनीतियों को अनुकूलित करें, जैसे कि मूव स्टॉप, बैच स्टॉप आदि
संक्षेप
अंतिम K लाइन रणनीति एक सरल प्रवृत्ति अनुवर्ती रणनीति है। यह तेजी से प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने और अंतिम K लाइन के माध्यम से व्यापार करता है। रणनीति तर्क सरल, लागू करने में आसान है, प्रवृत्ति अनुवर्ती विचारधारा के अनुरूप है। जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप और स्टॉप के साथ-साथ सेट करें। लेकिन केवल अंतिम K लाइन पर भरोसा करना आसान है और इसे ट्रेंड सूचकांकों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, इस रणनीति का उपयोग करने के लिए बहुत जगह है, और अधिक तकनीकी संकेतकों या मशीन सीखने के मॉडल को बेहतर प्रदर्शन के लिए पेश किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Last Candle Strategy with Date Range", overlay=true)
// Define the start and end dates for the backtest
startDate = timestamp(2015, 01, 01, 00, 00)
endDate = timestamp(2023, 11, 24, 23, 59)
// Check if the current bar is within the specified date range
withinDateRange = time >= startDate and time <= endDate
// If outside the date range, skip the strategy logic
if (not withinDateRange)
strategy.close_all()
// Calculate the opening and closing values for the last candle
lastCandleOpen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
lastCandleClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
// Determine the trade direction based on the last candle
tradeDirection = lastCandleOpen < lastCandleClose ? 1 : -1 // 1 for buy, -1 for sell
// Plot the last candle's opening and closing values on the chart
plot(lastCandleOpen, color=color.blue, title="Last Candle Open")
plot(lastCandleClose, color=color.red, title="Last Candle Close")
// Execute strategy orders
if (withinDateRange)
if (tradeDirection == 1)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (tradeDirection == -1)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Set stop loss and take profit
stopLoss = 0.01 * lastCandleOpen
takeProfit = close
// Exit strategy
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Buy", loss=stopLoss, profit=takeProfit)
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Sell", loss=stopLoss, profit=takeProfit)