गतिशील भारित चलती औसत लंबी-छोटी रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक गतिशील भारित चलती औसत बहुभाषी रणनीति एक ट्रेडिंग रणनीति है जो क्रिप्टोकरेंसी जैसे उच्च अस्थिरता वाले बाजारों के लिए उपयुक्त है। यह रणनीति तेजी से और धीमी गति से चलती औसत का उपयोग करती है ताकि बहुभाषी निर्णय लिया जा सके, गतिशील भारित तंत्र के साथ संवेदनशीलता बढ़ाई जा सके, और ईएमए फ़िल्टर और रंग रेंडर का उपयोग करके प्रवृत्ति की स्थिति की पहचान की जा सके। मुख्य विचार यह है कि अल्पकालिक मूल्य परिवर्तनों को पकड़ना ताकि अतिरिक्त लाभ प्राप्त किया जा सके।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति बुल चर, सूचक और प्रवेश तर्क के तीन भागों से बना है। सूचक भाग में 30 दिन ईएमए, 5 दिन तेजी से SMA, 10 दिन धीमी गति से SMA शामिल है। रणनीति प्रवेश निर्णय के रूप में तेजी से SMA पर धीमी गति से SMA के माध्यम से अधिक, नीचे के माध्यम से खाली। साथ ही 30 दिन ईएमए के साथ संबंधों को एक फ़िल्टर शर्त के रूप में विचार करें, कीमत ईएमए से अधिक हो तो अधिक कर सकते हैं, कीमत ईएमए से कम हो तो खाली कर सकते हैं। इस तेजी से SMA की उच्च संवेदनशीलता का उपयोग करें अल्पकालिक मूल्य परिवर्तन की विशेषता, धीमी गति से SMA एक नकली ईएमए के माध्यम से तोड़ने की भूमिका निभाता है, एक सामान्य व्यापारिक संकेत बनाने के लिए प्रवृत्ति निर्णय सूचक की भूमिका निभाता है।
रंग रेंडरिंग भाग को पृष्ठभूमि रंग चिह्नित करने के माध्यम से बहु-खाली स्थिति में सेट किया गया है। जब एसएमए तेजी से और धीरे-धीरे होता है, तो इसे उछाल की प्रवृत्ति के रूप में पहचाना जाता है और इसे रंग दिया जाता है; मृत कांटे को गिरावट की प्रवृत्ति के रूप में पहचाना जाता है। यह कदम बाजार की गर्मी को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जिससे स्पष्ट और आसानी से पढ़ने योग्य दृश्य प्रभाव पैदा होता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह अल्पकालिक पकड़ने की क्षमता है। केवल 5 दिन की रेखा के लिए तेजी से एसएमए पैरामीटर का चयन, मूल्य परिवर्तनों को कुशलता से पकड़ने के लिए। ईएमए फ़िल्टर को जोड़ने के साथ, प्रभावशाली फ़िल्टरिंग आघात प्रतिशोध शामिल है। इसके अलावा, गतिशील एसएमए भार डिजाइन को पेश किया गया है, जिससे हाल ही में मूल्य प्रतिशोध में योगदान अधिक है, जो रणनीति की वास्तविकता की गारंटी देता है।
एक एकल ईएमए या एसएमए रणनीति की तुलना में, यह रणनीति कई तकनीकी संकेतकों को एक व्यापार पोर्टफोलियो बनाने के लिए जोड़ती है। तेजी से एसएमए पारस्परिक पहचान संकेत, ईएमए प्रवृत्ति निर्णय प्रदान करता है, जिससे रणनीति अधिक लचीली हो जाती है। रंग रेंडरिंग भी रणनीति को एक सहज और पठनीय इंटरफेस बनाता है, और संचालन अधिक स्पष्ट है।
जोखिम और उपाय
इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि तेजी से एसएमए पैरामीटर की सेटिंग अतिसंवेदनशील है, जो बहुत सारे झूठे सिग्नल उत्पन्न कर सकता है। इस समय एसएमए चक्र की संख्या को उचित रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि गलत रिपोर्टिंग की दर कम हो सके।
इसके अलावा, अस्थिरता की स्थिति में, ईएमए की प्रवृत्ति का आकलन करना कम प्रभावी होता है। इस मामले में, बीओएलएल चैनल जैसे संकेतक सहायक आकलन करने पर विचार किया जा सकता है।
जब एक बड़ी ब्लैक स्वान घटना होती है, तो रणनीति को अधिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके लिए स्टॉपलॉस कंट्रोल रिस्क थ्रेशोल्ड की आवश्यकता होती है।
अनुकूलन सुझाव
इस रणनीति को निम्नलिखित आयामों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
स्वयं-अनुकूली एसएमए जोड़ें। एसएमए चक्र की संख्या को बाजार में उतार-चढ़ाव और लेनदेन की संख्या के आधार पर गतिशील रूप से बदलने से रणनीति की स्थिरता में सुधार होता है।
एक रिटर्न ऑप्टिमाइज़ेशन रणनीति सेट करें, अर्थात, लाभ की संख्या को सेट करके सूचकांक वृद्धि प्राप्त करें। उचित रूप से लाभ का एक हिस्सा बचाएं और अगले व्यापार में निवेश करें।
मशीन लर्निंग मॉडल को लागू करना जब यह खरीदना या बेचना है। ऐतिहासिक डेटा को इकट्ठा करना और मॉडल को प्रशिक्षित करना जो भविष्य के मूल्य परिवर्तन की दिशा निर्धारित करने में मदद करता है।
संक्षेप
गतिशील भारित चलती औसत रणनीति, जो अल्पकालिक कीमतों को पकड़ने के लिए तेज और धीमी एसएमए डिजाइन का उपयोग करती है। ईएमए को प्रवृत्ति पर निर्णय लेने के लिए पेश किया गया है, और रंग रेंडरिंग के साथ जोड़ा गया है जो बहु-अवकाश स्थिति को दर्शाता है। पारंपरिक रणनीति की तुलना में, इसकी लचीला डिजाइन इसे क्रिप्टोकरेंसी जैसे उच्च अस्थिर बाजारों के लिए अधिक अनुकूल बनाती है। स्टॉप लॉस और पैरामीटर अनुकूलन को जोड़ने के बाद, अधिक स्थिर रिटर्न प्राप्त करने की उम्मीद है।
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=5
strategy("Estrategia Mejorada para Criptomonedas", overlay=true)
// Variables de estrategia
var bool longCondition = na
var bool shortCondition = na
// Indicadores
emaValue = ta.ema(close, 30)
smaFast = ta.sma(close, 5) // Período más corto para mayor sensibilidad
smaSlow = ta.sma(close, 10) // Período más corto para mayor sensibilidad
// Lógica de la estrategia mejorada
longCondition := ta.crossover(smaFast, smaSlow) and close > emaValue
shortCondition := ta.crossunder(smaFast, smaSlow) and close < emaValue
// Entradas de estrategia
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
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strategy.entry("Short", strategy.short)
// Sombreado para tendencia alcista (verde)
bgcolor(longCondition ? color.new(color.green, 90) : na, title="Tendencia Alcista")
// Sombreado para tendencia bajista (rojo)
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// Otros indicadores o filtros pueden ser agregados aquí
// Visualización de indicadores originales
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plot(emaValue, color=plotColor, linewidth=2, title="EMA (30)")
value = 10 * open / close
plotColor2 = close == open ? color.orange : color.blue
plot(value, color=plotColor2, linewidth=2, title="Valor Relativo")
// Visualización de medias móviles
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